مؤشر ATR. نقيس تقلبات السوق. يعتبر مؤشر ATR أداة مفيدة للمتداول

مؤشر ATR هو أداة طورها التاجر الشهير D. Wyler. الغرض الرئيسي من هذه الأداة هو تحديد المستوى الحالي.

مستوى التقلب كافي خاصية مهمةالسوق ، والتي يجب بالضرورة أن تؤخذ في الاعتبار في عملية تقديم العطاءات.

يأتي مؤشر ATR قياسيًا مع Metatrader 4 ، لذلك لا داعي لتنزيله وتثبيته. يمكن استخدام هذه الأداة لتحديد مستوى التقلب الحالي في كل من سوق الصرف الأجنبي وأي أسواق سلع أخرى.

لتحقيق كل شيء الحسابات اللازمةتطبق الأداة صيغة فريدة ، تظهر في الصورة التالية.

نظرًا لأن مؤشر ATR هو أحد المذبذبات ، فإن منحنىه يتقلب باستمرار في نطاق معين.

مؤشر ATR. تحسين

متوسط ​​المدى الحقيقي له خاصية "فترة" واحدة فقط ، وهي المسؤولة عن عدد الشموع التي ستستخدمها الخوارزمية في عملية حساب مستوى التقلب الحالي. قيمة قياسيةمن هذه الخاصية هي 14. إذا كنت تفضل استخدام الفاصل الزمني D1 للتداول ، فمن الأفضل استخدام هذه الأداة مع فترة 7.

تعتمد القيمة المثلى لفترة الخوارزمية بشكل مباشر على زوج العملات والفاصل الزمني الذي تفضل استخدامه. عند استخدام أزواج العملات مع مستوى عالالتقلبات ، يوصى بجعل الأداة أقل حساسية عن طريق زيادة فترتها. في عملية استخدام الأزواج ذات المستوى المنخفض من التقلبات ، يجب زيادة حساسية الخوارزمية عن طريق تقليل فترتها.

تطبيق الأداة

بعد تفعيل الأداة ، سيتم عرضها على مخطط التداول في نافذة خاصة. مظهر مؤشر ATRهو مبين في الصورة التالية.

بعد مراجعة الصورة أعلاه ، يمكنك ملاحظة القيمة الحالية للأداة ، والتي تعرض مستوى التقلب. هذه هي القيمة التي يجب ، أولاً وقبل كل شيء ، أن تؤخذ في الاعتبار عند تحليل الوضع الحالي.

يمثل الحد الأدنى / الأقصى لقيمة الأداة أعلى وأدنى مستويات التقلبات التاريخية. يحدد المؤشر هذه القيم بشكل مستقل باستخدام البيانات التاريخية المتاحة له.

يعرض متوسط ​​قيمة الأداة متوسط ​​مستوى التقلب التاريخي. يمكنك إضافة هذا الخط بنفسك في خيارات الأداة.

مهم! يجب أن نتذكر أن حساب قيمة المتوسط ​​والحد الأدنى والحد الأقصى للتقلب يتم وفقًا لفترة تاريخية معينة. بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد هذه القيم على الفترة الزمنية التي تستخدمها للتداول.

الإشارة الرئيسية التي تقدمها هذه الأداة هي تغيير في قيمة الخوارزمية. إذا كانت هناك زيادة في قيمة الأداة ، فيمكننا التحدث عن زيادة التقلب ، مع انخفاض قيمة الأداة ، كما ينخفض ​​التقلب.

أفضل الوسطاء في روسيا والعالم

مقالات مميزة

يدعي بعض المتداولين أنه مع زيادة قيمة الأداة ، يجب أن يرتفع مستوى السعر أيضًا ، لكن هذا البيان بعيد عن الحقيقة. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأداة ليست مصممة لعرض اتجاه حركة مستوى السعر.

يفضل المتداولون المتمرسون استخدام هذه الأداة لتعيين وقف الخسارة عند إنشاء الأوامر. نظرًا لأن الأداة تحدد بدقة المستوى الحالي للتقلب بالنقاط ، يمكن استخدام هذه القيمة لحساب وقف الخسارة الأمثل.

لتحديد القيمة المثلى لإيقاف الخسارة ، من الضروري مضاعفة القيمة الحالية للأداة بمقدار 10000. في حالتنا ، سيبدو الحساب كما يلي: 0.0044 * 10000 = 44. وبالتالي ، نحتاج إلى تعيين وقف الخسارة 44 نقطة فوق المكان الذي تم فيه إنشاء المركز للارتداد من مستوى المقاومة.

مهم! نظرًا لفعالية الطريقة المذكورة أعلاه لتحديد مكان ضبط وقف الخسارة ، هذه الطريقةيتم استخدام الحساب في عدد كبير من مستشاري التداول.

أيضًا ، يعد مؤشر ATR مثاليًا لدور الفلتر المسطح. كيف يتم ذلك يمكن رؤيته في مثال محدد. لنفترض أن المتداول يتداول على زوج عملات يبلغ متوسط ​​تقلبه اليومي 80 نقطة.

في مثالنا ، لا يمكنك فتح أوامر إلا إذا تجاوز مستوى التقلب 50 نقطة بعد اختراق خط المقاومة.

نظرًا لأن متوسط ​​قيمة مستوى التقلب لزوج العملات هو 80 نقطة ، فإن مرور نصف قيمة منحنى المؤشر يمكن أن يكون بمثابة إشارة إلى أن انهيار خط المقاومة لم يكن خاطئًا.

