Ichimoku kinko hayo стратегия. Златен и мъртъв кръст. Доказана стратегия за търговия с индикатора Ichimoku

22.04.2016 ·

Някои се отнасят към Ичимоку с благоговение, други отдавна са отвратени от него. Индикаторът Ichimoku наистина е много екзотичен, както може да изглежда на пръв поглед. Има хора, които заобикалят индикатора Forex Ichimoku, вярвайки, че е твърде сложен и сложен.

Въпреки това, ако се запознаете по-добре с този инструмент, индикаторът Ichimoku ще се окаже много проста графична техника, която предоставя много възможности търговията да бъде възможно най-успешна.

Това се отнася както за тихите пазари, така и за плоските. Индикаторът Forex Ichimoku непрекъснато набира популярност, въпреки факта, че е много труден за разбиране. Но може да изглежда сложно само в началото, когато търговецът все още не е разбрал напълно всички настройки, параметри и възможности на инструмента. Първоначално всичко изглежда като смесица от няколко реда, но веднага след като всичко се проучи, тези редове ставатнай-добрите помощници

и приятели, объркването ще се разреши от само себе си.

Идеята за произхода, а по-късно и самото описание на индикатора Ichimoku, принадлежи на търговеца Гоичи Хосода, който е живял и работил през миналия век. Работите на търговеца, където имаше описание на индикатора Ichimoku, бяха публикувани едва през 60-те години на същия век.

Какъв беше тласъкът за създаването на Ichimoku? Най-вероятно банален мързел, който, както знаем, е източникът на прогреса.Очевидно Hosoda просто е търсил инструмент, който ще бъде много достъпен и лесен за използване и в същото време ще произвежда голямо, точно, концентрирано количество информация за търговия. И докато Хосода търсеше такъв метод, той създаде индикатора "Ichimoku" или графична техника, благодарение на която можете с един поглед, без да използвате различни допълнителни изчисления, подходи и изчисления, да определите текущото състояние на пазара и въз основа на това, вземете правилното решение.

Хосода е скромен човек и той публикува своето въображение под друго име - Ичимоку Санджин. Смятаме, че вече се досещате откъде идва името на индикатора. Казват, че с японско име trader може свободно да се преведе като „бързият поглед на човека от планината“. Излишно е да казвам, че Япония е известна със своите красиви и богати изображения.

Всъщност индикаторът Ichimoku Forex може да се счита за доста независима системаза търговия, защото включва няколко различни линии.

Но как да използвате индикатора Ichimoku и неговите линии?

Индикатор Ichimoku: характеристики

Основата, където трябваше да се използва индикаторът Ichimoku Forex, беше японският фондов пазар, който работи на дългосрочни периоди. Тъй като по това време закупуването на акции беше предвидено за доста дълъг период, индикаторът трябваше да отчита движенията на пазара през цялата година. Ето защо настройките на индикатора, препоръчани от самия Хосода, работят само за дългосрочна търговия.Съответно, начинаещите, които използват времеви рамки, по-кратки от ден или седмица в своята търговия, работят с индикатора, като използват настройките по подразбиране.

Това затруднява разбирането и използването на инструмента.

В резултат на това след няколко стоп-загуби такива бъдещи търговци достигат до пълно разочарование и след това стигат до заключението, че индикаторът е лош, постоянно лъже и няма начин да се правят пари от него. Как да използвате индикатора Ichimoku?:

• Нека да разгледаме по-подробно от какво се състои индикаторът Forex Ichimoku. Традиционно инструмент, изработен от


• пет реда


• Линия на въртене;


• Референтна линия;


• Изоставаща линия;

Съответно всяка от тези линии има свой собствен функционален арсенал и японско име. Нека да ги разгледаме.

Линията Tenkan е отговорна за показването на цената, съответстваща на определен период от време. Тя е същата пълзяща средна.

На дисплей средна цена, съответстваща на различен период от време, линията Kijun е отговорна. Тя също пълзяща средна.

Двата реда, описани по-горе, могат да бъдат сравнени с бърза и бавна МА. Но тук има някои нюанси. Например, когато Tenkan се движи нагоре и в същото време пресече линията Kizhdong, има вероятност цената скоро да започне да се покачва. Търговците нарекоха тази пресечка „златния кръст“. Но ако наблюдавате ситуацията напротив и Tenkan слезе, пресичайки Kijun, това вече е „мъртъв кръст“. Съответно се очаква спад на цената.

Линейната графика може да се нарече Chinkou Span. Ако тази графика се е преместила наляво (назад) спрямо текущата графика и реалната графика е пресекла своето копие по траектория отдолу нагоре, се очаква ръст на цената.

Най-забележимите линии, които индикаторът Forex Ichimoku има са Senkou Span A и Senkou Span B. Те са забележими, защото разстоянието между тях се нарича "облак". Това разстояние винаги е защриховано и може да има различен цвят. Всичко зависи от това каква тенденция преобладава в момента на пазара. Основните цветове са: при възходящ тренд облакът е червен, при низходящ тренд облакът е син. Цветът на облака се променя поради пресичането на линиите. Когато Senkou Span A стане по-висок, облакът ще бъде червен, когато Senkou Span B стане по-висок, облакът ще бъде син.

Облакът, който има индикатора Ichimoku, също се отличава с факта, че в зависимост от местоположението му по отношение на цената става възможно да се предвиди състоянието на пазара. И ако наблюдавате ценова позиция над облака, това означава, че пазарът расте. Ако наблюдавате ценова позиция под облака, това означава, че пазарът пада. И когато забележите, че цената е вътре в самия облак, компетентните търговци наричат ​​тази ситуация „коридор“.

Много е важно да запомните следния момент: когато забележите, че цената е вътре в самия облак, което характеризира Ichimoku, повечето от сигналите, които индикаторът Ichimoku дава, не работят.

