Ишимоку кинко хайо стратегия. Золотой и Мертвый крест. Проверенная торговая стратегия с индикатором Ишимоку

22.04.2016 ·

Некоторые относятся к Ишимоку с благоговейным трепетом, другие уже давно испытывают к нему отвращение. Индикатор «Ишимоку» действительно очень экзотический, как может показаться на первый взгляд. Есть те, кто обходит стороной индикатор «Ишимоку» Форекс, считая, что он ну уж слишком сложный и мудреный.

Тем не менее, если поближе узнать этот инструмент, то индикатор «Ишимоку» окажется очень простой, графической техникой, которая дает множество возможностей, чтобы торги проходили максимально успешно. Это касается как тихих рынков, так и флетовых.

Индикатор «Ишимоку» Форекс неизменно набирает популярность, при том, что он очень сложен в понимании. Но сложным он может показаться только первое время, когда еще трейдер не совсем разобрался со всеми настройками, параметрами и возможностями инструмента. Сперва все выглядит, как нагромождение каких-то линий, однако, как только все изучить, то эти линии становятся лучшими помощниками и друзьями, путаница разрешится сама собой. Помните, что не бывает ничего невозможного. Точно так же и понять, как использовать индикатор «Ишимоку», можно, если сильно этого захотеть.

Индикатор «Ишимоку»: история

Идея возникновения, а позже и само описание индикатора «Ишимоку» принадлежит трейдеру Гоичи Хосода, который жил и трудился в прошлом веке. Опубликовали же труды трейдера, где и было описание индикатора «Ишимоку», только в 60-ых годах того же века.

Что было толчком к созданию Ишимоку? Скорее всего банальная лень, которая, как известно, и есть источник прогресса. Судя по всему, Хосода просто искал такой инструмент, использование которого было бы очень доступным и простым, и одновременно выдавал большое, точное, сконцентрированное количество торговой информации. И пока Хосода искал такой метод, создал индикатор «Ишимоку», или графическую технику, благодаря которой можно с одного взгляда, не используя различные дополнительные вычисления, подходы и расчеты, определять текущее рыночное состояние, и исходя из этого, принимать уже правильное решение.

Хосода человек скромный, и свое детище он напечатал под другими именем - Ишимоку Санжин. Думаем, Вы уже догадались, откуда у индикатора такое название. Говорят, что с японского имя трейдера можно вольно перевести, как «быстрый взгляд человека с гор». Что и говорить, Япония славится красивыми и богатыми образами.

По сути, индикатор «Ишимоку» Форекс можно считать вполне самостоятельной системой для ведения торгов, ведь он включает в себя несколько различный линий. Но как использовать индикатор «Ишимоку» и его линии?

Индикатор «Ишимоку»: характеристика

Базой, где должен был использоваться индикатор «Ишимоку» Форекс, стал японский фондовый рынок, работающий по долгосрочным периодам. Поскольку в то время покупка акций была рассчитана на достаточно долгий период, то и индикатор должен был брать в учет рыночное движение на протяжении целого года. Именно поэтому рекомендуемые самим Хосодой настройки индикатора, работают только на долгосрочной торговле.

Соответственно, новички, которые в своих торгах используют таймфреймы меньше, чем день или неделя, работают с индикатором, оперируя при этом настройками по умолчанию. Это и составляет большую трудность в понимании и использовании инструмента. В итоге, после пары Стоп-Лоссов к таким горе-трейдерам приходит полное разочарование, а потом уже и выводы, что индикатор плохой, постоянно врет, и на нем не заработать.

Как использовать индикатор «Ишимоку»?

Давайте поближе узнаем, из чего состоит индикатор «Ишимоку» Форекс. Традиционно, инструмент из пяти линий :

• Линия вращения;


• Эталонная линия;


• Запаздывающая линия;


• Первая упреждающая линия;


• И вторая упреждающая линия.

Соответственно, каждая из этих линий имеет свой функциональный арсенал и японское название. Давайте рассмотрим их.

За отображение цены, отвечающей определенному временному промежутку, несет ответственность линия Тенкан. Она же скользящая средняя .

За отображение средней цены, отвечающей другому временному промежутку, несет ответственность линия Киджун. Она тоже скользящая средняя .

Две вышеописанные линии можно сравнить с быстрой и медленной МА . Но здесь есть свои нюансы. К примеру, когда Тенкан движется наверх и при этом пересекает линию Киждун, есть вероятность, что в скором времени цена начнет расти. Трейдеры назвали данное пересечение «золотым крестом». А вот если Вы наблюдаете ситуацию наоборот, и Тенкан пошла вниз, пересекая Киджун, это уже «мертвый крест». Соответственно, ожидается ценовое падение.

Линией-графиком можно назвать Чинкоу Спан. Если этот график, сместился влево (назад), относительно текущего графика, и настоящий график пересек свою копию по траектории снизу вверх - ожидается ценовой рост.

Самыми заметными линиями, которыми обладает индикатор «Ишимоку» Форекс, являются Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б . Заметные они потому, что расстояние между ними именуется «облако». Это расстояние всегда заштрихованное и может иметь разный цвет. Все зависит от того, что за тренд преобладает в данный момент на рынке. Основные цвета такие: при восходящем тренде облако красное, при нисходящем тренде облако синее . Цвет облака изменяется из-за пересечения линий. Когда Сенкоу Спан А стала выше, облако будет красного цвета, когда Сенкоу Спан Б стала выше - облако будет синего цвета.