باستخدام هذه القاعدة البسيطة إلى حد ما ، يمكنك تصفية المناطق المسطحة بشكل فعال وإنشاء أوامر فقط عندما يظهر اتجاه جديد بالفعل في السوق.

عيوب الأداة

لسوء الحظ ، هذه الأداة لها بعض العيوب. العيب الرئيسي لمؤشر ATR هو تأخيره. تظهر هذه التأخيرات بسبب حقيقة أن صيغة الأداة تُستخدم لإجراء جميع الحسابات اللازمة للحد الأقصى و القيم الدنيامستوى السعر.

يجب أن يؤخذ تأخير الأداة في الاعتبار في عملية تطبيقها للتداول.

لا يستخدم العديد من المتداولين المبتدئين هذه الأداة لتحليل السوق ، لأنهم لا يعرفون كيفية استخدام إشاراتها بشكل صحيح. إذا تعلمت كيفية استخدام هذه الأداة بشكل صحيح ، فيمكنك تقدير كل مزاياها.

للحصول على المهارات اللازمة لتحسين وتطبيق متوسط ​​المدى الحقيقي ، استخدمه في حساب تجريبي. فقط بعد حصولك على الخبرة اللازمة ، يمكنك استخدام هذه الأداة في التداول الحقيقي.

اشترك في القائمة البريدية الخاصة بي لمواكبة الأخبار حول المستشارين الخبراء والمؤشرات الفعالة.

إذا أردت ، اضغط على زر واحد على الأقل!

"مفاهيم جديدة لأنظمة التداول الفنية" ومنذ ذلك الحين تم استخدام المؤشر كعنصر من مكونات العديد من أنظمة التداول الأخرى. هذا مؤشر شائع إلى حد ما مدرج في معظم برامج تحليل السوق. الغرض الرئيسي منه هو التثبيت المستويات الصحيحةإيقاف الخسارة. وهذا هو الأكثر طريقة فعالةتوقف الإعداد ، الأمر الذي يثبت.

يُعد متوسط ​​المدى الحقيقي أيضًا بمثابة عامل تصفية للاتجاهات. يمكن تفسيره وفقًا لنفس القواعد مثل مؤشرات التقلب الأخرى. تتم صياغة مبدأ التنبؤ باستخدام ATR على النحو التالي: كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، زاد احتمال حدوث تغيير ؛ فكلما انخفضت قيمته ، كان اتجاه الاتجاه أضعف. نظرة عامة مفصلةمؤشر في مادة اليوم.

خصائص المؤشر

عملية حسابية

المدى الحقيقي هو أكبر القيم الثلاث التالية:

الفرق بين القمة الحالية والمنخفضة ؛
الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المرتفع الحالي ؛
الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المنخفض الحالي.

المدى الحقيقي = الحد الأقصى (عالي-منخفض ؛ مرتفع-إغلاق ؛ قريب-منخفض)

يمثل مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي قيم النطاق الحقيقي:

متوسط ​​المدى الحقيقي = SMA (TR ، N) ، حيث TR - المدى الحقيقي ، N - متوسط ​​الفترة ، SMA - بسيط.

من بين إعدادات مؤشر ATR ، يتوفر متوسط ​​الفترة فقط ، وهو 14 افتراضيًا.

استخدام ATR كمرشح

يمكن استخدام ATR كمرشح للاتجاه. للقيام بذلك ، تحتاج إلى رسم خط متوسط ​​على مخطط ATR. عندما يتم كسرها ، تحدث تحركات الأسعار الأكثر أهمية. المؤشر لا يملك ولا يمكن أن يكون القيم السالبةوخط متوسط ​​معين أيضًا. يتم اختياره بالعين ، لكل سوق على حدة. أنصحك بفرض متوسط ​​متحرك بفترة طويلة على مخطط ATR كخط وسط. طالما أن ATR أقل من متوسطه المتحرك ، فهناك القليل من الحركة والسوق هادئ. عندما يكسر ATR متوسطه من الأسفل إلى الأعلى ، يبدأ الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، يوصي بعض المتداولين باستخدام المؤشر على عدة أطر زمنية ، على سبيل المثال ، في H1 و D1. إذا كانت اتجاهاتهم متوافقة وتجاوز المؤشر خط الوسط في إطار زمني أصغر ، فإن السوق يرفع من سعره. مرة أخرى ، تحتاج إلى ضبط ATR والخط المتوسط ​​لكل سوق وكل TF على حدة.

يعمل كل من ATR14 و MA100 بشكل رائع كخط وسط لتحديد وقت التداول لأنظمة التداول بناءً على مبدأ الارتداد المتوسط. يعمل المؤشر (240) المطبق على قيم مؤشر ATR أيضًا بشكل جيد للغاية - عندما يكون ATR أقل من Envelopes ، يكون التقلب منخفضًا ، وبعد اختراق القناة ، يمكن حدوث حركات متقلبة حادة. غالبًا ما يستخدم ATR أيضًا لتحديد متوسط ​​طول الشمعة. على سبيل المثال ، إذا كانت قراءة ATR الحالية أكبر من 20 ، على سبيل المثال ، أو ، على العكس من ذلك ، أقل من 10 ، يتم تخطي إدخال التجارة. كل شيء منطقي تمامًا هنا - إذا كانت هناك شموع صغيرة جدًا في السوق الحالية ، فإن احتمال الربح ضئيل. إذا كانت الشموع كبيرة جدًا ، فعلى الأرجح ، تحدث بعض الأحداث المتطرفة في السوق ، مثل إصدار أحداث اقتصادية مهمة. وكما نعلم جميعًا ، فإن السوق غير مستقر إلى حد ما أثناء صدور الأخبار ومن المتوقع بشكل سيئ الاتجاه الإضافي لحركة الأداة.

