Търговия от нива на опции на CME. Нива на опции на Forex

Индикаторите помагат на търговците, както начинаещи, така и професионалисти, да анализират пазара по-бързо и по-ефективно. Някои индикатори събират информация от пазара на фючърси и опции, това разширява базата данни, която може да се използва за анализ на пазара и неговото прогнозиране.

Пазарът на опции е един от най-популярните пазари на финансовата арена в света. Къде е печалбата на търговеца от една сделка? И най-важното е, че е много лесно да се получи! За да направите това, просто трябва правилно да посочите посоката на бъдещото движение на котировките. Основното нещо е цената да се движи с поне 1 пункт към вашата търговска позиция!

Като опция, за да започнете да се запознавате с пазара на опции, можете да изберете компанията Binomo, където можете да започнете да търгувате без пари в сметката си, като използвате опциите за безплатни подаръци на брокера.

Как да инсталирате индикатори?

В стари компилации на MT4, преди 600, инсталирането на индикатори беше доста просто, трябваше да отворите основната директория на MT4, да отидете в папката Indicators и да копирате файла с код в нея. От 2015 г., за да инсталирате индикатор, трябва да отворите терминала, да отидете на „Файл“, „отворете директорията с данни“, да въведете главната папка на MQL, след това „индикатори“ и да копирате необходимия файл в тази папка. Системата автоматично ще създаде затворен код, който ще се използва от търговеца в работата му. След това трябва да рестартирате терминала и индикаторът ще стане достъпен за използване. Сега вече знаете как да добавите индикатор към MT4, след това ще предложим някои полезни индикатори.

Индикатор за нива на опции за MT4

Когато търгувате на пазара, винаги е много важно да изясните входната точка в транзакцията, а също така трябва да знаете изходната точка или нивото, на което цената ще влезе в плоския диапазон. Ако сте начинаещ търговец, тогава индикаторът 7 OpLi V40 Lite ще ви помогне да намерите ключови точки на ценовите графики в реално време.

Изтеглете този индикатор сега и получете възможността да видите нивата, на които най-вероятно се намират големите играчи, които се интересуват от силни импулсни ценови движения. Нека да дадем пример как работи такъв индикатор. Както можете да видите от екранната снимка, диаграмата ще покаже приблизителни точки за покупки и продажби. Съответно, трябва да купувате по-евтино и да продавате по-скъпо, при най-високите показатели.

Как работи индикаторът Market Profile за MT4?

Някои търговци вярват, че използването на данни от фючърсния пазар ще им позволи да търгуват Forex по-успешно. Известно е, че данните от MT4 съставляват около 1% от всички необходими данни, а фючърсите и индикаторите, които четат данни от тях, позволяват да се работи с 10% от данните.

Индикаторът Пазарен профил обобщава общ бройтъргувани фючърси на всяко ценово разделение. Зоната, в която се търгуват най-много контракти, е така нареченото пазарно ядро, от което можете да търгувате в посока на основния тренд. Има и фалшиви индикатори, които не отчитат нищо от фючърсния пазар, така че най-добрият ви залог е да закупите абонамент за Cluster Delta за $5 на месец, който ще се изплати многократно.

Индикатор за Metatrader4 – „Elliott Waves“

Преди доста време Елиът изложи теорията за движението на цените на вълните, според която всички действия на търговци и инвеститори са предвидими, цената се движи само на вълни и след растеж винаги има спад. Сега много хора вярват, че тази техника прогнозира самото движение на цената, но всъщност тя прогнозира поведението и не може да се каже със сигурност дали цената ще падне или ще се повиши; всяка вълна може да се тълкува по различен начин, според 12 подобни подтеории. Въпреки това, тъй като поведението може да бъде предвидено, движенията на цените също могат да бъдат предвидени.

Съществува голям бройиндикатори, които предсказват третата вълна на Елиът. Тази вълна дава максимална печалба и представлява основното движение на цената. Използвайки индикатора Elliott Wave Oscillator, като предварително сте конфигурирали вълни 1 и 2, можете да предвидите края на вълна 3.

Индикатори за обем за MT4

Обемите на финансовите пазари играят много важна роля. Цената и обемът са основните компоненти на пазара; всъщност това е количеството и качеството. Форекс пазарът е извънборсов пазар, така че може да съдържа само тик обеми, а тяхното качество зависи само от излъчването на котировките. Обемите на тикове може леко да варират между брокерите. Всъщност те не показват обеми на търговия, те показват ценова активност за определен период от време.

От това можем да заключим, че обемите не могат да се видят чрез MT4, тъй като програмистът може да се съсредоточи само върху броя на тиковете, друга опция е да използва индикатори от ресурси като Cluster delta, това ще ви позволи да видите обемите на фючърси, чрез; които можете да предвидите движението на цената и форекс.

Индикатор за отворени позиции

Има статистика, според която 95% от търговците губят пари. Ако това е така, тогава можете да го използвате в своя полза, но за това трябва да имате Форекс индикатор Insider, можете да го изтеглите точно по-долу, ако имате въпрос как да заредите индикатора в MT4, прочетете pdf файловете, прикачени към архива. Прочетете препоръките и инсталирайте този индикатор като съветник в терминала MT4. Като включите експерт в работата, можете да видите следната картина.

На графиката ще се отвори информатор, където можете да видите позициите на мнозинството по различни . Трябва да търгувате тези валути, където позициите са изместени на една страна с 90-100% или 0-10%. Работата е против интересите на мнозинството. не е заложено в стратегията, сделката се затваря, когато лихвената зона достигне 40-60%, това показва паритет на интереси.