Моментите на влизане или излизане на цената от облака са от особено значение. Можете да ги използвате, за да определите тенденцията. Например, когато забележите, че цената е „излязла“ от облака и бързо се е понижила, вие имате реална низходяща тенденция пред вас.

С други думи, облачните граници са добри нива на съпротива/подкрепа. Те ще се изместят заедно с ценовата графика. Това им дава възможност да не прилагат корекцията.

Как да използваме индикатора Ichimoku за изграждане на стратегии за търговия? Когато решите да изградите стратегия за търговия с помощта на индикатора Ichimoku, винаги помнете, че ще получавате точни, добри сигнали от Ichimoku само за дълги периоди от време.Най-добре е да използвате дневни и седмични графики.

Ако вземете много по-малки времеви мащаби като основа, индикаторът Ichimoku просто няма смисъл да се използва.

Ако все пак искате да работите с него за по-кратки периоди от време, опитайте да промените периодите на корекция, направете подходящата работа, за да тествате резултатите от настройките и да оптимизирате системата за търговия. Напълно възможно е индикаторът Ichimoku да даде добри резултати при работа с по-кратки периоди от време. От всичко описано по-горе е доста трудно да се разбере как да се използва индикаторът Ichimoku в търговията.

• Принципите на търговия с него могат да бъдат описани по-кратко:


• Когато Tenkan Sen и Kijun Sen се пресичат, точката, в която се пресичат, сигнализира посоката на движение на цената на пазара. Тези показания могат да се сравнят с показанията на подвижната средна стойност.


• В зависимост от това къде се намира Chinkou Span по отношение на ценовата графика, може да се изчисли посоката на дългосрочния тренд.


• Само когато сте напълно сигурни, че линиите Tenkan Sen и Kijun Sen са правилни по отношение на Chinkou Span, можете да отворите своята.

Когато изчакате ценовата диаграма най-накрая да „пробие“ облака, можете да сте сигурни, че се е формирал тренд. Г-н Хосода специално подчерта факта, чеИндикаторът Ichimoku е по-прецизната теория за свещи.

Така че, ако имате някакви противопоказания за свещи (например свещниците показват, че движението е приключило, но в същото време се получава сигнал за продължаване), не отваряйте позиция при никакви обстоятелства. Сигналът може да работи, но движението на цената ще бъде изключително малко. Така че не е факт, че ще имате време да реагирате и да фиксирате печалбата си. Ако цената е над тази линия, най-вероятно тенденцията, която вече е започнала, ще продължи да съществува.Ако цената пресече Kijun, пригответе се за скорошна промяна на тенденцията.

Практиката показва, че самият индикатор Ichimoku е доста цялостна стратегия за търговия, ако прилагате и следвате всички настройки и принципи на работа на индикатора. В този случай можете да получите статистика за влизане от 4 към 1 плюс.

Основните плюсове и минуси на Ichimoku

Безспорните предимства включват точен изходен сигнал. Индикаторът ще ви помогне да отделите тренда от плоския. В допълнение, индикаторът реагира добре на появата на нови екстремни стойности, така че основното му предимство може да се нарече ефективност и това забележимо отличава Ichimoku от подвижните средни.

Друго голямо предимство на индикатора Ichimoku е възможността да се проследява къде и как се движат целевите ориентири в най-близкия период от време (26 периода).

Някои трейдъри също не смятат недостатъците на индикатора Ichimoku Forex Добра работав тесен плосък пазар.

На пръв поглед индикаторът Ichimoku може да изглежда доста самодостатъчен и можете да работите върху него без допълнителни методи за анализ на пазарната ситуация. Между другото, много търговци се държат точно така, когато овладеят този инструмент.Но не трябва да пренебрегваме факта, че по-увереното навлизане на пазара ще бъде наличието на потвърдителни сигнали от други инструменти за технически анализ на пазара. Ако създавате своя собствена система за търговия, която се основава на използването на индикатора Ichimoku Forex, би било хубаво да добавите система за анализ на свещи към нея.

Заедно те ще работят перфектно. Можем да говорим за ефективността на индикатора Ichimoku дълго време. Има много различни противоречия между търговците.Подобно на други инструменти за търговия, Ichimoku има своите привърженици и такива, които не го харесват.

Индикаторът създава особено неудобство за тези, които не могат да разберат неговите настройки и контроли.

Разбира се, всеки знае, че ученето винаги е по-трудно, отколкото след това използването на придобитите знания на практика. Въпреки различните дебати за това колко сложен е индикаторът, има търговци, които използват индикатора с голям успех.

Японският индикатор Ichimoku е създаден през тридесетте години на 20 век от японец на име Goichi Hosoda с псевдоним Ichimoku Sanjdin. На Запад този инструмент се появява едва в края на 60-те години.

Първоначално този инструмент е разработен за работа с японския пазар на дълги времеви рамки. След това ще говоря за принципа на работа на индикатора; ще разберете защо той е най-подходящ за изучаване на дълги периоди от време. Но това не означава, че е подходящ само за дългосрочна търговия. Индикаторът Ichimoku е подходящ за всеки период от време. След това трябва да се спрем подробно на това какво представлява индикаторът Ichimoku, както и на характеристиките на работата с него.

Ичимоку видео индикатор:

Какво представлява индикаторът Ichimoku? Условия за ползване

И така, индикаторът Ichimoku е пълноценна система, която предоставя възможност за прогнозиране на бъдещи промени в цените, най-успешните моменти за влизане на пазара, както и стойности Stop-Loss и Take Profit.

Индикаторът Ichimoku е внедрен в . Можете да го намерите в прозореца на навигатора в секцията „индикатори“. След това пред вас ще се появи следният прозорец:

Как работи индикаторът Ichimoku?

