Что такое объемы на форекс и какие индикаторы определяют их. Технические индикаторы объема

Наверняка вы слышали про торговые объемы на фондовом и фьючерсных рынках. Под этим термином понимают количество акций или контрактов, проданных и купленных за сутки. Т.е. объемы – это внутридневной оборот на рынке.

Биржа Форекс в корне отличается от классической товарной и фондовой биржи, поэтому трейдеру недоступны конкретные суммы купленной и проданной валюты за единицу времени. Так происходит по двум причинам:
● Форекс не имеет конкретного месторасположения, трейдеры находятся в самых разных уголках земного шара.
● трейдеры используют заёмные средства, т.е. кредитное плечо.
Поэтому в классическом понимании торговые объемы на Форекс применить нельзя.

Тиковый объем Форекс

Т.н. тиковый объем – это количество тиков (ценовых колебаний) за единицу времени. Он показывает, сколько раз цена менялась за заданный промежуток времени. Т.е. не отображает реальные объемы торговли, только относительные.

Чтобы увидеть тиковые объёмы, в МТ4 перейдите на вкладку Вставка → Индикаторы → Объёмы → Volumes.

Рис.1

Торговать на Форекс с использованием тиковых объемов вполне реально, поскольку если цена сделала тик, значит, на рынок поступил определённый реальный объем валюты.

Другой способ охарактеризовать относительные объёмы на бирже Форекс – это рассмотреть торговые объёмы по фьючерсным контрактам.

Объемы на бирже Форекс редко анализируются трейдерами, сторонниками технического анализа. В последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, ведь использование объемов имеет огромный потенциал, благодаря чему мы можем видеть возможные точки разворота цены и предугадывать изменения текущего тренда.

VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов

В сети можно найти множество индикаторов объема , но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.

Анализируя объёмы, трейдер видит, что делает маркет-мейкер (профессиональный оператор) в данный момент – покупает или продаёт. Обычному трейдеру в такие моменты нужно идти строго в том же направлении, ведь операторы рынка часто действуют против толпы, которая чаще всего проигрывает свои деньги. Операторы же, имея крупный капитал, реально двигают рынком (ценой) и выигрывают (зарабатывают).

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены. Обратите ваше внимание на рис.2, где видно, что цена разворачивается именно в точках с большими объёмами.

Рис.2

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора «Better Volume»

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

● красного цвета. Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.

● белого цвета. Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.

● зелёного цвета. Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения).

● пурпурного цвета. Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате).

● жёлтого цвета. Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции.

Когда сигналов нет , столбики гистограммы окрашены в голубой цвет.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и/или сигналами от других индикаторов.

В этой части рассмотрим, сигналы, которые подает нам поистине незаменимый индикатор объемов Форекс — Volumes. Без лишних предисловий, начнем, пожалуй!

Кратко из предыдущей части « »

Индикатор объема Форекс Volumes не показывает реальное количество средств, . Однако он показывает другой не менее важный показатель – тиковый объем. Он показывает реальное соотношение сил быков и медведей. Характеризует текущее состояние рынка.

Вводная.

Сразу скажу одну вещь. Не используйте для анализа тиковых объемов маленькие таймфреймы до часа. На них много рыночного шума и к тому же на таком коротком промежутке времени сложно определить истинное положение дел. На более крупных таймфреймах (H1, H4, D, W) показатели индикатора объема Форекс собирают больше достоверной информации и использовать его здесь можно и нужно. Приступим!

Рассмотрим сигналы индикатора объема Форекс и научимся их читать.

Сигналы Volumes можно использовать как для анализа конкретных свечей, так и для движений в целом.

Анализ свечей с помощью индикатора объема Форекс.

Давайте посмотрим на рисунок ниже. В центре этого рисунка, синей галочкой помечен один небольшой бар. Посмотрите, именно ему соответствует наибольший показатель индикатора объема Форекс Volumes. Почему так? Обычно наибольшие объемы имеют самые крупные свечи.

Неопределенный рынок.