استخدام ATR للخروج

غالبًا ما يستخدم ATR لضبط التكيف ، سواء كان ثابتًا أو عائمًا (). أنا شخصياً أحب فكرة تحديد نقاط التوقف بناءً على التقلبات وغالبًا ما أستخدم هذا الخيار للتتبع. كقاعدة عامة لحساب الحجم المطلوبأمر الإيقاف ، يتم ضرب قيمة المؤشر بثابت معين ، والذي يعتمد على المدة النظرية للصفقة المستقبلية. بالنسبة إلى الرسوم البيانية لكل ساعة ، على سبيل المثال ، يمكنك أن تأخذ ثابتًا يساوي 2-4. هذا ، على سبيل المثال ، بالنسبة لمعاملة على EURUSD مع ATR = 0.0062 على مدار الساعة ، نضرب 6.2 في ثابت ، على سبيل المثال ، 3 ، ووقفنا هو حوالي 18-19 نقطة.

من الملائم أكثر (وأعتقد أنه سيكون صحيحًا ومنطقيًا تمامًا) استخدام ATR لإيقاف التتبع. في هذه الحالة ، تتكيف القيمة اللاحقة تلقائيًا مع تقلبات السوق الحالية. على سبيل المثال ، دخلنا في صفقة ، وجمعنا ربحًا معينًا على مركز ، وعلى مسافة معينة ، بدأ المسار في التحرك صعودًا إلى السعر. بدأ السعر بدوره حركة حادة في الاتجاه الصحيح. في الوقت نفسه ، يتم الاحتفاظ بالمسار على مسافة كبيرة إلى حد ما ، مما يمنح السوق فرصة للمضي قدمًا. ثم تنتهي الحركة وتبدأ الشقة. ينخفض ​​ATR وفقًا لذلك ويصبح أثرنا أقصر - يتحرك التوقف بالقرب من السعر. كما تعلم ، بعد فترات من الاتجاه القوي ، يحدث الاتجاه المستوي ، وبعد ذلك يبدأ السعر في التحرك بحدة مرة أخرى ، وليس بالضرورة في اتجاهنا. في حالة الانعكاس بعد الفترة المسطحة ، سنفقد قليلاً - يتم سحب وقف الخسارة لدينا بالقرب من السعر. في حالة الاستمرارية ، ستعيد الصورة نفسها مرارًا وتكرارًا ، حتى تفعيل أمر الإيقاف في النهاية.

مرشح التقلب للمبرمجين

وكمكافأة لأولئك الذين يعرفون كيف (أو يتعلمون) البرمجة ، قررت أن أنشر إصداري الخاص من الوظيفة التي تحظر التداول عند التقلبات العالية.

منطقي خارجي UseATRFilter = صحيح ؛ خارجي int ATRPer = 14 ؛ خارجي int EnvPer = 240 ؛ إدخال ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA ، EnvDev مزدوج خارجي = 10 ؛ منطقي ATRFilter () (إذا (! UseATRFilter) يعود (صحيح) ؛ مزدوج ATR ؛ لـ (int i = 0 ؛ i<=499;i++) { ATR[i]=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1); } ArraySetAsSeries(ATR,true); double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1); double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer, EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0); if(ATR1

ترجع هذه الوظيفة خطأ إذا كان تقلب السوق الحالي أكبر من أن يتم تداوله ، وصحيح إذا كان مؤشر ATR أقل من قنوات Envelopes. تعمل الوظيفة بالفعل على تحسين نتائج المستشارين الخبراء الذين يستخدمون مبادئ العمل في قناة (على الأقل ، تلك التي حاولت تطبيقها فيها). بالإضافة إلى ذلك ، أعتقد أنه سيكون مفيدًا أيضًا لأنظمة التداول ، والتي على العكس من ذلك ، يؤدي انخفاض مستوى التقلب إلى حدوث خسائر (لكنني لم أختبرها في هذا الدور حتى الآن).

خاتمة

بدون استخدام مؤشر ATR ، من الصعب تخيل أي شيء جاد. غالبًا ما يستخدم هذا المؤشر عند إنشاء أنظمة تداول آلية ، خاصةً عندما تحتاج إلى إنشاء عوامل تصفية للتقلبات أو تكييف القيم المختلفة بشكل أفضل مع السوق. أيضًا ، لا غنى عن مؤشر ATR في حالة وجود أي قياسات بالنقاط - بدلاً من الإعداد الصارم ، على سبيل المثال ، ارتفاع شمعة نمط الشمعدان ، يكون من الأنسب تحديد هذه القيم كقراءة ATR مضروبة في معامل معين ، وبالتالي تعديل نموذجك بمرونة لتقلب السوق الحالي. على الرغم من الاستخدام الواسع لمؤشر ATR في التداول الخوارزمي ، غالبًا ما يقلل المتداولون اليدويون من قدرات وفائدة هذا المؤشر. آمل أن تقنع هذه المقالة العديد من المتداولين بإلقاء نظرة فاحصة على مؤشر مفيد مثل ATR.

مع خالص التقدير ، ديمتري الملقب Silentspec

يمكن أن تعمل تقلبات السوق أحيانًا ضد المتداول. من أجل استبعاد فترات التقلبات المنخفضة في السوق ، يعتبر مؤشر ATR مثاليًا.