Облако, которое имеет индикатор «Ишимоку», еще примечательно тем, что в зависимости от его расположения по отношению к цене, появляется возможность прогнозирования рыночного состояния. И если Вы наблюдаете ценовое расположение выше облака, это значит, что рынок растет . Если Вы наблюдаете ценовое расположение ниже облака - это значит, что рынок падает. А когда Вы заметили, что цена оказалась внутри самого облака, такую ситуацию грамотные трейдеры называют «коридор».

Очень важно запомнить следующий пункт: когда Вы заметили, что цена оказалась внутри самого облака, которым характеризуется Ишимоку, большая часть сигналов, которые подает индикатор «Ишимоку», не работает. Здесь более разумно использовать сигналы того же , либо индикатора RSI.

Особую важность имеют моменты ценового входа или выхода из облака. По ним Вы сможете определить тренд. К примеру, когда Вы заметили, что цена «выбралась» из облака и быстро пошла вниз - перед Вами самый настоящий нисходящий тренд. Другими словами, облачные границы - это и есть хорошие уровни сопротивления/поддержки. Смещаться они будут вместе с ценовым графиком. Это дает им возможность не применять корректировку.

Как использовать индикатор Ишимоку для построения торговых стратегий?

Когда Вы решили выстраивать торговую стратеги, применяя индикатор «Ишимоку», всегда помните, что точные, хорошие сигналы от Ишимоку Вы получите только на больших временных отрезках. Лучше всего используйте дневные и недельные графики. Если за основу вы возьмете гораздо меньшие масштабы времени, индикатор «Ишимоку» просто не имеет смысла использовать.

Если все-таки хочется поработать с ним на меньших отрезках времени, попробуйте поменять периоды настройки, проведите соответствующую работу по тестированию полученных результатов настроек и оптимизации системы торговли. Вполне возможно, что индикатор «Ишимоку» выдаст неплохие результаты, работая с меньшими временными периодами.

Понять, как использовать индикатор «Ишимоку» в торгах, из всего вышеописанного, достаточно сложно. Принципы торговли с ним можно описать более сжато:

• Когда пересеклись Тенкан Сен и Киджун Сен, точка их скрещения сигнализирует о направлении ценового движения на рынке. Эти показания можно сравнить с показаниями скользящих средних.


• В зависимости от того, где находится Чинкоу Спан по отношению к ценовому графику, можно вычислить долгосрочное трендовое направление.


• Только когда Вы точно убедитесь, что линии Тенкан Сен и Киджун Сен находятся правильно по отношению к Чинкоу Спан, можете открыть свой .


• Когда Вы дождетесь, что ценовой график, наконец, «прорвался» сквозь облако, сможете быть уверенными, что тренд сформировался.

Г-н Хосода особенно выделял тот факт, что индикатор «Ишимоку» - это более доработанная свечная теория. Так что, если Вы имеете хоть какие-либо свечные противопоказания (например, свечи указали, что движение окончилось, но при этом поступает сигнал о продолжении), ни в коем случае не открывайте позицию. Сигнал-то, может, и сработает, однако ценовое движение будет крайне маленьким. Так что не факт, что Вы успеете среагировать и зафиксировать свой профит.

Самой главной линией индикаторы выделяют Киджун Сен. Именно она дает нам возможность определить, если ли тренд на рынке. Если цена выше этой линии, вероятнее всего начатый уже тренд продолжит свое существование. Ели цена пересекла Киджун, готовьтесь к тому, что вскоре произойдет трендовое изменение.

Практика показывает, что и сам индикатор «Ишимоку» - вполне себе целая стратегия для ведения торгов, если применять и соблюдать все настройки и принципы работы индикатора. В таком случае можно получить статистику входов 4 к 1 в плюс.

Основные плюсы и минусы «Ишимоку»

К несомненным плюсам можно отнести точную выдачу сигналов. Индикатор поможет Вам отделить тренд от флета. Кроме того, индикатор прекрасно реагирует на возникновение новых экстремальных значений, поэтому основным его плюсом можно назвать оперативность, и это заметно выделяет «Ишимоку» на фоне скользящих средних.

Еще одно большое достоинство индикатора Ишимоку - это возможность проследить,где и как проходят целевые ориентиры в ближайшем временном отрезке (26 периодов).

К недостаткам Форекс индикатора «Ишимоку» часть трейдеров относит не слишком хорошую работу на узком флетовом рынке.

С первого взгляда, индикатор «Ишимоку» может показаться вполне самодостаточным, и работать на нем можно без каких-либо дополнительных методов анализирования рыночной ситуации. К cлову, многие трейдеры именно так и ведут себя, когда осваивают этот инструмент. Но не стоит обходить стороной тот момент, что более уверенным входом на рынок будет наличие подтверждающих сигналов и от других инструментов для технического анализа рынка. Если Вы будете составлять свою торговую систему, которая за основу взяла применение Форекс индикатора «Ишимоку», неплохо было бы добавить к ней систему свечного анализа. Вкупе они будут работать превосходно.

Об эффективности индикатора «Ишимоку» можно говорить долго. Есть большое множество различных противоречий трейдеров. Как и у других торговых инструментов, у Ишимоку есть свои сторонники, и те, кому он не по душе. Особенные неудобства индикатор приносит тем, кто никак не может толком разобраться с его настройками и управлением.