Индикатор за нива на подкрепа и съпротива за MT4

Повечето търговци са наясно с нивата на подкрепа и съпротива. Те се използват за търсене на точки за отскок на цената за подобряване на точността на влизане. Известно е, че тежките пълзящи средни стойности, от 200 до 300, могат да играят същата роля от линии на тренд, линии на баланс и други инструменти, като нива на Фибоначи и вили на Андрюс.

Има индикатор PowerDynamiteAreas за MT4, той е създаден въз основа на алгоритъм, който работи върху анализа на исторически данни. Той показва подкрепа и съпротива на ценовата графика. По подразбиране червените линии са зони, в които трябва да продавате, а сините зони са зони за купуване. Стоп загубата се поставя под най-близкия минимум/максимум, за да се предпазите от фалшиви пробиви и отдръпвания.

Пример за това как работи индикаторът е показан на екранната снимка.

От екрана можете да видите, че зоните за покупка и продажба са доста тесни, а зоната на движение на цената е много голяма, така че търговията с помощта на такъв индикатор ще бъде много ефективна, стоп загубите са кратки, а тейк печалбите са 2-3 пъти по-големи отколкото възможната потенциална загуба.

EMA индикатор за Metatrader4

Стандартният индикатор за експоненциална пълзяща средна се използва от трейдърите по целия свят като динамична линия за подкрепа и „магнит“ за цената, ако се използва времевата рамка D1 и средната стойност с период от 200.

Пълзящите средни стойности могат да бъдат полезни за определяне на тренда, търговия с усредняване и търговия с мартингейл. Пресичането на пълзящи средни с кратки периоди и с дълги показва промяна в краткосрочната тенденция.

VSA индикатор за MT4

Методът VSA ви позволява да анализирате обеми във Форекс, да търсите фалшиви пробиви и истински обръщания. Един от стандартните MT4 индикатори, Volumes, показва приблизително същите обеми като фючърсните данни, но това не е точна информация, а приблизителна. Може да се използва за идентифициране на области с ниски обеми, където цената може да се обърне.

За по-точен VSA анализ се нуждаете от директни данни от фючърси, които можете да вземете от аналитични терминали като Volfix, SBPro и други. За пълноценен VSA анализ трябва да имате данни за пазарния профил, пазарни обеми, във Forex това са тик обеми и нищо повече. С подходящи умения анализът на равни обеми на тиковете може да увеличи печалбите поради по-точни влизания и излизания в сделките.

Индикатор за корелация на валутната двойка

Валутните двойки често следват една друга поради една обща валута в билета на валутната двойка. Тази взаимозависимост се нарича пазарна корелация. Нека да разгледаме един пример: валутната двойка EURUSD корелира с двойката AUDUSD. Това се случва по време на излизането на САЩ, тъй като общата валута в тези две двойки е доларът. Тази корелация може да се изчисли с помощта на индикатори и да се търгува в посока на водача (валутната двойка, която се движи първа).

Пример добър показател IND_Correlation се използва за търсене на корелация. Индексът на корелация се показва в допълнителен прозорец.

Индикатори за скалпиране в MT4

Когато работите на Forex, често има желание да спечелите повече, скалпирането помага за това. Същността на скалпирането е да вземете малко движение на цената с голям лот и да го правите няколко десетки пъти на ден. Този метод на търговия може да донесе стотици проценти на месец.

Когато търгуват агресивно, търговците използват специални индикатори. При скалпиране е най-добре да използвате стандартни индикатори и съветници, които помагат в работата ви. Добре познатият индикатор EMA30 може да ви помогне да печелите пари, ако търгувате в посоката на тенденцията, която показва. Един неуспешен търговец започна бавно да печели пари, работейки по този начин; това му носи 20% печалба на месец, той скалпира.

Нека направим заключение. Индикатори за търговияТе правят живота на търговеца много по-лесен, намаляват времето за мислене, помагат за намирането на оптимални входни и изходни точки и помагат да се правят пари дори на агресивен пазар.

Поздрави, Александър Иванов

Всички знаем, че Forex пазарът е децентрализиран финансов пазар. С други думи, междубанковият пазар и обемите, представени в терминала MT4, не са нищо повече от такива, т.е. размерът на промяната на цената за определено време.

За нас, като търговци, тези данни не са достатъчно информативни, тъй като не са борсови данни.

За да извършим обемен анализ, ще използваме опционните обеми на Чикагската стокова борса - най-голямата платформа от световна класа, през която всеки ден тече огромен капитал.

Просто натиснете" , - и разберете как работи анализът на опциите на практика!

В тази статия искаме да говорим за нивата на опциите. Това сложна тема. Ако решите да научите повече за този инструмент за търговия, това не е първият ден, в който изучавате финансовите пазари. Според нас знанията за опциите трябва да се получат още преди сключването на първата сделка, те са толкова полезни и необходими. Това ще ви помогне да избегнете много грешки и загуби при търговията. Начинаещите инвеститори идват на пазара, запознават се с индикатори и стратегии за търговия. С течение на времето, след като сте тествали повече от дузина стратегии, инсталирали няколко от най-добрите и най-полезни Forex индикатори, вие все още стоите неподвижни, търгувайки в най-добрия случай на рентабилност.

Нивата на Forex опциите ще помогнат за подобряване на качеството на транзакциите, а ползите от тях са трудни за надценяване.Това е информацията, която след като усвоите, несъмнено ще станете успешен инвеститор. Преди да преминем към обучението, искаме да се спрем подробно на това защо знанията са толкова важни.