ATR (من الاختصار الإنجليزي متوسط ​​المدى الحقيقي - النطاق المتوسط ​​الحقيقي) هو مؤشر للتحليل الفني يُظهر تقلبات السوق في الوقت الحالي. كيفية استخدام مؤشر ATR لزيادة الربح من التجارة إلى التداول ، وكيفية تثبيته في الجهاز والربح الذي يمكن أن يوفره - تعلم من دليلنا!

انقر فوق "استكشاف" الآن للحصول على دليل مجاني ومعرفة كيفية عمل المؤشر.

تم تطوير مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي أيضًا) لتحديد تقلب أزواج عملات الفوركس بسهولة. إن حساب تقلبات السوق هو المهمة الرئيسية لهذا المؤشر. يشير ATR نفسه إلى مؤشرات التحليل الفني.

كيف يعمل مؤشر ATR

مؤشر ATR- مؤشر فوركس قياسي ، يتم تثبيته في جميع منصات التداول تقريبًا ، بما في ذلك MetaTrader4. تم تطوير المؤشر من قبل J. Wells Wilder ، الذي قدمه للجمهور في عام 1978. تعامل العديد من متداولي الفوركس معه ببرود ، ولكن بمرور الوقت اكتسب شعبية واسعة في سوق العملات الأجنبية. يعني مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي باللغة الإنجليزية "متوسط ​​المدى الحقيقي".

يسمح هذا المؤشر للمتداول بالتنبؤ بشكل أكثر دقة بتغير السعر المستقبلي بحيث يقوم المتداول بحساب الأماكن التي يجب تعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح فيها بشكل مستقل. ومع ذلك ، لن يتمكن المؤشر من حساب اتجاه خط الاتجاه. يحتوي مؤشر ATR على شكل متوسط ​​متحرك ، ويتم عرضه في نافذة منفصلة لمصطلح تداول MetaTrader4.

يستكشف "

ما هو المتوسط ​​المتحرك؟

يتم استخدام المؤشر ، كما هو مذكور أعلاه ، من أجل الحصول على معلومات حول تغيير السعر في المستقبل من أجل تحديد ما هو ضروري في وقت لاحق وقف الخسائرو جني الأرباح. بعد حصولك على البيانات اللازمة من المؤشر ، تحتاج إلى فتح مركز. بعد ذلك ، يجب أن تضع جميع أوامر وقف الخسارة على قدم المساواة مع الأسعار المتطرفة التي يتم عرضها على الرسم البياني للفوركس. جني الأرباحمجموعة عند مستويات المقاومة / الدعم. ستساعدك البيانات التي يوفرها مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي تجاوز كل "ضوضاء" السوق(تحركات الأسعار على المدى القصير). الإنجاز بسعر المكشوف إيقاف الخسارةيعني زيادة في النطاق السعري. بعد ذلك ، تحتاج إلى إغلاق جميع التداولات الخاسرة. هذه هي الطريقة التي يساعدك بها مؤشر فوركس ATR على ضبط وقف الخسارة قدر الإمكان ، وتجنب ضوضاء السوق. يوفر المؤشر فرصة لتحليل التقلبات المستمرة لأداة التداول بوضوح ، وكذلك لتحديد حجم فتح الصفقة.

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي حساس للغاية للتغيرات في الفترات الزمنية. لقد اكتشفنا بالفعل أن المعيار الخاص بها هو 14 يومًا. إذا قمت بتعيين القيمة أقل ، فإن المؤشر نفسه يتلقى بيانات أقل عن عمله. ماذا يعني هذا؟ مؤشر ATR يصبح الأكثر حساسية لأي مناورات الأسعار.

إذا قمت بزيادة القيمة ، ستلاحظ كيف يصبح المتوسط ​​المتحرك للمؤشر أكثر سلاسة.

إن وصف مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي يجعلنا نفهم أن له عددًا من العيوب. واحد منهم - التأخير. إنه مرتبط باستخدام المتوسط ​​المتحرك. إذا كانت فترة ATR طويلة ، فقد تشير إلى التقلبات السابقة للسوق ، وليس التقلبات الحالية ، وهو ما نحتاجه. لذلك ، يوصى باستخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التداول المختلفة ، على سبيل المثال ، الأنماط جنيه استرليني / ين ياباني.

انقر فوق الزر لاستعراض الدليل المفصل خطوة بخطوة إلى "ATR" واتقان المؤشر في بضع خطوات بسيطةيستكشف "

ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها؟ لن يساعدك مؤشر ATR في التنبؤ ، فهو مصمم لقياس التقلبات.لن تعرف أين سيرتفع السعر - لأعلى أو لأسفل ، ولكن ، مع ذلك ، سيساعدك هذا على أن تصبح متداولًا ناجحًا ، ويوضح لك مكان وزمان المكان وقف الخسائر، و جني الأرباح. تداول سعيد!

المرجعية: 2

مرحبا ايها القراء!

نستمر في التعرف على المؤشرات الفنية وأريد أن أخبرك عن ممثل مثير للاهتمام إلى حد ما. هذا مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي)، وهو ما يعني باللغة الروسية "متوسط ​​المدى الحقيقي".

أدناه في المقالة سوف أتحدث عن فوائد هذا المؤشر ، حول الصيغ وطرق الحساب ، وسنتحدث أيضًا عن كيفية وكيفية عدم استخدام مؤشر ATR في التداول.