За да отговорите на въпроса как работи индикаторът Ichimoku, струва си да проучите правилата за изчисляване на линиите. Индикаторът се показва под формата на 5 линии, където 3 линии на индикатора Ichimoku са независими, а 2 са свързани помежду си, като по този начин образуват област, която обикновено се нарича облак. Всички линии имат собствени стойности, тъй като се изчисляват по различни формули. Всички линии се изследват за 3 периода от време (t1< t2 < t3). T1 равняется 9 и относится к краткосрочному интервалу, t2 =26 и является среднесрочным интервалом, t3= 52, что является долгосрочным интервалом.

От своя страна t означава текущата лента, също така си струва да се отбележи, че описаните по-горе стойности за t1, t2, t3 са стандартни настройкииндикатор. Сега ще говорим за всеки от тези пет реда.

Kijun-sen представлява средната или стандартна линия. Това показва дългосрочната тенденция. Изчислява се на базата на 26 предишни бара. Предсказва посоката на дългосрочна тенденция. В ситуации, когато тази линия уверено се движи нагоре, можем да говорим за наличието на , в противен случай е надолу. Ако линията се движи успоредно, това е доказателство за присъствието.

Този ред се изчислява с помощта на специална формула: (Макс. (Високо,t2)+Мин. (Ниско,t2))/2

За да изградите тази линия, трябва да вземете максимална стойностцени между двадесет и шест бара и минимума, добавете тези стойности и разделете на две.

Tenkan-sen е обратна линия, която прогнозира посоката на краткосрочен тренд. Тази линия е създадена на същия принцип като предишната, само максималните и минималните цени се изчисляват въз основа на 9 предишни бара.

Chinkow Span е по същество линейна диаграма, която е създадена с помощта на началните ценови стойности на последните двадесет и шест бара. Този ред е сравнение на текущото ценово ниво на затваряне със стойността на предишното. Следвайки този ред, можете да забележите колко текущата цена се е отклонила от предишната, което ви позволява да предвидите възможна промяна в ценовото ниво. Този сигнал е много слаб, тъй като не е задължително цената да се обърне; по същия начин тя може да поддържа посоката на движението си.

Senkou Span A е бърза и предна линия. Тази линия се изчислява въз основа на Tenkan и Kijunoma и се измества с двадесет бара. Тази крива действа като граница на облака Kumo, служейки за подкрепа/съпротива.

Най-добрите брокериРусия и светът

№	FX RF	Загранка	Двоичен	Наличност
1
2
3
4				Не

Най-добрите статии

Senkou Span B е втората водеща линия. Изчислява се въз основа на цените на последните петдесет и два бара и се измества с двадесет и шест бара. Тази линия е вторият аспект на облака Kumo, който в бъдеще също ще служи като подкрепа/съпротива.

Облакът Ichimoku е засенчено поле, разположено между линиите A и B на Senku Span. Ако трендът е разположен над облака, тогава купувачите доминират по това време, а ако под облака, доминират продавачите. Местоположението на тенденцията директно в облака е доказателство, че има консолидация на пазара в този момент.

Ширината на облака може да действа като индикатор, определящ, че колкото по-голяма е ширината, толкова по-висока е волатилността.

Ако анализираме метода за изчисляване на индикаторните линии, можем да стигнем до извода, че четири от пет линии са необходими за идентифициране на наличието на доминираща тенденция, както и нейната посока. Доминиращият тренд се идентифицира в три времеви периода: краткосрочен - Tenkan-Sen, дългосрочен - Senkou Span B и средносрочен - Kijun-Sen. Четвъртата линия, която се нарича Chinkou Span, е осцилатор.

Изброените по-горе редове имат обща черта, което се състои в това, че всички те действат като динамични линии на съпротива/подкрепа.

Картината по-горе показва диаграма на двойката долар (Австралия)/долар (САЩ), която отразява взаимодействието на тренда с индикатора. През повечето време индикаторните линии действаха като подкрепа или съпротива. Фигурата показва, че веднага щом ценовото ниво достигне стойността от 0,9206, ценовото ниво срещна линията Kijun-Sen. Има доста голяма вероятност линията на индикатора да служи като съпротива и ако ценовото ниво я пробие, тогава тя ще функционира като подкрепа.

Индикаторът Ichimoku създава доста мощни нива на съпротива/подкрепа, което ви позволява да получавате доста точни сигнали за създаване на поръчки, особено за периоди от време D1 и по-високи.

Сигнали за навлизане на пазара

Търговията с помощта на индикатора Ichimoku може да се извършва по различни начини. Тъй като Kijun и Tenkan представляват, те са в състояние да произведат точно същите сигнали като повечето подвижни средни: пресичане и подреждане на линии.

В ситуации, когато червената линия пресича синята отдолу нагоре, можем спокойно да кажем, че се е появил „златен кръст“. В ситуации, когато червената линия пресича синята отгоре надолу, това показва образуването на „мъртъв кръст“. За да изберете подходящия момент за , трябва да запомните, че когато се появи „мъртъв кръст“, е необходимо да създадете транзакции за продажба на валута, а когато се появи „златен кръст“, за покупка.

Можете да видите как изглеждат тези цифри на диаграмата на снимката по-долу.

Тъй като индикаторът може да генерира коригиращи и фалшиви сигнали, те трябва да бъдат филтрирани с помощта на облака Ichimoku. Да приемем, че виждате „мъртъв кръст“ на графиката, но ценовото ниво се намира над облака, това означава, че сигналът е фалшив. Можете да видите как изглежда подобна ситуация на диаграма на снимката по-долу.

С помощта на индикатора Ichimoku можете да получавате доста точни сигнали, които ви позволяват да изберете оптималните моменти за отваряне на поръчки.

Сега знаете какво представлява индикаторът Ichimoku и как да го използвате. Преди да използвате този инструмент за Forex търговия, се препоръчва да научите как да го използвате.