Конечно, всем известно, что учиться всегда сложнее, чем потом использовать полученные знания на практике. Несмотря на различные споры о том, насколько сложен все-таки индикатор, есть трейдеры, которые используют индикатор с большим успехом.

Мы изучили индикатор «Ишимоку», узнали, как использовать его на практике. Конечно, инструмент очень сложный и интересный одновременно. Однако, если набраться терпения и выучить его азы, можно получать хороший профит.

Японский индикатор Ишимоку был создан в тридцатых годах 20 века японцем по имени Гоичи Хосода с псевдонимом Ишимоку Санждин. На западе этот инструмент появился только в конце 1960 годах.

Вначале данный инструмент разрабатывался для работы с японским рынком на длительных тайм-фреймов. Далее я расскажу о принципе работы индикатора, вы узнаете, почему он лучше всего подходит для изучения именно длительных промежутков времени. Но это вовсе не означает, что он подходит лишь для долгосрочного ведения торгов. Индикатор Ишимоку подходит для любых и отрезков времени. Далее следует подробно остановиться на том, что такое индикатор Ишимоку, а также на особенностях работы с ним.

Индикатор Ишимоку видео:

Что такое индикатор Ишимоку. Правила использования

Итак, индикатор Ишимоку — это полноценная система, предоставляющая возможность предсказать будущее изменение цены, наиболее удачные моменты для вхождения на рынок, а также значения Stop-Loss и Take Profit.

Индикатор Ишимоку внедрен в . Найти его вы сможете в окне навигатора в разделе «индикаторы». После этого перед вами появится следующее окно:

Как функционирует индикатор Ишимоку

Чтобы ответить на вопрос, как работает индикатор Ишимоку, стоит изучить правила расчета линий. Индикатор отображается в виде 5 линий, где 3 линии индикатора Ишимоку являются независимыми, а 2 связываются между собой, образуя тем самым область, которую принято называть облаком. Все линии обладают собственными значениями, так как рассчитываются по разным формулам. Рассмотрение всех линии происходит на 3 временных отрезках (t1< t2 < t3). T1 равняется 9 и относится к краткосрочному интервалу, t2 =26 и является среднесрочным интервалом, t3= 52, что является долгосрочным интервалом.

В свою очередь t означает текущий бар, стоит также заметить, что значения для t1, t2, t3, описанные выше, являются стандартными настройками индикатора. Теперь мы поговорим о каждой из этих пяти линий.

Киджун-сен представляет собой среднюю или стандартную линию. Она отображает долгосрочный тренд. Ее расчет осуществляется по 26 предыдущим барам. Она предсказывает направление долгосрочной тенденции. В ситуациях когда эта линия уверенно передвигается вверх, то можно говорить о наличии , в обратном случае о нисходящей. Если линия двигается параллельно, то это является свидетельством наличия .

Рассчитывается данная линя по специальной формуле: (Max (High,t2)+Min (Low,t2))/2

Для построения данной линии, необходимо взять максимальное значение цены среди двадцати шести баров и минимальную, сложить эти значения и разделить на два.

Тенкан-сен – это разворотная линия, которая предсказывает направление краткосрочного тренда. Данная линия создается по такому же принципу, как и предыдущая, только максимальная и минимальная цены рассчитываются на основе 9 предыдущих баров.

Чинкоу-Спан, по сути, является линейным графиком, который создается по ценовым значениям открытия последних двадцати шести баров. Данная линия является , она осуществляет сравнение актуального ценового уровня закрытия со стоимостью предыдущего. Следя за этой линией, можно заметить, на сколько текущая цена отклонилась от предыдущей, что позволяет предвидеть возможный поворот ценового уровня. Данный сигнал является очень слабым, так как цена не обязательно должна развернуться, точно так же она может и сохранить направление своего движения.

Сенкоу Спан А – это быстрая и двигающаяся впереди всех линия. Эта линия рассчитывается на основе Тенкана и Киджунома и сдвигается на двадцать баров. Эта кривая выступает в качестве границы облака Кумо, выполняющей функции поддержки/сопротивления.

Лучшие брокеры РФ и мира

№	FX РФ	Загранка	Бинарные	Фондовые
1
2
3
4				Нет

Лучшие статьи

Сенкоу Спан B – это вторая опережающая линия. Она рассчитывается на основе цен последних пятидесяти двух баров и сдвигается на двадцать шесть баров. Данная линия является второй гранью облака Кумо, которая в будущем также будет выполнять функции поддержки/сопротивления.

Облако Ишимоку – заштрихованное поле, расположенное между линиями Сенку Спан А и В. В случае когда тренд располагается над облаком, то в это время доминируют покупатели, а если под облаком – продавцы. Расположение тренда непосредственно в облаке является свидетельством того, что в это время на рынке присутствует консолидация.

Ширина облака может выступать в роли индикатора, определяющего , чем больше ширина, тем выше волатильность.

Если провести анализ метода расчета линий индикатора, то можно прийти к выводу, что четыре из пяти линий необходимы для выявления наличия господствующей тенденции, а также ее направления. Выявление господствующей тенденции осуществляется в трех временных отрезках: краткосрочном – Тенкан-Сен, долгосрочном – Сенкоу Спан В, а также в среднесрочном – Киджун-Сен. Четвертая линия, которая носит название Чинкоу-Спан, представляет собой осциллятор.