بالطبع ، من الجدير بالذكر بالتأكيد من ومتى تم إنشاء هذه الأداة. تم إنشاء مؤشر ATR بواسطة J. Wells Wilder. تم ذكره لأول مرة في كتاب المفاهيم الجديدة في أنظمة التجارة الفنية بتاريخ 1978. في هذا الصدد ، أقترح إنهاء الخوض في التاريخ ، لأنني متأكد من أنه ليس مثيرًا للاهتمام بالنسبة لك ، ولكن انتقل مباشرة إلى تحليل هذا المؤشر الفني.

وصف مؤشر ATR

تم إنشاء مؤشر ATR لغرض رئيسي واحد - لتحديد تقلب (تقلب) السوق. لقد أبرزت هذه الجملة على وجه التحديد للتأكيد على أهميتها. يعد حساب مؤشر التقلب هو المهمة الرئيسية للمؤشر. أي طرق أخرى لاستخدام هذا المؤشر يمكنك العثور عليها على الإنترنت أو في الأدبيات هي طرق ثانوية وغير مهمة وأحيانًا تكون موانع الاستعمال. يعد تقلب الأداة المالية إحصائية مهمة للغاية يجب أخذها في الاعتبار دائمًا في التداول. يوجد مقال في المدونة حول هذا الموضوع ويمكنك قراءته ، بالضغط على هذا الرابط. أوصي بشدة بعمل هذا لأنه مهم حقًا.

يعد مؤشر ATR مؤشرًا قياسيًا لأي محطة تداول ، وينطبق أيضًا على أي نوع من الأسواق ، من السلع إلى العملات الأجنبية. على سبيل المثال ، سأوضح كيف يبدو المؤشر في برامج MetaTrader و QUIK. هذه هي العملة وسوق الأوراق المالية الروسية ، على التوالي.

بالنظر إلى الصور ، يمكنك أن ترى أن مؤشر ATP ينتمي إلى فئة المذبذبات. هذا يعني أن منحنى المؤشر يتقلب ضمن قيم معينة. لماذا هو غير مؤكد؟ نظرًا لأن قراءات التقلبات ليست قراءات ثابتة ، فهي تتغير باستمرار اعتمادًا على حالة السوق الحالية.

بالنظر إلى الأمام قليلاً ، أريد الآن أن أفكر في أحد الأخطاء طرق استخدام مؤشر ATR. قد تصادف طريقة تقترح تداول هذا المؤشر باستخدام مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع. هذا هراء كامل! على الرغم من كونه مذبذبًا ، إلا أنه لا يحتوي على مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع الثابتة التي اعتدنا على رؤيتها ، على سبيل المثال ، مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية. يمكنك مشاهدة كيف تتغير قراءات مؤشر ATP عن طريق التبديل بين الأطر الزمنية المختلفة وحتى مقياس الرسم البياني.

دعنا نعود ونتحدث عن طريقة حساب المؤشر.

معادلة حساب مؤشر ATR

1. الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي ( | مرتفع منخفض |) ؛
2. القيمة المطلقة للفرق بين القمة الحالية والإغلاق السابق ( | High-Closej-1 |) ؛
3. القيمة المطلقة للفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق ( | Low-Closej-1 |).

لتحديد المدى الحقيقي ، يتم أخذ القيمة القصوى للثلاثة التي تم الحصول عليها. ثم يتم حساب متوسط ​​المدى الحقيقي:

ATR = المتوسط ​​المتحرك (TRj، n)

أين TRj= ثلاث قيم كحد أقصى.

إذا كان الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي كبيرًا ، فسيتم استخدام هذه القيمة لحساب ATR. إذا كان هذا الاختلاف صغيرًا ، فسيتم استخدام إحدى القيمتين الأخريين للحساب.

أنا متأكد من أنه بعد قراءة ما كتبته للتو ، فإن لدى العديد من "كبار المتداولين" سؤالاً: لماذا أحتاج إلى كل هذا الهراء مع الصيغ وطرق الحساب غير المفهومة؟ الإجابة بسيطة للغاية: إذا كنت تنوي استخدام أي أداة في التداول ، فأنت بحاجة إلى دراستها بدقة وفهم منهجية الحساب والإشارات وطرق استخدامها. لا ينطبق هذا الحكم على مؤشر ATR المحدد فحسب ، بل ينطبق أيضًا على جميع المؤشرات وطرق التحليل الأخرى ، بغض النظر عما يحلل (الرسم البياني والسعر والحجم).

معلمات مؤشر ATR

يحتوي مؤشر ATP على معلمة واحدة فقط - الفترة "n". هذا هو عدد الشموع (الأعمدة) التي يجب استخدام قيمها لحساب قيمة التقلب. الإعداد الافتراضي هو "14". بالنسبة إلى الرسوم البيانية اليومية ، أستخدم ATR = 7.

لسوء الحظ ، لا توجد توصيات لا لبس فيها بشأن المعلمة التي يجب استخدامها لبناء هذا المؤشر. كل هذا يتوقف على الأداة المالية المحددة والإطار الزمني. بعض أزواج العملات أكثر تقلبًا من غيرها ، لذلك عند تداولها ، يمكنك السماح للمؤشر بأن يصبح أقل حساسية من خلال زيادة فترته. في حالات أخرى ، بسبب التقلب المنخفض تاريخياً ، يمكن تقليل هذه المعلمة من أجل جعل ATP أكثر حساسية لتغيرات الأسعار.