Такое явление можно наблюдать на крайне неопределенном рынке. Большие объемы говорят о мощнейшей борьбе между быками и медведями. Тем не менее, силы равны и цена стоит на месте. Без преувеличения могу сказать, что это самый опасный момент для ! Здесь абсолютно не ясно кто победит. Цена в любую секунду может выстрелить как вверх, так и вниз. Рекомендую Вам воздержаться от подобных входов. Это больше походит на игру в орел-решка с монеткой. Повезет — не повезет. Думаю, смысл понятен. Едем дальше!

Связки баров.

Теперь посмотрите на следующий белый бар в . Он тоже очень мал. Смотрим на индикатор объема Форекс. Видите, его объем стал чуть меньше и сразу рынок немного приподнялся. Это говорит о том, что с рынка ушла часть медведей. Возможно, они подготавливают новое ожесточенное сопротивление. Может, ждут результата противостояния для более легкого входа. Смотрим, что было дальше.

Быки отступают.

Быки вылили весь свой потенциал на белом баре и поняли, что сопротивление стоит очень больших средств.

На следующем баре, более длинном, черном, можно наблюдать, как быки отступили и на рынке остались одни медведи. Показания индикатора объема Форекс почти на минимуме. Движение идет. Значит, сопротивления со стороны быков точно нет.

На последующих трех маленьких барах (белый и два черных) идут небольшие стычки. В них продолжают гнуть свою линию медведи. Они постепенно прибывают. Это видно на растущих объемах. И очень медленно двигают цену вниз.

Быки сдались.

Быки окончательно выбились из сил. Очевидно, что их намного меньше, чем медведей и им приходится тратить очень большие деньги на поддержание открытых ранее позиций. Но, все тщетно! Быки понимают, что окончена и отступают. В это же время на рынок приходит новый удар медведей и они обрушивают его на рынок. Все больше и больше медведей . Мы видим длинный черный бар – победа медведей. Мишки неплохо заработали и довольны собой. На следующей свече показатели индикатора объема Форекс снижаются и движение замедляется.

Вот такая интересная история. Целый рассказ получился.)) Взятие крепости.)) Бычки пали. И оно так и есть! Попробуйте сами прочитать рынок. Это очень увлекательно и помогает лучше его понять. Зайдите в свой торговый терминал и потренируйтесь. Если у Вас его нет скачайте бесплатно на сайте.

Для начала выберите произвольную область и проанализируйте ход торгов. Потом можете переходить на текущие цены и определить, что происходит на рынке в данный момент.

Показатели индикатора объема Форекс в движении.

Если вы видите, что объемы на стремительном рынке резко падают можно почти наверняка утверждать, что интерес к этому движению ослабевает. Скорее всего, скоро оно остановится и начнется коррекция, флет или разворот. Можно готовиться к выходу из рынка.

На рисунке обратите внимание на бары, помеченные красными прямоугольниками. После длинного бара показатели индикатора объема Форекс ослабевают, объемы падают (помечено галочками). Сторонники этого движения уходят с рынка и остаются самые стойкие. После этого начинается .

Дивергенции индикатора объема Форекс.

На рисунке видны дивергенции от трех разных осцилляторов, а так же сильное уменьшение объемов. После чего последовал неминуемый разворот рынка.

Если вы анализируете рынок и видите, что на движении образовалась дивергенция – это плохо. Оно может закончиться. Если при этом наблюдается снижение объемов. Все! Ему конец! Почти наверняка будет либо коррекция, либо разворот. Индикатор объема Форекс тут является очень неплохим подтверждением. Конечно, сигнал вашего осциллятора должен быть подтвержден еще и другими осцилляторами. В общем, если Вы видите такое адское слияние — берите ноги в руки, если не хотите ! 😉

Заключение.

Вот таким интересным оказался индикатор объема Форекс. Многие трейдеры относятся к нему очень скептически. Теперь Вы знаете, что не стоит так делать. Индикатор Volumes действительно является уникальным по степени своей полезности. Не многие индикаторы могут похвастаться такой объективной информативностью. Рекомендую включить его в состав Вашей . Думаю, это будет полезным дополнением.