Има доста ресурси, които съдържат информация как да използвате индикатора Ichimoku. Методи, предимно традиционни, познати на стотици и хиляди търговци. Нека просто кажем, че самият индикатор Ichimoku е доста интересен и е много популярен в Япония по очевидни причини. Но стратегията „Ichimoku Cloud“ е популярна в доста тесен кръг търговци.

Първо, нека разберем какво представлява облакът Ichimoku, след което ще разберем как се изчислява и изгражда, след което накрая ще говоря за това какви стратегии се основават на него.

Какво представлява облакът Ичимоку?

Индикаторът Ichimoku се състои от три линии, които служат като подвижни средни, както и област, наречена Облак. Индикаторът Ichimoku Cloud също понякога се нарича Ichimoku Kinko Hayo или Kumo cloud. Нека да разгледаме обикновена валутна графика без никакви индикатори

Това е редовна графика на добре познатата валутна двойка EUR/USD (вижте: по-изгодно ли е да търгувате EUR/USD или USD/RUR?). Тук виждаме низходяща тенденция. Сега нека добавим облака Ichimoku и да видим какво ще се промени

Вероятно, ако видите индикатора Ichimoku Cloud за първи път, може да си помислите, че е пълна бъркотия. Има три подвижни средни, оцветени съответно в синьо, зелено и червено. Също така тук можете да видите облака, който е цветен оранжев цвятплощ на графиката. Въпреки че за неопитното око всичко тук изглежда доста хаотично, за търговец на ichimoku всичко ще бъде изключително ясно. Но нека поговорим за всичко по ред.

Изчисление на Ишимоку

Както можете да видите в диаграмата по-горе, има три линии и облак. Тъй като облакът се формира от горното и долното ниво, в този случай вече имаме цели 5 линии на графиката. Всяка от тези линии изпълнява функциите на обикновени пълзящи средни, но в същото време има някои разлики между линиите на Ичимоку и обикновените SMA или EMA (вижте SMA Tunnel Strategy).

По подразбиране стандартни параметриИндикаторът Ichimoku е 9, 26, 52. Следното обяснение относно структурата на всяка линия ще ви доближи до разбирането как работи индикаторът Ichimoku. Тук, за да не се повтарям, препоръчвам просто да прочетете. Следователно предполагам, че вече знаете как работи Ichimoku и следователно нека веднага да преминем към стратегии, базирани на използването на Ichimoku Cloud.

Търговия с помощта на индикатора Ichimoku

След като вече знаем структурата на облака на графиката, нека да разгледаме някои сигнали за търговия на Ичимоку. Вероятно си струва да се отбележи веднага, че използването на стоп загуби е първото нещо, което трябва да направите във всяка търговия. Можете да прочетете за това как да поставите стоп загуби и да вземете печалби.

По отношение на облака Ichimoku, няма да предложа специални места за поставяне на защитни поръчки. Те трябва да бъдат поставени на разстояние въз основа на анализ на текущото ниво на волатилност, така че цената да не ги нокаутира по време на нормални пазарни колебания. За търговската стратегия Ichimoku ще трябва да използваме индикаторни линии, за да затворим нашите сделки по-бързо, отколкото ако използваме стопове, фиксирани на определено ниво. Нека да разгледаме няколко стратегии за търговия, базирани на използването на Ichimoku Cloud.

Ichimoku Cloud - стратегия Kijun Sen

В тази стратегия ще влезем на пазара, когато цената напусне облака. Ще влезем в посока на пробива, опитвайки се да хванем тенденцията. Когато цената продължи да се движи в дадената посока след пробива, ние ще останем в отворена сделка, докато цената пробие синята линия Kijun Sen в обратната посока. По-долу можете да видите как работи тази стратегия.

Това е дневна графика на валутната двойка GBP/USD за периода юли 2014 г. – февруари 2015 г. Изображението показва класически низходящ тренд, който може да се търгува с помощта на този модел Ичимоку.

На графиката виждаме, че цената започва своето движение под облака Ишимоку, оцветен в оранжево. Това дава на търговеца сигнал за продажба и впоследствие цената преминава в низходящ тренд. Спадът в тенденцията е доста рязък. По пътя надолу цената създава няколко коригиращи движения, по време на които цената почти пробива синия Kijun Sen. Съпротивата обаче е доста силна и цената продължава да се движи надолу. Черните стрелки на графиката показват кога цената тества Kijun Sen като съпротива. След неуспешни опити за пробив, трябва да продължите да търгувате на къси позиции.

Шест месеца след първия сигнал за обръщане, цената пробива и затваря над линията Kijun Sen. Това създава сигнал за излизане от отворена къса позиция. Трябва да затворите свещ, която проби Kijun Sen и затвори под линията си.

Също така интересни стратегии:

Cloud – Chinoku Span – Tenkan Sen Ichimoku стратегия

В тази стратегия ще влезем на пазара, когато цената пробие облака. Ще отваряме сделки в посока на разпадането на облака Ишимоку, опитвайки се да яздим тенденцията. След като цената започне да се движи в нашата посока, ние ще останем на пазара, докато зеленият Chinoku Span пробие червения Tenkan Sen. Работи така:

Тук имаме графика на валутната двойка EUR/USD за периода от 26 април до 4 май 2016 г. Индикаторът Ichimoku също присъства на тази диаграма.

На графиката всичко започва с пробив на облака Ичимоку и началото на възходяща тенденция. Свещите, затворени над облака, са маркирани в зелен кръг. Можем да използваме този сигнал за покупка от облака Ichimoku, за да влезем на пазара на валутната двойка EUR/USD. Както можете да видите на графиката, скоро след това цената започва да се движи нагоре.

Сега трябва да следим зелената линия Chinoku Span. Виждаме, че започва движението нагоре. Докато цената се движи нагоре, зелената линия Chinoku Span постепенно се отдалечава от цената. Това потвърждава силата на възходящия тренд.