قراءة مؤشر ATR بشكل صحيح

عند إضافة مؤشر ATR إلى الرسم البياني ، سترى خطًا منحنيًا وبعض القيم الرقمية. كيف نفهم أي نوع من هذه الأرقام ، وماذا يظهر الخط؟ الآن سأخبر وأعرض على سبيل المثال كيفية قراءة وفهم المعلومات التي يقدمها لنا المؤشر بشكل صحيح. ضع في اعتبارك الرسم البياني:

أول شيء يمكننا ملاحظته هنا هو معلمة ATR وقيمتها الحالية . لنكون صادقين ، هذه هي أكثر المعلومات المفيدة التي يمكننا الحصول عليها من هذا المؤشر. بالنسبة لي شخصيًا ، فإن القيمة الحالية فقط مثيرة للاهتمام ، ولا أنظر حتى إلى المنحنى.

القيم القصوى والدنيا ATR هو الحد الأقصى (الأدنى) للتقلب التاريخي منذ عام 2007 لزوج العملات هذا.

متوسط ​​ATR - متوسط ​​التقلبات التاريخية ، أي متوسط ​​القيمة للفترة من 2007 إلى اليوم الحالي (مارس 2014). بشكل افتراضي ، هذا الخط ليس في إعدادات المؤشر ويجب إضافته يدويًا. لماذا هناك حاجة ، سأقول بعد ذلك بقليل.

مهم! يجب أن يكون مفهوماً أن قيم الحد الأقصى والحد الأدنى ومتوسط ​​التقلب يتم حسابها بناءً على فترة تاريخية محددة. أي ، إذا اعتبرت ، على سبيل المثال ، العام الحالي أو العام الماضي فقط ، فستكون هذه القيم مختلفة تمامًا ، إذا قمت بالتبديل إلى إطار زمني أعلى أو أقل من الحالي (يوميًا) ، فستكون البيانات مختلفة أيضًا. كل هذا يعتمد على الخصائص التاريخية للتقلبات. إذا كنت قد قرأت المقال ، الرابط الذي قدمته أعلاه ، فأنت تفهم تمامًا ما أتحدث عنه الآن.

الآن دعنا نفهم منحنى المؤشر ، وما يظهره وكيفية استخدامه.

إشارات مؤشر ATR

رئيسي و أهم إشارة لمؤشر ATRهو أنه إذا كانت قيم المؤشر تنمو ، فهذا يدلنا على زيادة في التقلبات في السوق ، وإذا كانت تتناقص ، فهذا يشير إلى أن التقلب آخذ في التناقص. هو بالضبط عن نطاق الشمعة وليس اتجاهها. في العديد من المواقع ، يمكنك الحصول على حكم مفاده أنه في حالة زيادة قيم المؤشر ، يجب أن يرتفع السعر أيضًا. هذا هراء كامل! ليس السعر هو الذي ينمو أو ينقص ، ولكن حجم الشموع نفسها. لا يظهر المؤشر اتجاه حركة السعر في السوق. نعم ، يحدث أن تتطابق الاتجاهات.

بناءً على ما سبق ، يمكننا استخلاص الاستنتاج الأول والرئيسي: مؤشر ATR غير مناسب لتحديد اتجاه حركة السعر. لهذا من الضروري استخدام مؤشرات أو طرق تحليل أخرى.

يكتب الإنترنت أيضًا أن القيم المنخفضة والعالية للغاية يمكن أن تشير إلى انعكاس الاتجاه. حكم آخر بعيد عن الواقع. لا تصدق؟ دعونا تحقق!

على سبيل المثال ، أخذت نفس الرسم البياني اليومي لزوج العملات NZDUSD ولاحظت أهم التقلبات في الأسعار ، والتي بدأت منها الحركات القوية في السوق. تعرف على عدد المرات التي تزامنت فيها بداية الاتجاه الجديد وانعكاس الاتجاه السابق مع القيم القصوى لمؤشر ATR؟ لقد عدت اثنين فقط. هل أنت راضٍ عن هذه الإحصائيات؟ أنا شخصياً لا أفعل!

الخلاصة الثانية: لا يوصى باستخدام مؤشر ATR لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه. ربما لن توافق على هذا الاستنتاج ، حيث لا تزال هناك إحصاءات إيجابية. بالطبع ، الأمر متروك لك لاستخدامه لهذه الأغراض أم لا ، لكنني لا أوصي بشدة بالقيام بذلك. هناك أدوات أكثر موثوقية في السوق لتحديد انعكاس الاتجاه.

يقترح بعض الرفاق على الإنترنت استخدام ATP لتحديد الاختلاف. لأكون صادقًا ، بغض النظر عن مدى محاولتي بناء الاختلافات بمساعدتها ، لم أنجح ، على الرغم من أنني أمتلك خبرة جيدة في هذا الأمر. على سبيل المثال التالي ، اقترضت صورة من أحد هذه المواقع. لكي لا أبدو متحيزًا ، قمت بـ "طمس" الرابط المؤدي إلى الموقع وصححت قليلاً ترميز الرسم البياني بالطريقة التي أراها. هذا هو الرسم البياني:

عندما رأيت هذا الرسم البياني ، كان لدي على الفور بعض الأسئلة: لماذا كان الدخول في الشراء ، وهل كان عند مستوى المقاومة ، وليس من خط الاتجاه الذي رسمه المؤلف تمامًا؟ ولماذا تم بناء الاختلاف بهذه الطريقة وليس ، دعنا نقول ، بالطريقة التي قمت بها؟ ولماذا قرر المؤلف فجأة ، باستخدام الاختلاف الهبوطي ، الشراء ، لأن الاختلاف هو إشارة انعكاس؟

حسنًا ، حسنًا ، لا يتعلق الأمر بمن يتاجر وكيف ، بل يتعلق بماذا لا تستخدم مؤشر ATR لتحديد الاختلافات. بتعبير أدق ، قد يكون ذلك ممكنًا ، لكنني لن أفعل ذلك. إذا كانت لديك تجربة إيجابية في هذه الحالة ، فيرجى مشاركتها بالحديث عنها في التعليقات. يُنصح بإرفاق مخطط مع تحليل لحالات تداول محددة.