На этом все! Не пренебрегайте объемами, читайте рынок и все получится!

У меня на можете так же ознакомиться с другими интересными статьями на тему Форекс. Оставляйте отзывы, пишите свои мысли или вопросы, постараюсь ответить всем!

Надеюсь теперь войдет в Ваш арсенал и будет приносить такую же пользу, как и мне!

Приступая к изучению инструментов технического анализа хотелось бы чтобы Вы четко разделяли индикаторы которые я хотел бы разбить на три группы:

- Технические индикаторы объема
– Трендовые
– Осцилляторы

Запомните!!!

Что для работы желательно использовать совместно все эти три вида индикаторов. Кроме этих индикаторов используется и сам график (образуются различные фигуры, максимумы-минимумы, уровни поддержки и сопротивлений, каналы и так далее). Так вот, Ваша задача научиться использовать себе во благо все эти инструменты с максимальной выгодой для себя.

Как это сделать?

Конечно же, Вам придется изучить все эти инструменты. Ниже мы описываем самые популярные, удобные и часто используемые из них. Мы отобрали их для Вас, чтобы Вы не запутались в том многообразии инструментов, которое существует на сегодняшний день. Изучив их, Вы будете свободно торговать. Помните что большинство индикаторов просто “тупо” повторяют друг друга, являясь просто производными друг от друга.

Золотое правило для всех индикаторов:
Любой индикатор выдает лишь рекомендательный сигнал для покупки/продажи. А вот насколько правильно он “рекомендует” зависит от Ваших способностей.

Вообще, надо сказать что трендовые индикаторы применяются в основном на трендовом рынке (как и следует из их названия). Осцилляторы лучше подходят для флетового (котировки цен движутся в определенном коридоре) рынка. Хотя и трендовые индикаторы и осцилляторы можно применять в определенных условиях и на тех и на других рынках.

Запомните:

Следует всегда определять временной период графика (таймфрейм) с которым Вы будете работать. Так например, если Вы посмотрите на дневной график (допустим он бычий (тренд идет вверх) и посмотрев в этот же момент на 1 часовой (30мин, 15мин, 10мин, 5мин) вы можете обнаружить что 1 часовой график может быть и флетовым (боковым) и даже медвежьим. Поэтому, в данном случае, если вы работаете с дневным графиком то Вам понадобятся трендовые инструменты, а если Вы работаете на 1 часовом графике (flat) то Вам понадобятся осцилляторы.

Часто осцилляторы подают опережающие или синхронные сигналы и, часто, разворачиваются раньше разворота цен (более чувствительны к движению цены осцилляторы с меньшим периодом).

На графиках осцилляторов также можно строить трендовые линии для самого индикатора. Прорыв такой трендовой линии, является сигналом к покупке (buy) или же к продаже (sell). На таких графиках осцилляторов бывает интересно строить уровни, как на графиках цен: пробой или отражение от значимых уровней может также являться качественным сигналом.
Осцилляторы, как и остальные технические индикаторы, показывают самые полезные сигналы в случае, когда имеет место расхождение с ценами – дивергенция .
Дивергенция – по сути, это расхождение показаний графика индикатора или осциллятора и графика котировок.

Используя явление дивергенции, Вы можете за ранее предупредить приближающуюся смену тренда. То есть, если котировки поползли вверх, а показания «приборов» – индикаторов и осцилляторов движутся вниз – значит можно ожидать в ближайшее время разворот движения цены вниз. Точно также дела обстоят и при медвежьем тренде.
Часто выделяют два основных класса дивергенции:

1. Дивергенция медвежья – когда график котировок показывает новые максимумы, а индикатор или осциллятор не выводит таких же новых пиков на своём графике:

2. Дивергенция бычья – когда график котировок показывает новые минимумы, а индикатор или осциллятор не выводит таких же минимумов на своём графике:

Осцилляторы создавались для покрытия ситуаций и успешной игры в спокойной фазе рынка. Они очень неплохо показывают себя в ситуациях на спокойном рынке и практически бесполезны во время активного тренда.