Седмица след началото на това движение цената формира връх, след което започва рязък спад. Това може да се види и от образуването на зелена линия. След като достигне горната точка, цената започва да се движи надолу, с достатъчна сила, за да начертае зелената линия Chinoku под червената Tenkan Sen. Според нашата облачна стратегия Ichimoku, това е сигнал за затваряне.

Други интересни стратегии:

Стратегия „Облак“ на Ишимоку

Възможно е да се търгува изключително с помощта на чистата облачна стратегия Ichimoku. Ще влезем на пазара, когато цената пробие облака и нашата търговия ще бъде в посока на пробива. Ще държим търговията отворена, докато цената не пробие обратно облака в обратната посока.

Това е 4-часова графика на USD/JPY от март до април 2016 г. Тук можете да видите, че пазарът е във фаза на низходящ тренд. И тогава просто ще следваме правилата за търговия според стратегията Cloud Ichimoku.

В изображенията ситуацията започва, когато цената се издигне над облака Ишимоку и след това бързо се върне обратно под него. Пробив надолу под облака Ишимоку може да се използва за отваряне на къса позиция на валутната двойка USD/JPY. Както можете да видите, тогава цената започва да пада. Спадът на цената настъпва доста рязко и валутната двойка USD/JPY започва да губи приблизително 4,5% от стойността си.

След като цената достигне дъното, започва период на консолидация (виж индикатора ADX - чудесен инструмент за определяне на силата на тренда), след което има движение нагоре, обратно в облака Ичимоку. След кратко колебание в дъното на облака, цената най-накрая го пробива във възходяща посока. Това е много силен сигнал за отваряне на дълга позиция. Късата позиция трябва да бъде затворена, когато свещта се затвори над облака Ичимоку.

Мисля, че сте забелязали, че облакът е изоставащият елемент в стратегията на Ичимоку. Следователно стратегията за облачна търговия Ichimoku работи най-добре, когато валутната двойка е в тенденция, но от друга страна, този инструмент може да ви даде много фалшиви сигнали, когато цената е в консолидация.

Когато цената е в период на консолидация, вероятно често ще видите как цената скача над и под облака Ишимоку, създавайки много фалшиви сигнали.

Бих искал също така да отбележа, че за тези стратегии, описани по-горе, използвах изключително индикатора Ichimoku и нищо друго.

Доколкото съм чувал от информация във форуми, търговци от Япония и др източни страни, разчитат изключително на този индикатор в търговията.

Освен това вероятно сте забелязали, че всяка стратегия използва облачен компонент. Това е така, защото облакът Ичимоку е най-много важна частИчимоку индикатор. Облаците се използват за отваряне на сделки при търговия с индикатора Ichimoku.

Други интересни стратегии:

Настройки на индикатора Ichimoku

Облачният инструмент е напълно адаптивен. Можете да премахнете или добавите компоненти към индикатора по всяко време, за да изберете опция, която отговаря на вашия стил на търговия.

Ако търгувате с помощта на облачната стратегия Ichimoku, вашият индикатор Ichimoku трябва да бъде конфигуриран да изглежда така

Тук можете да видите, че имаме само облак като част от индикатора Ichimoku. Премахнах Kijun Sen, Tenkan Sen и Chinoku Span. Ако предпочитате да търгувате, като използвате само облака, тогава това добър начинвижте визуално как ще изглежда. Това важи и за други стратегии, за които говорих днес.

Ако търгувате с помощта на Ichimoku Cloud и Blue Kijun Sen, тогава вашата диаграма може да изглежда така

Както можете да видите, няма червен Tenkan Sen и зелен Chinkou Span.

Ето как ще изглежда третият вариант, където ще използваме индикатора Ichimoku.

В този случай Kijun Sen липсва. В същото време тук бяха добавени червени Tenkan Sen и Chinoku Span. Ако използваме тази стратегия, ще получим по-ясна картина.

Както можете да видите, индикаторът Ichimoku може да бъде напълно адаптиран към нашите нужди. Можете да премахнете или добавите компоненти към индикатора по всяко време. Освен това, ако тествате автоматизирана система за търговия, базирана на Ichimoku, винаги можете да промените периодите на отделните компоненти на индикатора, за да го адаптирате максимално за вашата търговия. Но когато тествате, не е препоръчително да коригирате данните към индикатора, за да избегнете грешки.

В заключение може да се отбележи, че на практика стратегиите, базирани на индикатора Ичимоку, са сред най-малко използваните, но със сигурност е много полезен инструмент, който е достъпен за търговия на Forex пазара.

Ако вече имате основни познания как да работите по финансовите пазари, и сте на ръба да изградите своя собствена система за търговия, препоръчвам да изучите индикатора Ichimoku. съчетава силата на петте линии и японски образи. В момента той става все по-популярен сред търговците, осигурявайки солидна основа за техните системи за търговия. Този показател може да ви помогне да постигнете успех и да спечелите финансова независимост.

От 15-ия брой на списание Fortrader.ru започвам да публикувам, в леко съкратена версия и адаптирана за версията на списанието, глави от моята бъдеща книга-учебник „Индикатор Ичимоку-5 компонента на успеха“. Надявам се, че тази работа ще ви бъде от полза, ще обогати знанията ви и ще ви помогне да разберете тънкостите на електронната търговия с помощта на индикатора Ichimoku.

Ичимоку Кинко Хьо

Терминът Ичимокуможе да се преведе от японски като „мигновено изпълнение“ или „един поглед“. Kinko означава уравновесеност или баланс, а Hayo означава графика. Следователно пълното име на индикатора може да бъде дешифрирано като „един поглед към облака на графиката“ или по-подходящо преведено като „незабавен изглед на баланса на графиката“.