كما لاحظت ، تحدثت أعلاه عن إشارات لا يجب عليك استخدامها. ولكن هناك فرصة أخرى رائعة لاستخدام مؤشر ATR.

بناءً على ميزات المؤشر ، يمكننا وضع أوامر الإيقاف بشكل صحيح. في إحدى مقالاتهلقد تحدثت بالفعل عن هذه الشريحة. أنا أيضا أوصي بشدة بقراءته. والحيلة هي أننا نحسب أوامر الإيقاف بناءً على التقلبات. لنفترض أننا نقوم بتطوير نظام التداول الخاص بنا. لقد قررنا نقطة الدخول ، والآن نحن بحاجة إلى معرفة أين سيكون من المنطقي أكثر أن نضع أوامر التوقف والتوقف؟ أسهل طريقة للقيام بذلك هي النظر إلى قراءات ATR. ستكون قيمة ATP في وقت فتح المركز هي وقف الخسارة (بالطبع ، من المستحسن إضافة بضع نقاط أخرى في شكل عامل تصفية) ، لتحديد سعر إغلاق صفقة مع ربح (جني ربح) ، يجب أن تأخذ عدة قيم ATR. سأوضح بمثالي:

تم فتح صفقة للبيع عند انهيار عمود الإشارة بسعر 0.3570. وفقًا للإستراتيجية ، تم وضع وقف الخسارة خلف أدنى مستوى للشريط (0.8431) ، وبلغ في نقاط الوقف 74 نقطة. في وقت فتح الصفقة ، كانت قيمة ATR تساوي 70 نقطة. كما ترى ، فإن وقف الخسارة الخاص بي "يتناسب" مع قيمة متوسط ​​التقلب اليومي. لتحديد مستويات جني الأرباح ، أخذت أيضًا قيمة ATP وزادتها بمقدار 2 و 3 مرات ، ونتيجة لذلك حصلت على مستويين مستهدفين يمكنني عندهما تحديد جني الأرباح.

ولكن هذا ليس كل شيء. هناك طريقة أخرى رائعة لتحديد مستوى جني الأرباح باستخدام مؤشر ATR. تكمن خصوصيتها في حقيقة أننا حددنا جني الأرباح بناءً على قراءات المؤشر على الإطار الزمني الأعلى. لذلك ، من أجل تطبيق هذه الطريقة في وضعي ، أحتاج إلى التبديل إلى الرسوم البيانية الأسبوعية (منذ أن فتحت صفقة على الرسم البياني اليومي) وإلقاء نظرة على قيمة ATP. في ذلك الوقت ، ATR = 146 نقطة. سيكون هذا هو مستوى جني الأرباح الخاص بي.

وصلنا إلى نهاية المقال ، ودعنا نلخص.

هو مؤشر تقني مثير للاهتمام إلى حد ما يسمح لك بمعرفة التقلبات لفترة معينة. هذا هو هدفه الرئيسي ومهمته. أيضًا ، استنادًا إلى البيانات المستلمة حول التقلبات ، يمكننا بشكل صحيح ومنطقي وضع أوامر الإيقاف. مؤشر ATP غير مناسب لتحديد اتجاه حركة السعر ، وانعكاس الاتجاه ، والتباعد ، ومناطق ذروة الشراء / ذروة البيع. لحل هذه المشاكل ، من الأفضل استخدام طرق وأدوات أخرى. بالطبع ، هذا مجرد رأيي المتواضع ، ولا أدعي أنني الحقيقة المطلقة.

هذا كل شئ. إذا كان لا يزال لديك أسئلة ، أو كنت لا توافق على شيء ما ، أو ربما لديك خبرتك العملية الخاصة باستخدام مؤشر ATR في تداولك ، فأخبرنا بذلك في التعليقات.

أيضًا ، إذا أعجبك هذا المقال ، فإن المعلومات الواردة فيه كانت مفيدة لك ، ووجدت إجابة لسؤالك ، فيمكنك أن تشكر المؤلف من خلال مشاركة رابط للمقال في واحدة (أو عدة) شبكات اجتماعية.

شكرًا لكم على اهتمامكم. حظ موفق في التداول!

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي ، ATR(متوسط ​​المدى الحقيقي) هو مؤشر كلاسيكي بسيط يحدد تقلبات السوق بناءً على نشاط السعر خلال فترة زمنية معينة. تم إنشاء الأداة في عام 1978 من قبل منظّر معروف وايلدر، وهو أيضًا مؤلف أدوات التحليل الفني الشهيرة مثل و و. تم تقديم أول وصف لـ ATR في الكتاب " مفاهيم جديدة في التجارة الفنية ».

وصف وإعدادات ATR

يتضمن حساب مؤشر ATR تحديد متوسط ​​قيمة النطاق الحقيقي. يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

• أوجد الفرق بين السعر الأقصى والأدنى الحالي ؛
• أوجد الفرق بين سعر إغلاق اليوم السابق والارتفاع الحالي ؛
• أوجد الفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق.

من القيم التي تم الحصول عليها ، عادة ما يتم اختيار الأكبر ، وبناءً عليه ، يتم إنشاء متوسط ​​متحرك للفترة المحددة. هذا ما يركز عليه المتداول عند تحليل حالة السوق. ومع ذلك ، لا تحتاج إلى حساب أي شيء يدويًا ، نظرًا لأن مؤشر ATR مدمج في جميع منصات التداول الحديثة تقريبًا ، بما في ذلك.