Запомните :

Заключения (прогнозы) которые нам дают осцилляторы на FOREX, всегда являются вторичными, то есть любой их сигнал необходимо подтверждать одним или группой трендовых индикаторов. Если Вы не можете обнаружить на графиках явных подтверждений другими независимыми техническими индикаторами, то лучшим поведением в такой ситуации, будет воздержаться от действий на рынке. Поскольку показания осцилляторов являются по своей природе опережающими, то они в первую очередь показывают и обращают наше внимание на моменты разворота тренда. А по этому, сигналы осцилляторов на несколько баров могут опережать реальное движение цен, на любом временном интервале ценовых графиков. Осцилляторы не могут длительное время находиться в областях перекупленности и перепроданности. Им свойственно «зависать» в этих областях, в моменты, когда наличествует явно выраженный тренд, но оставаться там долго, они никогда не будут, поэтому всегда будьте внимательны при явных выходах осцилляторов из областей задержек. Осцилляторы - являются более сложными техническими индикаторами. Они представляют собой попытку обнаружения интегральных показателей, которые выделяют из ценовых колебаний важные движения.

Главное назначение технических осцилляторов - определять моменты разворота тренда. Осцилляторы предназначены для выявления сигналов о возникновении на рынке ситуаций «рынок перекуплен» (overbought) и «рынок перепродан» (oversold). Сигналы осцилляторов могут быть полезны в основном на верхних и нижних уровнях их графиков, а формируются они вследствие расхождений между показаниями графика цены анализируемой валютной пары и показаниями на графике осциллятора. В случае пересечение нулевого уровня (если такая есть), появляются обычно сигналы о смене направления движения тренда.Имейте в виду, что в момент сильного движения цены, многие технические индикаторы «зависают» в своих областях перекупленности и перепроданности, а цена в этот момент продолжает двигаться по основному тренду. Такое состояние показаний, вполне нормальное, в том числе и для многих осцилляторов.

Технический индикатор объема – это индикатор, показывающий количество транзакций в заданную единицу времени. На графике от обычно отмечается в виде столбиков, высота которых прямо пропорциональна объему. Общеизвестно, что на форексе показатели объема отсутствуют. Объем это когда реально и четко видно сколько лотов (транзакций, сделок) и в какой конкретно момент времени выброшено на рынок.
На рынке форекс доступен только так называемый тиковый объем, характеризующий количество сделок в единицу времени. То есть своего рода голосование, где все голоса равны, независимо от объема сделок. Тик вниз – тик вверх! Однако неизвестно, сколько миллионов легло в ту или иную сторону, поэтому использование индикаторов объема на форексе имеет довольно условный характер и вряд ли отражает истинное положение дел.
В общем можно сказать, что индикаторы, в которых присутствуют объем сделок, не имеет для форекса такого значении, как, например, для фондового рынка, однако стоит заметить, что тиковые объемы и реальные объемы в принципе разные понятия.

Торговля и расчет объема.

При торговли объемами определяется не абсолютное значение объема торгов, а его изменение во времени. Необходимо рассматривать расхождение между объемом индикатором и графиком цены.
Самое же важное состоит в том, что динамика среднего торгового оборота позволяет определить наличие тенденции и «измерить» ее силу и устойчивость. При устойчивой восходящей тенденции объем должен увеличиваться в периоды роста цен и уменьшаться в периоды их падения (коррекции). Тогда в точках, соответствующих окончанию коррекций, при восходящем движении часто наблюдается минимум объемов, а в точках, соответствующих локальным максимумам, объем также будет регистрироваться максимальным. При устойчивой нисходящей тенденции объем увеличивается в периоды снижения котировок и уменьшается в периоды откатов наверх. Соответственно в точках максимума коррекционных движений вверх будет наблюдаться минимум торгов.