Индикаторите и стратегиите ще ви помогнат да наблюдавате пазара и да печелите пари от движенията на тренда. Анализът на нивата на опции ще помогне да се определят точките на обръщане. Без значение колко перфектен е инструментът за търговия, той следва само валутата и всеки път, когато рискувате да влезете в позиция, когато инерцията е изчерпана и настъпи връщане назад. Случвало ли ви се е това, когато след отваряне на Forex поръчка цената се обърна, въпреки че не излязоха важни статистически данни и всички индикатори и съветници говореха за продължаване на тренд линията?

Търговията от нива на опции ще ви даде предимство пред обикновените участници във валутния обмен. Ще видите причинно-следствената връзка между резултата и предишни събития, ще разберете интересите на основните играчи и какво движи пазара. Вече няма да попадате в капана и ще знаете точно кои стойности ще предизвикат обръщане или възстановяване на валутния курс.

Разгледайте »

80% от финансите, циркулиращи на Форекс пазара, принадлежат на 10 основни играча. Маркет мейкърите не възнамеряват да загубят средствата си и печалбите им се формират от загубите на обикновените Forex търговци. Нивата на опции са многостранна тема; всеки уважаващ себе си инвеститор трябва или да я проучи сам, или да потърси помощ от професионалисти, за да я приеме най-доброто изживяванеприложение в практиката.

Нашите анализатори събраха най-актуалната информация, научиха тайните и въз основа на тях разработиха стратегия за търговия, която не се проваля, а води до успех за всеки, който си позволи да овладее това знание. Ако решите да започнете от нулата, ще прекарате месеци в опити да разберете сами бюлетините на CME. Дори опитен търговец ще отнеме седмици и без помощта на ментор много въпроси ще останат без отговор. Учителите на Forex Academy ще ви кажат как да вземете предвид интересите на участниците в търговията и да работите въз основа на тези данни. Ще ви научим как да четете бюлетини, да намирате правилните договори и да анализирате обема на сключените сделки. Нека обърнем внимание на теорията.

Търговията от нива на опции предполага, че разбирате къде са те и приемате това цената е много вероятно да отскочи от тези зони, вместо да ги пробие. Понякога се случват пробиви, но най-често се оказват фалшиви. Ако не вземете предвид интересите на малките и средни инвеститори, а се концентрирате върху големи предприятия, тогава опциите през техните очи изглеждат така.

Да предположим, че участник в търговията включва актив в инвестиционния портфейл, намаляването на цената на който с един пункт води до загуби от милиони конвенционални единици. Никой инвестиционен фондне може да си позволи такива загуби.Целта на всяко предприятие е или да увеличи съществуващия капитал, или да запази съществуващите средства.

Натиснете бутона, за да преминете ръководство стъпка по стъпкана „Търговия по нива на опции“ и овладейте стратегията в няколко лесни стъпкиРазгледайте »

Като анализираме нивата на Forex опции, можем да видим лимити на валутния курс. За определяне на коридора най-важните са опции с голям обем с максимален брой договори, седмично или месечно изтичане. Райони, където е концентриран най-голямото числодоговорите отчитат интересите на максимален брой играчи. За да ги преодолее цената, преди изтичане трябва да настъпи събитие, което променя позицията на целия пазар като цяло.

Всяка опция има своя собствена стойност, която зависи от броя на договорите, разликата в текущия обменен курс и потенциала на валутата да постигне планираната цел. Опционните нива са застраховка за голям капитал срещу загуби.

От една страна, професионалните пари са уверени в заетата позиция, но няма такова нещо като застраховане на отворена позиция на Форекс пазара. В този случай застраховката е закупуване на опции. Може да се направи аналогия с имуществените застраховки. Предполагате, че застрахователното събитие най-вероятно няма да настъпи и жертвате малка сума в случай на непредвидени обстоятелства. По същия начин участниците в търга жертват малко, докато осигуряват огромни депозити.

Търговията от нива на опции предоставя уникална възможност, подходяща за реализиране на печалба и защита на вашия депозит. Те ви позволяват да кандидатствате индивидуална системадо особеностите на финансовия обмен. За разлика от други инструменти за търговия на Форекс пазара, нивата на опциите могат да се използват за генериране на доход както по време на волатилност, така и по време на непроменливо движение.

Щракнете върху бутона, за да преминете през ръководство стъпка по стъпка за „Нива на опции за търговия“ и да овладеете стратегията в няколко прости стъпкиРазгледайте »

Следните фактори влияят върху формирането на стойността:

1. стойността на актива, който се търгува;
2. цена на изтичане;
3. излагането на инструмента на нестабилни колебания;
4. валидност;
5. разлики в националните лихвени проценти;
6. вид транзакция, Call или Put;
7. модел по избор (европейски, американски).

Търговията от нива на опции се извършва с участието на два субекта, продавачи и купувачи. Първите продават Call и Put, вторите ги купуват. Съответно стратегията ви на борсата зависи от това на коя страна сте.

Те купуват Calls в случаите, когато се очаква търгуваният инструмент да расте. В такава ситуация инвеститорът рискува само плащането за възможността да закупи стоките. След като анализира нивата на опции, търговецът може да придобие правото да закупи финансов актив при предварително определен процент. Това право обаче не налага задължение за сключване на сделка. Такава работа се характеризира с по-нисък риск в сравнение с директните сделки за покупко-продажба.