Перечисленные выше линии обладают общей особенностью, которая состоит в том, что все они выполняют роль динамических линий сопротивления/поддержки.

На расположенной выше картинке представлен график пары доллар (Австралия)/доллар (США), на котором отражено взаимодействие тренда с индикатором. Большую часть времени линии индикатора выполняли роли поддержки или сопротивления. На рисунке видно, что как только ценовой уровень достиг значения 0,9206, ценовой уровень встретился с линией Киджун-Сен. Существует достаточно высокая вероятность, что линия индикатора будет выполнять функции сопротивления, а если ценовой уровень пробьет ее, то функции поддержки.

Индикатор Ишимоку создает довольно мощные уровни сопротивления/поддержки, позволяющие получать довольно точные сигналы для создания ордеров, особенно на временных отрезках D1 и выше.

Сигналы для входа в рынок

Торговля по индикатору Ишимоку может осуществляться самыми разнообразными способами. Так как Киджун и Тенкан представляют собой , то они в состоянии выдавать точно такие же сигналы, как и большинство мувингов: пересечение и выстраивание линий.

В ситуациях, когда красная линия пересекает синюю снизу вверх, то можно смело утверждать, что появился «золотой крест». В ситуациях когда красная линия пересекает синюю сверху вниз, то это свидетельствует об образовании «мертвого креста». Для выбора подходящего момента для , следует помнить, что при появлении «мертвого креста» необходимо создавать сделки на реализацию валюты, а при появлении «золотого креста» — на покупку.

Как выглядят эти фигуры на графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.

Так как индикатор может выдавать коррекционные и ложные сигналы, их необходимо отфильтровать при помощи облака Ишимоку. Допустим вы видите на графике «мертвый крест», но ценовой уровень располагается над облаком, это означает что сигнал является ложным. Как выглядит подобная ситуация на графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.

При помощи индикатора Ишимоку вы можете получать довольно точные сигналы, которые позволяют выбирать оптимальные моменты для открытия ордеров.

Теперь вы знаете, что такое индикатор Ишимоку, как пользоваться им. Прежде чем использовать этот инструмент для торговли на рынке Форекс, рекомендуется научиться работать с ним на .

Существует достаточно много ресурсов, на которых есть информация о том, как использовать индикатор Ишимоку. Методы, в основном традиционные, знакомые сотням и тысячам трейдеров. Скажем так, сам индикатор Ишимоку достаточно интересный, и он очень популярен в Японии по понятным причинам. А вот стратегия «Облако ишимоку» популярна в достаточно узких кругах трейдеров.

Для начала давайте разберемся, что такое Облако Ишимоку, после чего разберемся как он рассчитывается и строится, после чего в конце я расскажу о том, какие стратегии есть на его основе.

Что такое «Облако Ишимоку»?

Индикатор Ишимоку состоит из трех линий, которые выполняют функции скользящих средних , а также области именуемой как Облако. Индикатор Ишимоку «Облако» также иногда называют как Ишимоку Кинко Хайо или облако Кумо. Давайте глянем на обычный график форекс без каких-либо индикаторов

Это обычный график всем нам известной валютной пары EUR/USD (см. что выгодней торговать EUR/USD или USD/RUR ?). Здесь мы видим нисходящий тренд. А теперь давайте добавим Облако Ишимоку и посмотрим, что изменится

Наверное, если вы в первый раз видите индикатор Облако Ишимоку, то, возможно, подумаете, что здесь сплошной бардак. Здесь три скользящие средние, окрашенные соответственно в синий, зеленый и красный цвет. Также здесь вы можете видеть Облако, которое представляет собой окрашенную в оранжевый цвет область на графике. Хотя для неопытного взгляда здесь все выглядит достаточно хаотично, для ишимоку трейдера здесь все будет предельно ясно. Но давайте обо всем по порядку.

Расчет Ишимоку

Как вы можете видеть на графике выше, здесь есть три линии и облако. Так как облако сформировано верхним и нижним уровнем, у нас в таком случае есть уже целых 5 линий на графике. Каждая из этих линий выполняет функции обыкновенных скользящих средних, но вместе с тем есть некоторые отличия между линиями Ишимоку и обычными SMA или EMA (см. Стратегия SMA Tunnel).

По-умолчанию стандартные параметры инструмента Ишимоку составляют 9, 26, 52. Следующее объяснение относительно структуры каждой строки, приблизят вас к пониманию того, как устроен индикатор Ишимоку. Здесь, чтобы не повторяться, рекомендую просто почитать . Поэтому я предполагаю, что вы уже знаете как устроен Ишимоку, и потому давайте сразу перейдем к стратегиям, основанных на использовании Облака Ишимоку.

Торговля с использованием индикатора Ишимоку

Теперь, когда мы уже знаем структуру облака на графике, давайте пройдемся через некоторые торговые сигналы Ишимоку. Наверное, сразу стоит отметить, что использовать стоп-лоссы – это первое, что нужно делать при любой торговле. О том, как размещать стоп-лоссы и тейк-профиты можно почитать .