Ичимоку индикаторпървоначално е разработен в Япония, за да работи във връзка с анализ на свещи, тъй като недостатъкът на анализа на свещи, когато се използва самостоятелно, беше невъзможността да се определят качествено и точно нивата на влизане и излизане от пазара, както и стоп поръчки и лимити.

Ichimoku е разработен от анализатор на име Goichi Hosoda (псевдоним в литературата Ichimoku Sanjin) за Nikkei Index. Той се смята индикатор за тенденция(въпреки че вътре в него има елементи на анализ на контратенденцията): той дава добри сигнали в тренд и нормални (на ниво обикновени осцилатори, сигнали по време на странично движение).

Описание на индикатора Ichimoku

Индикатор Ichimoku Kinko Hayo (Ichimoku Кинко Хьо) се състои от пет реда:

Tenkan-sen (Тенкан-сен - обратна линия)— краткосрочна линия, показваща „бърз“ тренд (изчислен според първия параметър на индикатора). Tenkan-Sen показва текущата посока на краткосрочната тенденция, като средната стойност на високите и ниските цени за дълъг период от време. Съответно, ако е насочен нагоре, това означава, че има възходяща тенденция на пазара, ако се движи надолу, това означава низходяща тенденция. Ако линията Tenkan-Sen е успоредна на времевата ос, тогава най-вероятно пазарът сега е в състояние.

Kijun-sen (Kijun-sen - основна линия)— дългосрочна тренд линия (обикновено се изчислява с помощта на втория параметър на индикатора). Показва по-дългосрочна тенденция и нейната посока. Тълкуването е същото като за краткосрочната линия.

Senkou-Span “A”, (Senkou Span A - водеща линия)Като цяло показва средата на разстоянието между линиите Tenkan-Sen и Kinjun-Sen, изместена напред със стойността на втория интервал от време. Senkou-Spen "A" е горен лимитоблаци, се смята, че това е линията на бъдещата съпротива и подкрепа за пазара.

Senkou-Span “B” (Senkou Span B - водеща линия)се изчислява като средната стойност на максималните и минималните цени за третия по-дълъг времеви интервал, изместена напред със стойността на втория времеви интервал. Senkou Pen "B" е долната граница на облака Ichimoku, също считан за линия на бъдеща съпротива и подкрепа за пазара.

Разстояние между Senkou-Spen "A", Senkou-Spen "B"обикновено на ивици, образувайки нещо като „облак Ичимоку“.

Chikou Span (лаг линия)- е линия на графиката на цената на затваряне, обикновено изместена с 26 периода (т.е. втория интервал от време).

Формула Ичимоку

Графично Ичимоку индикаторсе състои от 3 независими линии и две линии, между които е щрихована зоната на ценовата диаграма.

Тенкан-сен

Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, където

Max(A) - най-високият от максимумите за период, равен на A интервали, например A дни;

Min(Low,A), — най-малкият минимум за период, равен на A интервали.
A е дължината на периода (първи параметър).

Кинджун-сен

Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, където

B е дължината на периода (втори параметър).

Чинкоу Спанравна на текущата стойност на затваряне, изместена назад с B.

Излюпена зона(облак) между Senka Span "A"

Сенко Спан А= (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, изместен напред с B интервали и Senkoi Span "B"

Сенко Спан Б= (Max(C) + Min(C))/2, изместено напред с B интервали, където C е дължината на интервала (трети параметър).

Количествената стойност на параметрите A, B, C, посочени от самия автор за използването на Ichimoku, е съответно 9, 26 и 52. Тези числа се формират от следните съотношения:

На дневната графика: 9 е една и половина работни седмици, 26 е броят на работните дни в месеца (в Япония имаше 6 работни дни в седмицата), а 52 е два работни месеца.

На седмична диаграма: 9 седмици са равни на приблизително 2 месеца, 26 седмици са равни на половин година и 52 седмици са равни на година.

Търговия с индикатора Ichimoku

Преди да започнем активно да работим с индикатора Ichimoku, трябва сами да разберем каква информация носят неговите компоненти. Можеш да ми вярваш Индикаторът Ichimoku е много информативен. За опитен търговец, който постоянно използва Ichimoku, един бърз поглед върху графиката е достатъчен, за да разбере какво се случва на пазара и какви са перспективите за неговото развитие.

От описанието на индикатора получихме дефиниции на неговите компоненти. Сега трябва да използваме примери, за да разберем какво ни показват всички заедно.

Първо, нека разберем какви сигнали ни дава индикаторът.

Линиите Tenkan-sen, Kijun-sen и Senkou Span са 50% нива на корекцияна различни интервали от време. Тъй като, според разпоредбите на техническия анализ, връщането на повече от половината се счита за сериозен сигнал за спиране или дори промяна в тенденцията, тези линии ви позволяват динамично да наблюдавате нивата на такива, т.е. възможни величини на корекции на тренда. Те съставляват набор от нива на подкрепа/съпротива с различна сила.

Аналог на тези линии може да се счита за набор от пълзящи средни, обаче линиите на Ишимоку имат значително предимство пред стандартните пълзящи средни - те нямат ефект на забавяне и незабавно реагират на промените в цените, като същевременно запазват всички положителни свойства на пълзящите средни: възможността да се използва подвижна стоп поръчка за придружаване на позиции, сигнали, подавани при взаимно пресичане и др.

Първо, нека да разгледаме Tenkan и Kijun Sen. Използвани като средни кросоувъри, и двете линии са просто варианти на 20 и 50 дневните пълзящи средни, макар и с малко по-различни времеви мащаби.