Buy Put, когато очакват активът да спадне. Максималната полза от такава позиция е възможна, ако процентът падне до нула. Колкото по-ниска е цената, толкова повече печалба ще получи инвеститорът.

Търговията от нива на опции може да се извършва не само от купувачи на даден инструмент, но и от продавачи.Продавачите трябва да разполагат с необходимата сума за покриване на сделката, ако тя бъде сключена. За да купите Call или Put, някой трябва да ги продаде. Когато продава Call или Put, притежателят на договора очаква, че заявка за продажба няма да бъде генерирана. Тогава премията за продажба на инструмента ще формира нетен доход.

Щракнете върху бутона, за да преминете през ръководство стъпка по стъпка за „Нива на опции за търговия“ и да овладеете стратегията в няколко прости стъпкиРазгледайте »

Притежателите на опции не се интересуват цената да достигне зоните на изтичане и рискуват да понесат финансови загуби, ако стане необходимо да се покрие продаденият договор. Ето защо те защитават определени места. Обикновените търговци могат да използват тази информация. Нивата на опции трябва да се използват за поставяне на чакащи поръчки за покупка или продажба. Много често тези зони съвпадат с кръгли Forex нива. Като например 1,10000 за EUR/USD и т.н.

За успешно прилагане на придобитите знания е необходимо да се прави разлика между американски и европейски договори. Основната им разлика е в сроковете на валидност и изпълнение. Търговците по целия свят предпочитат американските типове, тъй като те могат да бъдат изпълнени през целия период на оферта. Европейската опция най-често може да бъде закупена вограничено време

. Можете да видите разликите между тези договори, като прочетете бюлетините на Чикагската фондова борса. Нивата на Forex опции образуват коридор и дават на търговеца представа за границите, в които ще се движи стойността на валутата. Ако не се очаква да бъдат публикувани икономически данни, можем да бъдем уверени с голяма степен на вероятност къде ще настъпи обръщането.И дори икономическата статистика не винаги е в състояние да преодолее тази бариера

. Не искахме да ви отегчаваме с ненужна информация, а по-скоро да ви обърнем внимание колко важен е анализът на нивата на опциите. След като завършите обучението в нашата Академия, ще се научите да идентифицирате точките за влизане в позиция, от която отскокът е почти гарантиран. Ще ви научим как да използвате нивата на опции на Forex с максимална полза и гарантирано да получавате стабилен доход, независимо от волатилността и състоянието на борсата. Чикагската търговска борса има право да публикува съобщения за валутни опции, налични за продажба. Тази информация е свободно достъпна и може да бъде намерена на уебсайта на обмена. CME GroupОт време на време тук се публикуват бюлетини, които показват всички важни нива на опции

Щракнете върху бутона, за да преминете през ръководство стъпка по стъпка за „Нива на опции за търговия“ и да овладеете стратегията в няколко прости стъпкиРазгледайте »

. Ще бъде трудно за всеки инвеститор без предварителна подготовка да разбере всички тънкости на публикуваните данни. Дори ако се опитате сами да намерите необходимата информация в интернет, най-вероятно ще се провалите. Ще ви научим как да разчитате тънкостите на числата и да изолирате информацията, необходима за успешна търговия.

Първото нещо, с което ще се запознаете в курса, е „търговия в рамките на деня с използване на нива на опции“. Можете да опитате сами да търсите необходимата информация, като разберете кое е полезно и кое ще бъде излишно. Вече имаме готови отговори на основните въпроси. Концепции като Call, Put, изтичане, Strike и др. ще стане стандарт в лексикона, но целта на курса не е теория.

Субектите на финансовия обмен използват нива на опции не само за застраховка, но и за по-фина игра, която не е видима за по-голямата част от участниците. Банките могат да издават пут опция, като имат купувачи предварително, те могат да бъдат продадени на завишени цени или хеджирани с обратни договори. Това е обемен слой информация, който не е лесно да овладеете сами. Ще ви научим на психологията на Форекс пазара, ще ви кажем как мислят основните играчи и как това знание може да бъде полезно за генериране на доходи.

За да разберете как да използвате нивата на опции във Форекс, потърсете помощ от професионалисти. Този видтърговски подаръци уникални възможности, за предотвратяване на загуби, хеджиране на рискове, управление на паричните потоци на организацията. За да получите доход от въпросния инструмент, не е необходимо да разполагате с пълния размер на средствата. Достатъчно е да имате достатъчна сума за закупуване на инструмент; тяхната цена е много по-ниска от стойността на валутата. В случай на обикновени инвеститори, доходът ще бъде получен, като се вземат предвид получените данни. Ние, като обикновени търговци, не можем да си позволим да търгуваме Call или Put, но можем да използваме знанията за нивата на Forex опции, за да правим печеливши сделки.

Анализът на нивата на опции е един от допълнителните методи за анализ на валутния пазар Forex и стоковите пазари. Нивата на опции се изчисляват с помощта на специален индикатор, който ги показва в терминала за търговия MetaTrader 4.

Нивата на опции се изчисляват въз основа на редовно актуализирана информация за договори за опции за търговия на CME (Chicago Mercantile Exchange).

Терминология, използвана в тази техника:

опцияе правото да купите или продадете базов актив на определена цена в бъдеще.

Опция за обаждане– това е правото, но не и задължението, да закупите базов актив на фиксирана цена в рамките на определено време. Когато купуваме кол опция, очакваме, че стойността на основния актив към датата на изтичане на опцията ще бъде по-голяма от цената на изпълнение на опцията. В този случай търговецът ще получи печалба от покупката на кол опцията минус сумата, платена за закупуването й. Ако цената на актива в този момент е по-ниска, тогава размерът на загубите също е ограничен от стойността на опцията.