Что касается Облака Ишимоку, то здесь я не буду предлагать каких-либо специальных мест для размещения защитных ордеров. Их нужно размещать на дистанции, основанной на анализе текущего уровня волатильности, таким образом, чтобы цена не выбила их в условиях нормального колебания рынка. Для стратегии торговли по Ишимоку, нам нужно будет использовать линии индикатора, чтобы закрывать наши сделки быстрее, чем если мы будем использовать фиксированные на определенном уровне стопы. Давайте рассмотрим несколько торговых стратегий, базирующихся на использовании Облака Ишимоку.

Облако Ишимоку - стратегия Kijun Sen

В этой стратегии мы будем входить в рынок, когда цена будет выходить из облака. Мы войдем в направлении прорыва, пытаясь поймать тренд. Когда цена после прорыва продолжит движение в заданном направлении, мы будем оставаться в открытой сделке пока цена не пробьет голубую линию Kijun Sen в противоположном направлении. Ниже вы можете посмотреть, как работает эта стратегия.

Это дневной график валютной пары GBP/USD за период Июль 2014 – Февраль 2015. На изображении показан классический нисходящий тренд, который можно торговать, используя этот шаблон Ишимоку.

На графике мы видим, что цена начала свое движение под облаком Ишимоку, окрашенным в оранжевый цвет. Это дает трейдеру сигнал на продажу и впоследствии цена переходит в медвежий тренд. Снижение тренда достаточно резкое. На пути вниз цена создает несколько корректирующих движений, в ходе которых цена почти прорывает синюю Kijun Sen. Однако сопротивление достаточно сильное и цена продолжает свое движение вниз. Черные стрелки на графике показывают, когда цена тестирует Киджун Сен в качестве сопротивления. После того, как попытки прорыва оказались неудачными, нужно продолжать торговать короткими позициями.

Через шесть месяцев после первого сигнала на разворот цена прорывается и закрывается выше линии Kijun Sen. Это создает сигнал на выход из открытой короткой позиции. Закрываться нужно на свече, которая прорвала Kijun Sen и закрылась ниже ее линии.

Также интересные стратегии:

Облако – Чиноку Спан (Chinoku Span) – Тенкан Сен (Tenkan Sen) Ишимоку стратегия

В этой стратегии мы будем входить в рынок, когда цена пробивает облако. Мы будем открывать сделки в направлении пробоя облака Ишимоку, пытаясь оседлать тренд. После того, как цена начинает движение в нашем направлении, мы будем оставаться в рынке до тех пор, пока зеленая Chinoku Span не прорвет красную Tenkan Sen. Работает это следующим образом:

Здесь у нас график валютной пары EUR/USD за период с 26 апреля по 4 мая 2016 года. Индикатор Ишимоку также присутствует на этом графике.

На графике у нас все начинается с прорыва облака Ишимоку и начала бычьего тренда. Зеленым кругом выделены свечи, которые закрылись выше облака. Этот сигнал на покупку от облака ишимоку мы можем использовать для входа в рынок по валютной паре EUR/USD. Как видно на графике, вскоре после этого цена начинает двигаться вверх.

Теперь нам нужно следить за зеленой линией Chinoku Span. Мы видим, что начинается движение вверх. Во время движения цены вверх, зеленая линия Chinoku Span постепенно отдаляется от цены. Это подтверждает силу бычьего тренда.

Через неделю после начала этого движения цена формирует вершину, после чего начинается резкий спад. Это также можно увидеть по формированию зеленой линии. После достижения верхней точки цена начинает движение вниз, с силой, достаточной для того, чтобы провести зеленую линию Чиноку под красную Тенкан Сен. Согласно нашей стратегии облака ишимоку, это является сигналом на закрытие.

Другие интересные стратегии:

Стратегия ишимоку «Облако»

Есть возможность торговать исключительно по чистой облачной стратегии ишимоку. Мы будем входить в рынок, когда цена пробивает облако и наша торговля будет в сторону пробоя. Мы будем держать сделку открытой до тех пор, пока цена обратно не прорвет облако в противоположном направлении.

Это 4-часовой график USD/JPY за период с марта по апрель 2016 года. Здесь видно, что рынок находится в фазе нисходящего тренда. А далее мы будем просто соблюдать правила торговли по стратегии Облако Ишимоку.

На изображения ситуация начинается, когда цена поднимается выше облака Ишимоку, а потом быстро возвращается обратно под него. Прорыв вниз под облако Ишимоку можно использовать для открытия короткой позиции по валютной паре USD/JPY. Как вы видите, далее цена начинает падать. Падение цены происходит достаточно резко и валютная пара USD/JPY начинает терять примерно 4,5% своей стоимости.

После того, как цена достигает дна, начинается период консолидации (см. Индикатор ADX – отличный инструмент для определения силы тренда), а после этого – движение вверх, назад в облако Ишимоку. Псоле недолгого колебания в нижней части облака, цена наконец пробивает его в бычьем направлении. Это является очень сильным сигналом на открытие длинной позиции. Короткая позиция должна быть закрыта, когда закрывается свеча выше облака Ишимоку.

Думаю, что вы заметили, что облако является самым отстающим элементом в стратегии Ишимоку. Поэтому стратегия торговли по облаку ишимоку лучше всего работает, когда валютная пара находится в тренде, но с другой стороны, этот инструмент может дать вам много ложных сигналов, когда цена находится в консолидации.