Сигнали от Tenkan Sen

1. Tenkan Sen – насочен нагоре. В краткосрочен план (в зависимост от графиката на TF) имаме – сигнал за покупка;

2. Tenkan Sen– насочена надолу. В краткосрочен план имаме низходящ тренд - сигнал за продажба;

3. Tenkan Sen е насочен хоризонтално. Имаме пазарен консенсус и странично движение.

В момента на обръщане Tenkan Sen е изграден стратегии за навлизане на пазара. Освен това Tenkan Sen е . Въз основа на това, на стратегията за пробиване на цената на тази линия, ние получаваме сигнали за продажба или покупка: пробив на цената Tenkan Sen отдолу нагоре е сигнал за покупка, отгоре надолу е сигнал за продажба. По същия начин, отскок на цената от тази линия се счита за сигнал за продължаване на тенденцията или нейната промяна.

Сигнали от Kinju Sen

1. Киджун Сен – сочи надолу. IN дългосроченимаме мечи тренд – сигнал за продажба;

2. Киджун Сен – сочи нагоре. В дългосрочен план (в зависимост от графиката на TF) имаме възходящ (бичи) тренд - Сигнал за покупка;

3. Киджун Сен е насочен хоризонтално. Имаме консенсус на пазара и странично движение, като е възможна и промяна на тренда.

Точно както Tenkan Sen Kijun Sen е отличен индикатор, който определя нивата на съпротива и подкрепа. Въз основа на това, на стратегията за пробиване на цената на тази линия, получаваме сигнали за продажба или покупка. Пробивът на цената на Kijun Sen отдолу нагоре е сигнал за покупка, а отгоре надолу е сигнал за продажба. По същия начин, отскок на цената от тази линия се счита за сигнал за продължаване на тенденцията или нейната промяна.

Пресечна точка на ТС и КС

В допълнение към сигналите за извършване на транзакция отделно, TS и KS заедно дават още по-силен сигнал, когато се пресичат един с друг. Пресичането на линиите Tenkan Sen и Kijun Sen е една от най-известните и традиционни стратегии в рамките на системата Ichimoku Kinko Hyo.

1. Когато Tenkan пресича Киджун отгоре надолу, получаваме сигнал за продажба, т.нар. "мъртъв кръст";

2. Когато Tenkan пресича Kijun отдолу нагоре, получаваме сигнал за покупка - "Златен кръст".

Подкрепено от пробива на цената Kijun, такова пресичане засилва сигнала (ще говорим за факторите, които укрепват или отслабват сигналите в отделна глава).

Реципрочна позиция на Tenkan Sen и Kijun Sen

Относителното положение на TS и KS един спрямо друг ни дава информация за пазарните перспективи в близко бъдеще.

Еквипосочното успоредно движение на TS и KS в посока, различна от хоризонтална, ни говори за мощно пазарно движение. Колкото по-малко е разстоянието между тези линии, толкова по-силен е импулсът на движението на пазара, което означава, че инерцията на продължаващото движение може да бъде по-дълга. Като правило, на такива импулси поддържат и .

Голямото разстояние между тези линии, както и движението в различни посоки, показва отслабващ импулс на движението на пазара, а навлизането на Kijun в хоризонталата показва възникващо странично движение (плоско).

Tenkan Sen и Kijun Sen като нива на съпротива и подкрепа

След като разгледахме сигналите, които ни дават тези редове, разбираме, че имат значително място в техническия пазарен анализ. Въз основа на това можете да изградите работна стратегия при работа с тях. Ако цената е между Tenkan и Kijun, те могат да действат като цели по време на плоско движение. Това се прави и когато се индикира обръщане на пазара. Целите за печалба се задават на нивата TS и KS на индикатора.

В допълнение, линията Kijun Sen е уникална сред другите стратегии на системата Ichimoku, тъй като използва се при определяне и управление на нивото на стоп поръчката. Това е възможно, защото самата линия KS отразява ценовото равновесие, което я прави отличен идентификатор на пазарните настроения. Например, ако цената се върне под линията Kijun Sen след бичи кросоувър, това е индикация, че импулсът за движение нагоре е бил недостатъчен.

По-специално, ако имате печеливша позиция, можете да поставите стоп поръчка под нивото на Kijun за бичи пазар и над нивото на Kijun за мечи пазари, като я преместите () на рентабилност заедно с движението на пазара, поддържайки разлика от най-малко 10 точки.

Здравейте колеги търговци!

Както обещах в една от предишните публикации, днес публикувам статия за сложно техническо средство, което се основава на готов търговска стратегияи който се използва от повечето професионални Forex трейдъри е индикаторът Ichimoku (“Ichimoku Kinko Hyo”).

Сигурен съм, че вече сте чували за него повече от веднъж и вероятно дори сте се опитали да разберете как да работите с него, но точно днес ще разгледаме подробно всички параметри, характеристики и основни аспекти на индикатора Ichimoku, как да го използваме правилно в процеса на търговия, Ние също така ще анализираме сигналите, идващи от него (използвайки примери), и накрая, за да консолидираме материала;-), ще разгледаме доказани тактики за търговия с него. И така, нека започнем ;-).

Има много индикатори, въз основа на които търговците се комбинират, за да изградят своите системи за търговия. От тази гледна точка индикаторът Ichimoku е универсален и сложен осцилатор, който включва 4 индикатора, които работят едновременно на една и съща ценова графика и използват 3 времеви периода.

С такъв арсенал и възможности, само един индикатор Ichimoku създава пълна стратегия за търговия, с който можете едновременно: без усилие да намирате мощни нива на подкрепа и съпротива за поставяне на поръчки, както и да отваряте точно позиция в посоката, от която се нуждаем.

Индикаторът Ichimoku е създаден в началото на 30-те години от анализатор от Япония на име Goichi Hosoda, с цел да прогнозира движенията на японския борсов индекс Nikkei. Това е стандартен инструмент в търговията, така че е достъпен за всеки трейдър без предварително търсене.