Пут опция– това е правото, но не и задължението, да продадете базовия актив на фиксирана цена в рамките на определено време. Когато купуваме пут опция, очакваме, че стойността на основния актив към датата на изтичане на опцията ще бъде по-малка от цената на изпълнение на опцията. В този случай търговецът ще получи печалба минус сумата, платена за покупката му. Ако цената на актива в този момент е по-висока, тогава загубите ще бъдат ограничени от цената на опцията.

Стачка– цена на упражняване на опцията.

Сила на звука– броя на договорите, по които са сключени сделки за определен период от време.

сила на нивата (колкото по-дълга е линията, толкова по-голям е броят на опционните договори, отворени на нивото) Фиг. 1.2.

където се намират границите на взаимните интереси на купувачи и продавачи („ръбове на пазара“), тоест нивата, при които договорите за пут опции започват да отсъстват, ако пазарът се движи нагоре, или договорите за кол опции, ако пазарът се движи надолу. Тези нива са основните насоки за прогнозиране на дъното или върха на пазара (фиг. 1.3)

където маркет мейкърите са изградили „капани“, тоест нива, които, ако бъдат ударени, има голяма вероятност за обръщане на пазара (фиг. 1.5)

където маркет мейкърите са изградили нива на „защита“, които временно ограничават растежа или спада на валутната двойка (фиг. 1.6)

как дългосрочните настроения на основните играчи се променят всеки месец (Фигура 1.7).

Необходимо е също така да се анализират значителни промени в графиките, които настъпват във връзка с намеренията на маркет мейкърите или важни събитияНа пазара. Значителни промени настъпват след отваряне на търговския интерес на някакво ценово ниво, което се измерва в хиляди отворени контракти през деня на търговия.

2. Диаграмата „Общо съпоставяне на интересите на играчите“ трябва да се разглежда в контекста на информацията в диаграмата „Динамика на обемите на отворените фючърсни и опционни позиции“.

Тук е необходимо да се разграничи следното:

ситуации, когато има ясно преобладаване (доминиране) на някои спекулативни позиции спрямо други. Например, едновременно рязко увеличение на броя на късите позиции и намаляване на броя на дългите позиции. Това може да се тълкува като ясен негативен дългосрочен сантимент към определена валута (но не и валутна двойка) и често е сигнал за възможна промяна в тренда (фиг. 2.1).

ситуации, когато обемите на позициите на спекулантите обикновено са малки (фиг. 2.2), което показва липсата на силна тенденция

ситуации, когато броят на позициите на пазарните играчи се доближава до исторически върхове. В този случай е необходимо да се вземат предвид разликите в търговските стратегии на хеджърите (Търговски) и спекулантите (Нетърговски), например масовото затваряне на къси позиции на спекулантите, което е придружено от увеличаване на валутен курс, или затваряне на дълги позиции, придружено от отслабване на валутния курс. И подобно затваряне на позициите на хеджърите, като правило, води до противоположни резултати (фиг. 2.3).

Както вече споменахме, масовото затваряне на търговски позиции най-често се свързва с датите на изтичане на фючърсите (като преди датаизтичане и навреме), което се случва в средата на месеците - март, юни, септември и декември. Поради това тези месеци изпитват висока волатилност. Силата на движението на цената се определя от съотношението на обемите на затварящите търговски позиции към общия обем на позициите.

Например (фиг. 2.3.1), процесът на затваряне на част от късите позиции в евро, свързани с датата на изтичане на мартенския договор, доведе до странична корекция в инструмента EUR/USD.

А по-долу е обръщането през декември 2009 г. на валутната двойка USD/CHF и нейното нарастване до май 2010 г. (фиг. 2.3.3) след широкомащабно и рязко затваряне на къси позиции в CHF от хеджъри.

Анализът на обема трябва да се извърши едновременно за всички основни валути. Познаването на основните фундаментални сили на движението на пазара и правилното тълкуване на икономическите индикатори са от голяма полза, които според датите на публикуване са ясно обвързани с точките на промяна в тенденциите.

3. След това, въз основа на информацията в горните диаграми, трябва да анализирате движенията на пазарните участници въз основа на резултатите от предходния ден. За да направим това, ние изучаваме „отворената лихва“ за предходния ден на търговия (броя на отворените нови опционни договори), който е представен в следната диаграма „Разпределение на лихвите въз основа на резултатите от предишния ден на търговия“. Представлява интересите на всички групи играчи – краткосрочни, средносрочни, дългосрочни. За нас представляват интерес преди всичко най-силните нива на опции (нива от основен интерес), които показват вероятните посоки на движение на цената. Важна информация се предоставя от класическите структури, които се основават на следните нива:

« диапазон" – ситуация (фиг. 3.1), когато текущите котировки се улавят в диапазона между актуализираното ниво на продавачи и купувачи (структурата графично прилича на „лък“).

« защита“- ситуация (фиг. 3.2), когато в една сесия се издават много голям брой договори с една стачка. По правило цената е привлечена от такива нива и фактът, че цената отскача от нивото или го пробива, показва, че е задействана „защита“ или цената е „преминала“ в друг диапазон.

« капан“- ситуация (фиг. 3.3), когато в една сесия се отварят голям брой опционни договори със страйкове, които са разположени близо един до друг и в непосредствена близост до „ръба на пазара”. Обикновено капаните се конструират от маркет мейкърите и цената или намира зона на обръщане в обхвата на капана, или излиза от диапазона на капана, когато се приближи до него, което е относително рядко.