لبناء مخطط ATP ، يكفي تعيين معلمة واحدة فقط - الفترة الزمنية. الإعداد الافتراضي هو 14 ، ولكن يمكن للمستخدم دائمًا تغييره وفقًا لتفضيلاته الخاصة. يتم تحديد الاختيار من خلال خصائص الأصول المراقبة.

على سبيل المثال ، إذا كان تقلبها مرتفعًا بدرجة كافية ، فإن الأمر يستحق زيادة الفترة ، وبالتالي تقليل حساسية المؤشر ، مع تحسين جودة الإشارات الواردة. سيسمح لك تقليل الفاصل الزمني بالاستجابة بشكل أسرع لتقلبات الأسعار ، ولكنه سيزيد من عدد الرسائل الخاطئة.

الفيديو - مؤشر ATR

كيفية استخدام مؤشر ATR

الإشارة الرئيسية التي يولدها مؤشر ATR هي تغيير في حالة التقلب.

كلما ارتفع الخط الذي يعرضه ، كان السوق أكثر انشغالًا والعكس صحيح. تشير الزيادة في المنحنى إلى زيادة في هذا المؤشر ، بينما يشير الانخفاض إلى انخفاض. يتيح استخدام المؤشر تقسيم مخطط السوق إلى عدة أقسام ذات تقلبات مختلفة من أجل تطوير استراتيجيات في حالة حدوث تحولات مفاجئة في الأسعار من حالة إلى أخرى.

من المهم أن تتذكر أن خط متوسط ​​المدى الحقيقي لا يظهر اتجاه حركة السعر. نعم ، غالبًا ما تتطابق النواقل ، لكن هذا ليس دليلاً يمكن قبوله دون تحقق إضافي.

يعبر بعض المتداولين عن رأي مفاده أنه يمكن أيضًا استخدام المؤشر لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه التي تحدث عندما يكون المنحنى عند قيم قصوى. ربما يكون من الممكن استخدام مؤشر ATR في مثل هذه الحالات ، حيث لا تزال هناك بعض الإحصائيات الإيجابية ، ولكن من غير الفعال استخدامه لحل مثل هذه المشكلات. هناك أدوات أكثر موثوقية وعملية تعمل بشكل مثالي مع المؤشر في حزمة واحدة.

اتضح أن الغرض الوحيد من ATR هو عرض مستوى التقلب؟ من حيث المبدأ ، هذا الخيار كافٍ تمامًا ، لكن قدرات المؤشر لا تقتصر على هذا. غالبًا ما تكون المعلومات الواردة منه مفيدة جدًا عند تحديد وقف الخسائر. السبب الرئيسي

المتداول في هذه الحالة هو حقيقة أن مؤشر ATR يعرض الحد الأقصى المسموح به من التقلبات في الفترة قيد المراجعة ، لذلك فإن الأمر المعلق الذي يمكن مقارنته بقيمته لن يتم تعطيله على الأرجح بسبب انفجار عشوائي للضوضاء.

عادة ، من أجل تحديد نقطة وضع وقف الخسارة ، يتم إضافة / طرح مؤشر ATR الحالي بالنقاط من الطرف الأقصى للشمعة المغلقة. يتم تعيين Stop على مسافة مساوية للرقم المستلم ، بشكل أساسي على أطر زمنية أقل. وبالمثل ، يمكنك استخدام المؤشر عند وضع جني الأرباح. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه ، على عكس وقف الخسارة ، فإن الأخير لا يقلل من الخسارة المحتملة ، ولكنه يزيد من الربح المحتمل إلى أقصى حد ، يوصى بوضعها على أطر زمنية أعلى. إن وضع الأوامر وفقًا للمبدأ أعلاه ليس حلاً سحريًا لأي تقلبات في الأسعار. يمكن أن يؤدي الدافع إلى الضوضاء دائمًا إلى تعطيل وقف الخسارة أو جني الأرباح.

إذا حدث هذا ، فمن الأفضل عدم التوقف عن دراسة الأسباب ، ولكن البدء في البحث عن نقاط دخول جديدة.

خاتمة

ربما يكون العيب الخطير الوحيد لمؤشر ATR هو التأخير في تحديد حالة السوق. يكون هذا واضحًا بشكل خاص عند العمل على مسافات طويلة ، عندما لا يتم توجيه انتباه المتداول غالبًا إلى التقلبات الحالية ، ولكن لتقلبات الماضي. لا يمكن أن تُعزى عدم القدرة على تحديد اتجاه متجه السعر ونقاط الانعكاس ونقاط الاختلاف بدقة عالية إلى النقص على أساس بسيط وهو أن هذا ليس جزءًا من المسؤوليات الرئيسية للأداة.

من خلال وظيفته الرئيسية - عرض مستوى التقلب لفترة زمنية معينة - يقوم المؤشر بعمل ممتاز.

إضافة لطيفة هي القدرة على استخدام مؤشر ATR كمساعد عند تحديد جني الأرباح ووقف الخسائر. كما تبين الممارسة ، تعد قيم متوسط ​​المدى الحقيقي دليلاً ممتازًا لتأمين التداولات على أي أطر زمنية. ميزة أخرى للمؤشر هي وجوده في جميع منصات التداول الشهيرة.

يتم الحصول على أكبر تأثير للاستغلال عندما يصبح أداة مساعدة للمؤشرات الفنية الأخرى.