За да поставите индикатора Ichimoku на графика, трябва да отворите раздела „Индикатори“ в прозореца „Навигатор“ и да изберете „Ichimoku Kinko Hyo“. След това ще трябва да зададете периодите:

И променете цветовете за всеки от инструментите (по избор):

Индикаторните инструменти Ichimoku са изградени на принципа на действие, аналогичен е кривата Chinkou Span (ако е на върха на цената, има възходяща тенденция към свръхпокупка и обратно – към свръхпродаденост). Ето изгледа на индикатора Ichimoku на графиката:

Като цяло индикаторът Ichimoku се състои от 5 реда:

• Линия Tenkan-sen– определя върху графиката средната стойност на цената за първия период от време, която ще бъде посочена в настройките;
• Линия Киджун-сен– същият принцип на действие като при Tenkan-sen, само за втория период от време;
• Линия Chinkou Span – показва цената на затваряне на японски свещник на пазара и използва промяна, която е равна на периода, определен за Kijun-sen (2-ри период от време).
• Senkou Span A линииИ Сенко Спан Б (те също се наричат ​​съответно Kumo Up и Kumo Down): първото е средното разстояние между Tenkan-sen и Kijun-sen, изместено напред със стойността на 2-рия период от време; втората – показва средната стойност на цената за 3-ти период от време, изместена напред със стойността от 2-ри период;

Защрихованият диапазон на диаграмата, разположен между линиите на Senkou A и B, се извиква облак Ичимоку . Неговите ръбове показват , и ако цената е вътре в този облак, тогава пазарът се счита, че не е в тенденция, тоест той е във флет.

Ако цената е извън облака, например по-долу, тогава нейните локални екстремуми формират нива на подкрепа. Ако облаците са отгоре, тогава има нива на съпротива.

Средната линия Chinkou Span (оцветена в светло зелено) показва дългосрочната тенденция на движение на цената и генерира силни сигнали за навлизане на пазара, когато се пресича с ценовата графика. Ако Chinkou Span пресича цената отгоре надолу, това е мощен сигнал за покупка Купува, но ако отдолу нагоре, това е за продажба Продажба.

Линията Tenkan-sen е обратна линия (въз основа на принципа на бързата пълзяща средна) и в повечето случаи се използва за определяне на текущия тренд на Форекс пазара. Ако цената е над тази линия, това е възходяща тенденция, ако под нея е низходяща, а когато линията е близо до хоризонталното състояние, тогава пазарът е в .

Kijun-sen е основната линия за определяне на по-нататъшното движение на цените (въз основа на принципа на бавната пълзяща средна), т.е. прогнозен индикатор на индикатора Ichimoku. Ако цената е над тази линия, тогава има голяма вероятност цената да се повиши още повече, и обратното, ако е под тази линия, тогава има вероятност цената да продължи да пада.

Е, надявам се, че всичко е ясно с инструментите, сега нека да разгледаме основните сигнали, които идват от индикатора Ichimoku.

№1. Пресичането на линиите Tenkan-sen и Kijun-sen се използва като сигнал за търговия за отваряне на позиция в определена посока. Например, ако Tenkan-sen пресече Kijun-sen отдолу нагоре, това е сигнал за покупка Buy (в търговията такъв запис се нарича “ Златен кръст"), ако обратното - да продавам Продавам (или " Мъртъв кръст»).

№2. Пресичане на линиите Senkou Span. Ако линия A пресича линия B отгоре надолу, се генерира сигнал за продажба, но ако обратното, се генерира сигнал за покупка.

№3. Отскок от линията Tenkan-sen. Това означава край на коригиращото движение и в зависимост от тренда, в който се намираме, трябва или да продадем, или да купим. Отскоците от линиите Kijun и Senkou Span работят по подобен начин, с единствената разлика, че тези линии дават по-малко фалшиви сигнали и като цяло са по-надеждни (тъй като имат дълъг период от време).

„Сигнал от три линии“ е отскок на ценовата графика от линиите Tenkan, Senkou Span B и Kijun, подредени последователно. Позицията се отваря в посока на отскока.

Както можете да видите, приятели, основното предимство на индикатора Ichimoku е предоставянето на точни сигнали, както по време на тренд, така и по време на странично движение на пазара, тъй като неговите линии не изостават (като например стандартните пълзящи средни) и бързо реагира на промените в тенденцията на пазара.

По принцип индикаторът Ichimoku е разработен за дългосрочна инвестиция, така че се препоръчва оптималното му използване само на дневни (D1) или седмични времеви рамки (W1).

Доказана стратегия за търговия с индикатора Ichimoku

Сега, както писах в началото на статията, нека разгледаме една работеща и печеливша тактика за търговия с помощта на индикатора Ichimoku.

Параметрите за индикатора Ichimoku трябва да бъдат следните:

И така, кривата Chinkou Span ще определи текущата тенденция, в посоката на която ще отворим бъдеща позиция. Той също така служи като предупредителен сигнал, че цената скоро ще промени посоката си. Потвърждаващият (и основен) сигнал за влизане на пазара, след получаване на сигнал от Chinkou Span, ще бъде пресичането на линиите Tenkan-sen и Kijun-sen (вижте правилата за влизане под точка № 1 по-горе).

важно! Сигналът от Tenkan-sen и Kijun-sen трябва да съвпада с посоката на тренда според Chinkou Span, в противен случай ние го игнорираме.

Влизаме в търговията при затваряне на свещта след потвърждение на основния сигнал. Тук ясен примерза закупуване на времевата рамка H1:

При отваряне на сделка за покупка Купете, на ниво от +10-15 точки от долната граница на облака (т.е. при Senkou Span B). Ако защитната поръчка е близо до отварянето на транзакцията или самата транзакция е извън облачната зона, тогава стоп загубата в този случай трябва да бъде напълно зададена на най-близкия местен ценови минимум.

Тъй като цената се движи към печалба, се препоръчва използването на ръчна тактика, т.е. преместете стоп загубата, първо до нивото на първата най-близка граница на облака Ишимоку, след това до втората граница и след това покрай нивата на краткосрочните локални екстремуми.