Когда цена находится в периоде консолидации, вы наверняка часто сможете увидеть прыжки цены выше и ниже облака Ишимоку, создавая при этом много ложных сигналов.

Также хочу обратить ваше внимание, что для этих стратегий, описанных выше, я использовал исключительно индикатор Ишимоку и ничего более.

Насколько я наслышан по информации на форумах, трейдеры из Японии и других восточных стран, полагаются в торговле исключительно на этот индикатор.

Кроме того, вы наверняка обратили внимание, что в каждой стратегии использовался компонент «Облако». Это потом, что облако Ишимоку – это самая важная часть индикатора Ишимоку. Облака используются для открытия сделок при торговле с индикатором Ишимоку.

Другие интересные стратегии:

Настройки индикатора Ишимоку

Инструмент Облако является полностью настраиваемым. Вы в любой момент можете удалять или добавлять компоненты в индикатор для того, чтобы подобрать вариант, подходящий именно к вашему стилю торговли.

Если вы торгуете с использованием стратегии Облако Ишимоку, то ваш индикатор Ишимоку должен быть настроен, чтобы выглядеть следующим образом

Здесь вы можете видеть, что у нас есть только облако как часть от индикатора Ишимоку. Я убрал Киджун Сен, Тенкан Сен и Чиноку Спан. Если вы предпочитаете вести торговлю, используя для этого только облако, тогда это хороший способ посмотреть визуально, как это будет выглядеть. Это касается и других стратегий, о которых я сегодня рассказывал.

Если вы торгуете с использованием облака ишимоку и синей Киджун Сен, то ваш график может выглядеть следующим образом

Как вы видите, здесь нет красной Тенкан Сен и зеленой Чинкоу Спан.

А вот так будет выглядеть третий вариант, где мы будем использовать индикатор Ишимоку.

В этом случае отсутствует Киджун Сен. В то же время сюда добавлена красная Тенкан Сен и Чиноку Спан. Если будем использовать эту стратегию, то получим более ясную картину.

Как вы видите, индикатор Ишимоку может полностью адаптироваться к нашим потребностям. В любое время можно удалять или добавлять компоненты в индикатор. Также если вы делаете тестирование автоматизированной торговой системы на основе Ишимоку, вы всегда сможете изменить периоды отдельных компонентов индикатора, чтобы максимально адаптировать его для своей торговли. Но при тестировании нежелательно подгонять данные под индикатор, чтобы избежать ошибок.

В заключение можно отметить, что на практике стратегии на основе индикатора ишимоку являются одними из самых малоиспользуемых, но это, безусловно, очень полезный инструмент, который доступен для торговли на рынке Форекс.

Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

С 15 номера журнала Fortrader.ru я начинаю публиковать, в несколько сокращенном варианте и адаптированными для журнальной версии, главы своей будущей книги-учебного пособия «Индикатор Ишимоку-5 составляющих успеха». Надеюсь, этот труд пойдет вам на пользу, обогатит ваши знания и поможет разобраться в тонкостях электронной торговли с помощью индикатора Ишимоку.

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Термин Ишимоку может быть переведен с японского как «мгновенное представление» или «один взгляд». Кинко означает равновесие или баланс, а Хайо - график. Следовательно, полное название индикатора можно расшифровать как «один взгляд на облако графика» или более соответствующее переводу «мгновенное представление баланса графика».

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стоп-приказы и лимиты.

Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Он считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы при боковом движении).

Описание индикатора Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из пяти линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen — разворотная линия) — краткосрочная линия , показывающая «быстрый» тренд (считается по первому параметру индикатора). Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии .

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда, (обычно считается по второму параметру индикатора). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «А» является верхней границей облака, считается что она — линия будущего сопротивления и поддержки рынка.

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.

Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).

Формула Ишимоку

Графически индикатор Ichimoku состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика.

Тенкан-Сен

Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, где

Max(A) — наивысший из максимумов за период, равный A интервалам, например, A дней;

Min(Low,A), — наименьший минимум за период, равный A интервалам.
A — длина периода (первый параметр).

Кинджун-Сен

Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, где

B — длина периода (второй параметр).

Чинкоу Спан (Chinkou Span) равен текущему значению Close, сдвинутый назад на B.

Штрихованная область (облако) между Сенкой Спaн «А»

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, сдвинутое вперед на B интервалов и Сенкой Спан «B»

Senkou Span B = (Max(C) + Min(C))/2, сдвинутое вперед на B интервалов, где C — длина интервала (третий параметр).

Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9, 26 и 52. Эти цифры образованны из следующих соотношений:

На дневном графике: 9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.

На недельном графике: 9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.

Торгуем с индикатором Ишимоку

Прежде чем мы начнем активно работать с индикатором Ишимоку, мы должны уяснить для себя, какую информацию несут в себе его составляющие. Можете мне поверить, индикатор Ишимоку весьма информативен . Опытному трейдеру, постоянно использующему Ишимоку, достаточного беглого взгляда на график, что бы понять, что происходит на рынке и какие перспективы его развития.

Из описания индикатора мы получили определения его составляющих. Теперь нам необходимо на примерах понять, что они нам показывают все вместе.

Для начала узнаем, какие сигналы нам выдает индикатор.

Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, — это уровни 50%-ного отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину, считается серьезным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни таких , т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.

Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних , однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными «мувингами» — они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены, при этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стоп-приказом, сигналы, даваемые при взаимном пересечении и т.д.