« нагоре" или " мечи"спредове - ситуация (Фиг. 3.4), когато купувачите или продавачите изграждат постоянно силни нива, които изтеглят финансов актив в зоната на рисковете нагоре и надолу, принуждавайки тенденцията да продължи и не позволява на тенденцията да се промени

« краткосрочни граници на интереси„Това са нивата (фиг. 3.5), където свършват интересите на купувачите (отдолу) и интересите на продавачите (отгоре). Това са нивата, отвъд които нарастват рисковете от намаляване на печалбите на маркетмейкъра. Тези нива показват очакванията на участниците на пазара, които са били формирани по време на предходната търговска сесия.

4. Диаграма „Подреждане на интересите на играчите за краткосрочен период“, която е резултат от подбор на информация за договори с най-близката дата на изтичане.

Моля, обърнете внимание на:

визуално съвпадение на диаграмите „Общо подреждане на интересите на играчите...“ и „Подреждане на интересите на играчите за краткосрочен период“, което показва актуализирането стратегии за търговиясвързани с най-близката дата на изтичане на опцията.

значителна разлика в посочените диаграми по отношение на актуализираните нива (фиг. 4), което означава последователността на прилагане на търговските стратегии от пазарните участници във времето и може да показва промяна в настроенията - пауза или обрат в развитието на тенденция.

броят на новите опционни договори, което показва силата на настроенията на пазара, в сравнение с броя на опционните договори, които вече са налични на пазара (диаграми „Общо съпоставяне на интересите на играчите...“).

5. В контекста на гореизложеното интерес представлява горната диаграма „Краткосрочен рисков лимит“, която отразява границите на обхвата на краткосрочните рискове надолу и нагоре. Особено ценна информация се формира, когато има силно размита граница на риска в определена посока от текущата цена (фиг. 5) и това е предупредителен сигнал за възможно движение на цената на актива в размитата посока. И това е от особено значение в случаите, когато „размитата граница“ се проявява в няколко различни инструментиили тези граници са разположени близо до екстремното ценово ниво на графиката.

6. Следващата диаграма (фиг. 6) „Активност на купувачи и продавачи” в сравнение с предходния ден на търговия информира за нивото и посоката на активност на участниците.

7. Диаграмата „Сила на привличане към нива“ показва:

Най-силното ниво на опцията (фиг. 7.1), към което цената е „привлечена“ в краткосрочен план, т.е. ценовото ниво, до което се намира максималния брой краткосрочни интереси на играчите.

Постоянно разположени нива на силни опции (фиг. 7.2), които показват вероятността от краткосрочно движение на цената в тази посока).

Несигурност (Фигура 7.3), която показва висока вероятност от повишена волатилност и внезапни движения на цените, които може да не съответстват на общата пазарна тенденция.

По този начин анализът на нивата на опции с помощта на тази техника позволява на търговеца да получи Допълнителна информацияза пазара и правилно тълкуване на ценовите движения. Този тип анализ може да работи заедно с други методи на технически и фундаментален анализ на пазара.

Информацията за това какви транзакции отварят големите играчи в момента и на какви ценови нива се намират голям брой чакащи транзакции винаги ще бъде най-желана за всеки търговец. И ако данните за това къде и колко отворени чакащи поръчки са налични и къде трябва да се премести цената, за да избие Stop Loss на малките играчи, са достъпни само за маркет мейкъри и брокери, тогава можем да се опитаме да предвидим най-близкото пазарно движение въз основа на публично достъпна информация и индикатори за ниво на опция ще ни помогнат с това.

Нека ви напомним, че бинарните опции имат „голям брат“ под формата на борсово търгувани опции, по-голямата част от които се търгуват на Chicago CBOE Options Exchange (Chicago Board Options Exchange) и CME (Chicago Mercantile Exchange), които издава ежедневни отчети за отворени позиции, които ние и ще го използваме като инструмент за анализ на пазара.

Индикаторите за ниво анализират входящите отчети на CME и въз основа на тях показват данни за обемите на отворените опции в удобна форма в прозореца на терминала на MetaTrader. Платените опции зареждат информация автоматично, безплатните версии изискват ежедневно ръчно изтегляне на данни, но този процесне е просто и не изисква много време.

Основни термини
Валутна опция (опция за валутни фючърси)– стандартен обменен договор за правото да се купува или продава определено количество валута на предварително определена цена и време. След изтичане опцията се удължава или затваря с печалба или загуба. CALL - опция дава право за покупка, PUT - за продажба.

Отворен интерес (брой отворени позиции)– броя на активните (незатворени) опции и фючърси, за които не са направени окончателни сетълменти между страните. Отворената лихва показва текущото ниво на ликвидност и в комбинация с технически и фундаментален анализ ви позволява да направите прогноза за движенията на пазара.

Option strike (упражнение)– цената, на която купувачът купува CALL опция или продава PUT опция, а продавачът съответно продава и купува договор на определена дата.