Индикатор объёма (Объем торгов) – Volumes

Применим к графику (меню Вставка-Индикаторы-Объемы-Volumes):

Название говорит за себя. Объем – представляет собой количество сделок в единицу времени. Наносится на график в виде столбиков, высота которых пропорциональна объему – гистограмма объема торгов (trading volume histogram).
Гистограммы представляют из себя столбики разной высоты. В Meta Trader по умолчанию они зеленые и красные. Каждый столбик соответствует своему торговому периоду, в зависимости от выбранного масштаба (1 минута, 4 часа, 1 день и т.д.). Высота столбика определяет значение объема торгов – чем выше столбик, тем выше скорость обновления котировок. Гистограммы, как правило, строятся под ценовыми графиками. В таком случае, каждый столбик гистограммы соответствует одной фигуре графика (бару или свече) и определяет объем торгов за торговый период, представленный этой фигурой.
Красный столбик говорит, что объем сделок (тиков) в этом временном периоде был ниже чем в предыдущем (по отношению друг к другу а не к графику). Зеленый наоборот, что объем сделок (тиков) в этом временном периоде был выше, чем в предыдущем.

Общие закономерности поведения объемов следующие:

1. Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
2. Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.

Объемы торгов, как правило, опережают движение цен, так как цены более инерционны чем объемы. Если рост цены происходит при нарастающих объемах, а затем объем падает, то цена обычно еще некоторое время продолжает расти по инерции, и лишь затем снижается. Таким образом, изменение объемов может являться хорошим сигналом ослабления или разворота тренда, и им нельзя пренебрегать, анализируя валютный рынок.Для более локальных применений отметим следующее:Если пробой уровня происходит с увеличением объема, это является фактором, подтверждающим истинность пробоя. Если пробитие уровня сопровождается падением объема, то надо быть осторожным, большинство участников не хотят открывать позиции в сторону намечающегося пробоя и он может оказаться ложным.
Все приведенные выше закономерности применимы для открытия позиции. При закрытии позиции это не так существенно – мы торгуем ценой, а не объемом.
В целом понижение объема характеризует уменьшение интереса к данной динамике курса, либо изменение тренда, либо временную стабилизацию цен.
Повышение объема – повышение интереса к данной динамике курса, либо усиление действующей динамики, либо появление нового направления изменения цены.
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены.
Пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда.
Как всегда, данные закономерности по сути своей носят вероятностный характер и иными быть не могут.Приведем пример (График объемов в сочетании с графиком цены):

Зона 1 – падение цен сопровождается падением объема – рынок не поддерживает тенденцию.
Зона 2 – рост цен сопровождается ростом объемов – рынок поддерживает рост курса евро.
Зона 3 – цены падают и объемы тоже падают.
Зона 4 – мнение рынка изменилось – длительный нисходящий тренд сопровождается медленным возрастанием объемов торгов.

Индикатор равновесного объема (On Balance Volume – OBV)

Применим его к графику (Меню Вставкаa Индикаторыa Объемыa On Balance Volume):

OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.

Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i – 1) + VOLUME (i)

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i – 1) – VOLUME (i)

Если текущая цена закрытия равна предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i – 1)

Где,
OBV (i) – текущее значение индикатора On Balance Volume;
OBV (i – 1) – значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
VOLUME (i) – объем текущего бара.

При интерпретации индикатора OBV важно само направление кривой, а не конкретные показатели:

– если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;
– если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком OBV, то это свидетельствует о силе медвежьего тренда;
– бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда;
– медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда;
– пробой линии тренда, построенной по индикатору OBV, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены.

Данный индикатор обладает как свойствами трендового индикатора, так и осциллятора.
1. Трендовые свойства – растет на трендах вверх и падает на трендах вниз. Для OBV можно применять трендовые линии и следить за их пробитием.
2. Свойства осциллятора – можно смотреть максимумы и минимумы, а также дивергенцию/конвергенцию индикатора и графика цен.

Вывод:

Технические индикаторы объема являются хорошим инструментом для анализа различных финансовых рынков. Их совместное использование с другими трендовыми индикаторами и осцилляторами дает неоспоримое преимущество для трейдеров.