Для начала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии — это просто вариант 20-ти и 50-тидневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.

Сигналы от Тенкан Сен

1. Тенкан Сен – направлен вверх . В краткосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем – сигнал на покупку ;

2. Тенкан Сен – направлен вниз. В краткосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

3. Тенкан Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение.

На моментах разворота Тенкан Сен строятся стратегии по входу в рынок . Кроме этого Тенкан Сен является . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии мы получаем сигналы на продажу или покупку: пробой ценой Тенкан Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или ее смене.

Сигналы от Кинджу Сен

1. Киджун Сен – направлен вниз . В долгосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

2. Киджун Сен – направлен вверх . В долгосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем повышательный (бычий) тренд — синал на покупку ;

3. Киджун Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение, а также возможна смена тенденции.

Так же как и Тенкан Сен Киджун Сен является прекрасным индикатором, определяющим уровни сопротивления и поддержки . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии, мы получаем сигналы на продажу или покупку. Пробой ценой Киджун Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или её смене.

Пересечение TS и KS

Помимо сигналов к совершению сделки по отдельности, TS и KS в связке дают еще более сильный сигнал, когда пересекаются друг с другом . Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo.

1. При пересечении Тенканом сверху вниз Киджуна, мы получаем сигнал на продажу, так называемый «мертвый крест» ;

2. При пересечении Тенканом Киджуна снизу вверх, получаем сигнал на покупку — «золотой крест» .

Подкрепленное пробитием ценой Киджуна такое пересечение дает усиление сигнала (о факторах, усиливающих или ослабляющих сигналы, мы поговорим в отдельной главе).

Взаимное положение Тенкан Сен и Киджун Сен

Взаимное положение TS и KS относительно друг друга дает нам информацию о перспективах рынка в ближайшем будущем .

Равнонаправленное параллельное движение TS и KS в направлении, отличном от горизонтального, говорит нам о мощном движении рынка. Чем меньше расстояние между этими линиями, тем сильнее импульс движения рынка, а значит, инерция продолжения движения может быть более продолжительной. Как правило, на таких импульсах пробиваются поддержки и .

Большое расстояние между этими линиями, равно как и разбег в разные стороны, говорит об ослаблении импульса движения рынка, а выход Киджуна в горизонталь — и о намечающемся боковом движении (флэт).

Тенкан Сен и Киджун Сен как уровни сопротивления и поддержки

Рассмотрев сигналы, подаваемые нам этими линиями, мы понимаем, что они имеют значимое место в техническом анализе рынка . Исходя из этого, на работе с ними можно строить стратегию работы. В случае нахождения цены между Тенкан и Киджун, они могут выступать целями при флэтовом движении. Также это делается и при обозначении разворота рынка. На уровни TS и KS индикатора выставляются цели по тейк-профиту.

Кроме этого линия Киджун сен уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку применяется при определении и управлении уровнем стоп-приказа . Это становится возможным благодаря тому, что сама линия KS отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию Киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что Импульс для движения вверх был недостаточным.

В частности, имея прибыльную позицию, можно выставлять стоп–приказ под уровень Киджуна для бычьего рынка и над уровнем Киджуна для медведей, передвигая его () в безубытке вместе с движением рынка, сохраняя зазор не менее 10 пунктов.

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Как и обещал в одном из предыдущих постов, сегодня публикую статью про комплексный технический инструмент, в основе которого лежит уже готовая торговая стратегия и которым пользуются большинство профессиональных форекс трейдеров – это индикатор Ишимоку («Ichimoku Kinko Hyo»).

Уверен, что Вы уже не раз слышали о нем, и наверное, даже пробовали разбираться как с ним работать, но как раз сегодня, мы подробно рассмотрим все параметры, особенности и основные аспекты работы индикатора Ишимоку, как нужно его правильно использовать в процессе торговли, также проведем анализ поступающих от него сигналов (на примерах), и на последок, для закрепления материала;-), рассмотрим проверенную тактику трейдинга с его применением. Итак, начнем;-).

Существует множество индикаторов, на основе которых, трейдеры комбинируя строят свои торговые системы. С этой точки зрения, именно индикатор Ишимоку является универсальным и комплексным осциллятором, в состав которого входят 4-ри индикатора, которые одновременно работают на одном ценовом графике и используют при этом 3-ри временных периода.

С таким арсеналом и возможностями, всего лишь один индикатор Ишимоку создает полноценную торговую стратегию , с помощью которой можно одновременно: , без усилий находить мощные уровни поддержки и сопротивления для выставления ордеров, а также точно открывать позицию в нужном нам направлении.

Индикатор Ишимоку был создан в начале 30 годов, аналитиком из Японии по имени Гоичи Хосода, с целью прогнозирования движений Японского фондового индекса «Nikkei». Он является стандартным инструментом в торговом , так что доступен для каждого трейдера без предварительного поиска.