След инсталиране на индикатора за нива, екранът на терминала на MetaTrader обикновено изглежда така:

Формат на въвеждане
Информация относно текущо състояниена пазара на опции могат да бъдат публикувани в интернет под формата на отчети, например следното:

Информацията за ключовите нива може да се нанесе върху диаграмата ръчно, но този подход изисква време и точност, което води до неизбежни забавяния. Освен това подобни на пръв поглед красиви отчети предоставят само част от информацията от отчетите на борсата и съществува риск да пропуснете важни данни. Ето защо повечето търговци и индикатори вземат своите първоначални данни от официални източници, като уебсайта на CME, чийто отчет изглежда така:

Данните за всеки актив се актуализират ежедневно и на пръв поглед всичко изглежда сложно и объркващо. В действителност методът за „четене“ на отчет е прост и ще го разгледаме подробно в следващите статии, но тук ще покажем само основните елементи:

В индикаторите отчетът се обработва автоматично и в допълнение към общия CALL/PUT баланс се анализира ситуацията, като се вземат предвид всички удари и нови позиции, отворени по време на последната търговска сесия.

Важна забележка: предложеният индикатор показва механизъм за анализиране и маркиране на нива, който е общ за всички инструменти в тази група. Други индикатори може да имат разлики в настройките и методите за показване на диаграма.

Търговска стратегия
Основната идея: валутният пазар Forex има пряка връзка с пазара на опции и цената, макар и със закъснение, ще се движи през ключови целеви нива от CALL до PUT, като същевременно пробие или отскочи от нива с по-голям отворен интерес. Затварянето на нивата CALL „отнема“ отворения интерес и пазарът започва да намалява към нивата PUT (ключова зона на фигурата):

Индикатор за опции за eVOLution
Състои се от три отделни индикатора, всеки от които анализира различна информация от отчетите на CME. Инсталира се в терминала по обичайния начин и работи с външни данни във формат *.csv, които трябва да бъдат изтеглени от уебсайта и поставени в папка \MQL4\Files\evolution-options. Подробно описаниеинсталацията се съдържа в архива на индикатора на връзката в края на статията.

В настройките на индикатора ще бъде посочен списък с инструменти (валутни двойки) за търговия и зареждане на данни. След инсталирането на индикатора екранът на терминала изглежда така (включени са само отворени лихвени обеми за CALL и PUT опции):

Терминал след добавяне на нива на подкрепа/съпротива, които се изчисляват въз основа на миналата CME сесия и се използват при отваряне на бинарни опции:

Броят на показваните нива се задава в настройките и се препоръчва не повече от 5, така че търговецът да не се разсейва от маловажни данни.

Важна забележка: точността на нивата зависи пряко от пълнотата на входните данни. В допълнение към CME се препоръчва да изтеглите допълнителна статистика, например отчет за резултатите от европейската сесия на Лондонската борса за опции.

Сигнали за търговия:

• Основният елемент на индикатора е ключовата зона (A) на баланса на силите между големите CALL/PUT опции. Трудно е да се пробие ключовата зона и ако това се случи, тогава поне 80% от това показва посоката на движение на цената преди затварянето на текущия търговски ден;
• Ако цената на отваряне за деня е над зоната, особено преди началото на европейската сесия, денят е благоприятен за бичи сделки (CALL), тъй като има голяма вероятност за отскок от ключовата зона нагоре;
• Съответно, ако преди началото на европейската сесия цената е под зона А, ние търсим допълнително потвърждение за опции надолу (PUT);

Зони D (основни нива) са предназначени за Forex транзакции и показват препоръчителните нива за поставяне на Stop Loss поръчки. Зони C и B – Тейк профит нива на теглене на печалба.

В следващите публикации ще разгледаме по-подробно настройките и използването на индикаторите за ниво в търговията бинарни опции. Въпреки че не могат да се използват като основен елемент за вземане на решения, тъй като движението на пазара на опции следва малко по-различни закони от Forex, тяхната пряка корелация се потвърждава от дългосрочни статистики и, в комбинация с индикатори за тенденции, нива, показващи големи обеми на отворен интерес ще бъде полезно допълнение към всякакви стратегии.

Здравейте колеги! Днес ще ви дам един уникален инструмент - скрипт за конструиране на нива на опции за MT4, който е жизненоважен за работа по Форекс стратегия, която използва реални отчети от американски фондови борси.

Самата стратегия беше обсъдена подробно на нашия портал: . Препоръчвам на тези, които все още не са се запознали с него, да го овладеят, тъй като това е една от малкото наистина работещи Форекс стратегии и със скрипта, който се обсъжда днес за изчисляване на нивата на опции (който между другото се наема за 1 година и ние го представяме безплатно за ВАС) той наистина се превръща в Граала в света на Форекс стратегиите.
Така че нека не дърпаме котката за опашката :)

Инструкции за инсталация Създател на ниво на опция въз основа на данниЕжедневно Бюлетин CME:

Преди да започнете да използвате скрипта OptionsLevelDrawer.ex4, трябва да го копирате в директорията MQL4\Scripts

Път до тази папка:

Изберете папката MQL4\Scripts и копирайте файла OptionsLevelDrawer.ex4 там

Оперативна процедура:

Изтеглете ежедневния бюлетин за интересуващия ви ден от уебсайта на CME

Разопаковайте архива DailyBulletin_pdf_*

1. Преобразувайте необходимия PDF файл във формат txt, за това се препоръчва да използвате програмата TotalPDFConverter, можете да я изтеглите от следния адрес: .

Този конвертор е прост и лесен за използване. Просто трябва да изберете директорията вляво, в която се намират pdf файловете на бюлетините, да ги маркирате в списъка, да щракнете върху бутона TXT, да посочите директорията, в която да се запазят txt файловете след преобразуване и да щракнете върху „Старт“ бутон.