На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.

И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.

Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма

Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.

Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.

Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.

Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.

ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА

Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.

Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.

Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.

Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.

Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.

Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.

Описание и интерпретация индикатора Volumes

Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.

При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.

Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.

Индикатор Volumes – это классический индикатор технического анализа, который входит в стандартный набор инструментов торгового терминала Метатрейдер. Индикатор отражает активность участников рынка и показывает количество операций (сделок, транзакций) совершенных ими за определенное время.

На графике торгового терминала Метатрейдер индикатор отображают в виде гистограммы из столбиков. Высота каждого столбика зависит от количества сделок совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок (или еще можно сказать – чем больше было тиков и обновлений котировок), тем больше высота столбика, и наоборот.

В торговом терминале Метатрейдер индикатор представлен в отдельном окошке, ниже графика цены. Каждый столбик индикатора соответствует выбранному временному периоду графика – «таймфрейм» (1 мин, 5 мин, 15 мин и т.д.) и соответствует одной фигуре графика (японская свеча, бар). Например: на 5-минутном графике каждый столбик индикатора формируется в течение 5 минут (наравне со свечой/баром) и отражает общее количество совершенных сделок за эти же 5 минут.

Не трудно заметить, что столбики отображают двумя различными цветами: красный и зеленый (по умолчанию в Метатрейдере). Каждый из цветов дает нам определенную информацию, так если текущий столбик зеленого цвета, то это говорит нам о том, что общее количество сделок (объем) совершенных в течение этого столбца больше по отношению к предыдущему столбцу. И наоборот, красный столбик говорит нам о том, что количество сделок совершенных в течение этого столбца (красного столбца) меньше по отношению к предыдущему столбцу.

Понятие «Объем на рынке форекс»

Прежде чем начать работать с индикатором объемов, необходимо четко понять суть выражения «объем на рынке форекс». В отличие от других финансовых рынков (фондовом, сырьевом и др.), на рынке форекс не существует такого понятия, как «объем сделок в денежном выражении» . И когда трейдеры говорят «объем сделок» они подразумевают лишь количество совершенных сделок (которые определяются количеством тиков! – тиковый объем ), а не их объем в денежном эквиваленте. Происходит это из-за того, что ни одна контролирующая организация, ни один человек не может контролировать рынок форекс, поэтому просто не возможно точно подсчитать общий объем денежного потока.

Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены (тиков) за некоторый промежуток времени. Он показывает, сколько раз менялась цена за определенное время. Так, если некоторое время понаблюдать за графиком цены в торговом терминале Метатрейдер, то можно увидеть как цена “скачет” вверх и вниз – это и есть наши «тики».

Приведем пример:

Если было совершено 10 сделок по 1 доллару, то на графике это будет отображено в виде 10 тиков (дерганий графика цены). В другом случае, если была совершена 1 сделка на 10 долларов, то на графике это будет отображено в виде 1 тика. И хотя, общий объем в денежном выражении будет равно десяти, количество тиков будет разным: 10 и 1 соответственно.

Вывод:

Все это говорит о том, что не стоит преувеличивать значение показателей «индикаторов объемов» на рынке форекс. Но, тем не менее, не стоит и принижать их значение, так как количество участников рынка форекс очень большое а значит и увеличивается важность (и точность!) их показателей.

Отсюда можно сделать вывод, что хотя значение «объемов на рынке форекс» не имеют такого важного значения, как например, на фондовом рынке, тем не менее, не стоит пренебрегать данным типом индикаторов, и в частности инструментом – индикатор объёма.

На рисунке ниже представлен пример графика нашего индикатора с низкими и большими объемами:

Индикатор Volumes – установка в Метатрейдере

Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Volumes»

Появляется окошко с настройками индикатора:

В данном окошке нужно задать цвета для наших столбиков:

Увеличение значения – здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых больше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию зеленый цвет).

Уменьшение значения – здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых меньше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию красный цвет).

Остальные параметры индикатора не имеют большого значения.

После этого, нажимает кнопку ОК.