Для того, чтобы поместить индикатор Ишимоку на график , нужно в окне «Навигатор» открыть вкладку «Индикаторы» и выбрать «Ichimoku Kinko Hyo». После этого нужно будет установить периоды:

И изменить цвета для каждого из инструментов (по желанию):

Инструменты индикатора Ишимоку строятся по принципу работы , а кривая Chinkou Span – аналог (если находиться вверху цены, идет восходящий тренд на перекупленность, наоборот – на перепроданность). Вот вид индикатора Ишимоку на графике:

В целом индикатор Ишимоку состоит из 5-ти линий :

• Линия Tenkan-sen – определяет на графике среднее значение цены за первый временой период, который будет указан в настройках;
• Линия Kijun-sen – тот же принцип работы что и для Tenkan-sen, только за второй временой период;
• Линия Chinkou Span – отображает цену закрытия японской свечи на рынке и использует сдвиг, который равен периоду указанному для Kijun-sen (2-ой временой период).
• Линии Senkou Span A и Senkou Span B (их еще называют Kumo Up и Kumo Down соответственно): первая – это среднее расстояние между Tenkan-sen и Kijun-sen из сдвигом вперед на величину 2-го временного периода; вторая – показывает среднее значение цены за 3-ий временной период, сдвинутый вперед на величину 2-го периода;

Заштрихованный диапазон на графике, находящийся между линиями Senkou A и B, называется облако Ишимоку . Его края отображают , а в том случае если цена находится внутри этого облака, то рынок считается не трендовым, то есть находится во флэте.

Если цена находится вне облака, для примера ниже, то ее локальные экстремумы образуют уровни поддержки. Если же выше облака, то уровни сопротивления.

Средняя линия Chinkou Span (окрашена салатовым цветом) показывает долгосрочную тенденцию движения цены, и формирует сильные сигналы для входа в рынок при ее пересечении с ценовым графиком. Если Chinkou Span пересекает цену сверху вниз — это является мощным сигналом на покупку Buy , если же снизу вверх — на продажу Sell .

Линия Tenkan-sen является разворотной (по принципу быстрой скользящей средней), и используется, в большинстве случаев, для текущего определения тренда на рынке Форекс. Если цена находиться выше этой линии – это восходящая тенденция, если же ниже – нисходящая, а когда линия находиться близко до горизонтального состояния, то рынок находится во .

Kijun-sen является основной линией для определения дальнейшего движения цены (по принципу медленной скользящей средней), т.е. прогнозный показатель индикатора Ишимоку. Если цена находиться выше этой линии, то существует большая вероятность того что цена будут расти и дальше, и наоборот, если ниже – то есть вероятность дальнейшего падания цены.

Ну что же, надеюсь с инструментарием все понятно, теперь давайте рассмотрим основные сигналы, которые поступают от индикатора Ишимоку.

№1. Пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen используют как торговый сигнал на открытие позиции в определенном направлении. Для примера, если Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх – это сигнал на покупку Buy (в трейдинге такой вход получил название «Золотой крест »), если наоборот – на продажу Sell (или «Мертвый крест »).

№2. Пересечение линий Senkou Span. В случае пересечения линией А линии В сверху вниз, генерируется сигнал на продажу Sell, если же наоборот, то на покупку Buy.

№3. Отскок от линии Tenkan-sen. Он означает окончание коррекционного движения, и в зависимости от того в каком тренде мы находимся, нужно либо продавать, либо покупать. Так же по аналогии работают отскоки от линий Kijun и Senkou Span, с тем лишь отличием, что эти линии дают меньше ложных сигналов, и в целом являются более надежными (так как имеют большой временой период).

«Сигнал трех линий» — отскок ценового графика от линий Tenkan, Senkou Span В и Kijun, выстроившихся в последовательность. Позиция при этом открывается в направлении отскока.

Как видите друзья, главным преимуществом индикатора Ишимоку является подача точных сигналов, как во время тренда, так и при боковом движении рынка, так как линии его не запаздывают (как, для примера, стандартные скользящие средние) и быстро реагируют на изменения тенденции на рынке.

В основном, индикатор Ишимоку разрабатывался для долгосрочного инвестирования , поэтому рекомендуется оптимально его использовать только на дневных (D1) или недельных таймфреймах (W1).

Проверенная торговая стратегия с индикатором Ишимоку

Теперь, как и писал в начале статьи, рассмотрим одну рабочую и прибыльную тактику торговли с использованием индикатора Ишимоку.

Параметры для индикатора Ишимоку должны быть следующие:

Итак, кривая Chinkou Span будет определять текущий тренд, в направлении которого, будем открывать будущую позицию. Также он служит предупреждающим сигналом того, что в скором времени, цена будет менять свое направление. Подтверждающим (и основным) сигналом для входа в рынок, после того как поступил сигнал от Chinkou Span, будет пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen (смотрите выше правила входа по пункту №1).

Важно ! Сигнал от Tenkan-sen и Kijun-sen должен совпадать с направлением тренда по Chinkou Span, в противном случаи, его игнорируем.

Вход в сделку осуществляем на закрытии свечи после подтверждения основного сигнала. Вот наглядный пример на покупку на таймфрейме H1:

При открытии сделки на покупку Buy, на уровне +10-15 пунктов от нижней границы облака (т.е. на Senkou Span B). Если защитный ордер находиться близко до открытия сделки или сама сделка находиться вне области облака, то стоп лосс в этом случае, доцельно устанавливать на ближайшем локальном минимуме цены.

По мере движения цены в сторону прибыли, рекомендуется использовать тактику ручного , т.е. перемещать стоп лосс, сперва на уровень первой ближайшей границы облака Ишимоку, после на вторую границу, а далее по уровням короткосрочных локальных экстремумов.