Получени текстови файлове:

В конвертора трябва да посочите пътя до директорията MQL4\Files на MT4 терминала

Път до тази папка:

Изберете папката MQL4\ Files

Изпълнете скрипта OptionsLevelDrawer върху графиката на валутната двойка, която ви интересува (поддържат се 6 основни валутни двойки: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY).

За да направите това, можете

Преди изпълнението трябва да посочите следните параметри:

OptMonth– опция месец, както е посочено в бюлетина, например JUL15.

OptMonthStart– начална дата на месеца на текущата опция

StartDraw– от кой ден да започнем да рисуваме (например според данните на самия бюлетин за 04.06.2015 г. чертаем нива на графиката на 05.06.2015 г. и задаваме StartDraw = 2015.06.05)

EndDraw– край на тегленето, посочете датата на изтичане на месеца на опцията (начална дата на следващия месец на опцията, понеделник 00 часа или можете да посочите съботата след деня на изтичане).

ForwardPoint– предна точка за валутната двойка, върху която се изпълнява скриптът. Информация за предната точка можете да намерите тук:

Задаваме стойността на форуърд точката, както е посочено на уебсайта, например за EUR тази стойност е -13.15 (минус 13.15 точки), съответно записваме по същия начин в скрипта -13.15

Ниво1 Рисувам= вярно – чертае нива от 1-ви ред.

Ниво2 Рисувам= true – теглене на нива от 2-ри ред (страйк и премия).

Ниво3 Рисувам= вярно – чертае нива от 3-ти ред.

FractalDraw= true – начертайте най-близките фрактали до ниво от 2-ри ред (отгоре и отдолу).

FractalBorderDraw= true – изчертайте най-близките истински фрактали извън границите на пазара.

ForwardDelta— обхват на промяна на форуърд точката спрямо предишната стойност, над която нивата трябва да бъдат начертани, като се вземе предвид новата форуърд точка стойност. Тази прагова стойност е въведена за целите на оптимизацията, за да не се преначертават линии при малки стойности на промяна в предната точка. Тази стойносттрябва да се посочи в параграфи, т.е. например, ако посочите ForwardDelta = 3 и вчера линиите бяха начертани според стойността на предната точка = -13,15, а днес стойността на предната точка = -12,15, линиите на диаграмата няма да се изместят, но ако стойността на предната точка е = -10,15, линиите ще бъдат начертани, като се вземе предвид новата стойност предна точка = -10,15.

RectangleShift– ширината на правоъгълника на границата на пазара (първо ниво на поръчка) +/- от стойността на нивото в точки по отношение на вашата сметка. Тези. Ако минимална стойност tick = 0.0001, можете да посочите например 6, ако tick = 0.00001, тогава трябва да зададете 60.

Когато теглите първия ден от месеца на опцията, се препоръчва да запазите стойностите на параметрите във файл (бутона „Запазване“), след което в следващите дни няма да е необходимо да задавате OptMonth, OptMonthStart, EndDraw и др. всеки път ще бъде достатъчно да заредите параметрите от файла (бутона „Зареждане“) и да промените стойността StartDraw към текущия ден, който чертаете, и да промените стойността ForwardPoint според новите данни на CME за днес. Например:

На 08.06.2015 г. започваме да теглим първия ден от месеца на опцията (юли), според бюлетините на CME от 05.06.2015 г., и задаваме следните параметри:

09.06.2015 г. теглим втория ден от месеца на опцията, съгласно бюлетините от 08.06.2015 г., и посочваме следните параметри

06/10/2015 изтегляме третия ден от месеца на опцията, съгласно бюлетините от 06/09/2015 и посочваме следните параметри

Цвят на графичните обекти.

Можете да промените цвета на графичните обекти по свое усмотрение, като промените съответните параметри:

Инсталиран по подразбиране следните цветовеграфични обекти:

Горна граница (операционен усилвател от 1-ви ред) – розов правоъгълник

Долна граница (операционен усилвател от 1-ви ред) – тюркоазен правоъгълник

Операционен усилвател от 2-ри ред CALL – дебела линия с тухлен цвят

OU 2-ри ред CALL бонус е пунктирана линия с тухлен цвят.

Операционен усилвател от 2-ри ред PUT – дебела синя линия

2-ри ред OU premium PUT – пунктирана синя линия.

Операционен усилвател CALL от 3-ти ред – розова прекъсната линия.

Операционен усилвател от 3-ти ред PUT – тюркоазена точка-тире.

Фракталите, близки до операционния усилвател от 2-ри ред, са тънка пурпурна линия.

Фракталите от границите на пазара са дебела пурпурна линия.

Числени стойности:

Числените стойности около OP от 2-ри ред показват притока/изтичането на отворен интерес. Числото над OP се отнася за опцията PUT, числото под OP се отнася за опцията CALL.

Цвят на числовите стойности:

Удебелено черно – притокът на RP е по-висок от критичния

Сиво – приток на OM под критичния

Удебелено червено – изтичането на OP е по-високо от критичното

Бледа малина - оттокът на ОП е под критичния.

Ако имате въпроси, гледайте видеоклипа за инсталиране и конфигуриране:

В архива ще намерите приложение, което ще отучи въпросния скрипт от алчността :)

ЗАЯВКАЗа онези потребители, които са разбрали напълно работата на скрипта на тази версия - МОЛЯ, запишете подробно видео стъпка по стъпканастройки и работа със скрипта. Изпратете видеоклипа на имейла на администрацията

Дори ПОВЕЧЕ лична информация за . Регистрирайте се и изтеглете безплатно или участвайте във форекс пулове на, съвместно. Споделете вашето мнение с професионални търговци -