Так, ниже графика цены, в отдельном окошке, появляется график осциллятора.

Общеизвестно, что цена обладает таким свойством как «инерция». Наверняка, каждый из нас слышал выражение «цена движется по инерции», причем она движется по инерции по отношению к чему-либо (в нашем случае это показатель «объема»). Вот на основании этих отношений “инерции цены” и “показателей тикового объема” и построены ряд сигналов, который дает индикатор Volumes:

1. Если показатель “тиковый объем” растет при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что движение в текущем направлении продолжится и дальше. Открываем сделку в направлении тренда: при восходящем движении тренда рекомендуется открывать сделку на покупку, при нисходящем тренде рекомендуется открывать сделку на продажу.

1. Если показатель “тиковый объем” падает при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что тренд скоро изменит свое направление.

Во-втором случае, рост показателя цены происходит при падающих показателях тикового объема, что говорит о слабости текущего тренда и о его возможном скором изменении направления движения. То есть, скорее всего, цена еще какое-то время продолжит двигаться по инерции в текущем направлении (вверх или вниз), а затем уже сменит направление.

Приведем пример на графике ниже:

1 – Красная линия . Здесь понижение цен сопровождается понижением объемов. В данном случае тренд ослаб и скоро тренд должен развернуться, что скоро и происходит.

2 – Красная линия . Здесь происходит рост цен, который параллельно сопровождается ростом показателей тикового объема. То есть тренд набирает силу. Затем, в конце, показатели индикатора резко понижаются, а цена еще идет вверх по инерции (что так же говорит о скорой смене тренда).

3 – Красная линия . Цены падают с одновременным понижением показателей индикатора. Это говорит о слабости нисходящего тренда. И в итоге тренд меняет свое направление.

4 – Красная линия . Общее мнение на рынке изменилось и теперь длительный нисходящий тренд сопровождается постепенным медленным возрастанием тикового объема индикатора. Данная ситуация говорит о стабильном снижении цен.

Индикатор объема – дополнительные сигналы

В большинстве случаев используют в дополнение к другим трендовым индикаторам и осцилляторам. Его часто применяют для подтверждения истинности пробоя важного уровня поддержки или сопротивления. Так, если пробой важного уровня происходит с увеличением показателей Индикатора Volume, то это является подтверждающим сигналом истинности пробоя. И наоборот, если пробитие важного уровня поддержки/сопротивления происходит при низких показателях индикатора, то надо быть осторожным, так как большинство участников не желают открывать позиции в направлении пробоя, и он может оказаться ложным.

Так же отмечают еще некоторые особенности индикатора, например:

- очень часто постепенное понижение показателей индикатора сопровождается резким изменением цены.

- резкие пики столбцов индикатора часто являются предшественниками разворота тренда

- понижение показателей индикатора (уменьшение тикового объема) является признаком понижения интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к изменению направления тренда или временной стабилизации цен.

- повышение показателей индикатора (увеличение тикового объема) является признаком возрастающего интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к усилению действующего тренда.

- в точках, соответствующих окончанию или коррекции восходящего тренда отмечается понижение показателей значений индикатора.

- в точках образования локальных максимумов показатели индикатора так же будут максимальными.

- при нисходящем тренде, когда цены понижаются, показатели индикатора увеличиваются, а когда наступает откат, показатели индикатора понижаются. При этом, надо отметить, что в точках максимума, во время коррекции наблюдается минимум показателей индикатора.

Недостатки

Имеет большой недостаток, – это его большие скачки, которые сильно изменяют его значения. Они могут искажать реальную ситуацию (тем более на волатильном рынке форекс!). Например: на минутных и часовых таймфреймах большие скачки происходят при совпадении временных торговых сессий, а на дневном и недельном графиках скачки могут происходить во время праздников.

Вывод

В завершение необходимо подчеркнуть, что «индикатор Volumes» является отличным индикатором подтверждения и одним из основных классических индикаторов форекс, которым нельзя пренебрегать при анализе рынка, поэтому многие трейдеры просто обожают индикатор объема.