Нива на опции на Чикагската фондова борса. Търговия от нива на опции на CME

06/12/2017 ·

Кое твърдение е вярно за Forex пазара? Че е децентрализирана. Грубо казано, този финансов пазар е на междубанково ниво и неговите обеми, които виждаме в терминала за търговия, са тик обеми - те се измерват в размера на промяната в стойността на даден актив за определен период от време.

Да, търговците не могат да се възползват напълно от информацията за обема на данните, защото тя не ви дава толкова много информация, колкото например данните от борсата.

И за тази цел има нива на Forex опции, благодарение на които, съответно, можете да извършвате, като използвате опционните обеми, предоставени от Chicago Mercantile Exchange - една от най-големите платформи, представени в света. Всеки ден през него минават огромни суми пари.

Е, нека се опитаме да разберем как нивата на опции ще ви помогнат във вашата търговия!

Но си струва да се обмисли важна подробност- търговия от нива на опциинаистина много сложна тема, не може да се усвои с четене на една или две статии. И ако решите да разберете как работят нивата на опциите, тогава можем да приемем това изучаването на финансовите пазари не е просто хоби за вас, Вие наистина се интересувате от резултата.

Можем уверено да кажем, че всяко знание за опциите ще бъде полезно при търговията. Трябва да ги получите, преди дори да отворите първата си сделка, защото това наистина има голямо влияние върху търговията. И именно анализът на нивата на опциите ще ви позволи в по-голяма степен да избегнете различни видовегрешки и загуби на Forex.

Можем спокойно да кажем, че повечето спекуланти, които започват да търгуват, веднага започват да изучават всякакви видове и, които от своя страна обещават огромни печалби. Но след десетки и стотици такива инструменти остава един резултат - търговията, като правило, се разбива, но не получават прекомерни печалби.

И тук на помощ идват опционните нива - инструмент, който ви позволява да увеличите няколко пъти както качеството на транзакциите, така и печалбата от тях. Повярвайте ми, ако сте чували нещо за тези нива, все още ги подценявате. Никакви книги или статии не могат да разкрият пълния им потенциал.

И преди да разберете какви са нивата на опциите, искаме да ви обясним защо знанието за тях е толкова важно.

Както знаете, всички видове Форекс стратегии и индикатори за технически анализ ви помагат да наблюдавате пазара, да проследявате посоката му и да печелите пари. Но анализът и изчисляването на нивата на опции ще ви позволи точно да определите накъде ще се обърне пазарът. Всеки инструмент за технически анализ работи на принципа на следване на валутна двойка, но все пак рискувате да отворите сделка в момента, когато импулсното движение приключи, когато движението започне да се връща назад.

И, трябва да признаете, вие също сте имали моменти, когато е била отворена сделка, но тенденцията внезапно се е обърнала, въпреки че всички видове статистики казват обратното и всички индикатори казват, че тенденцията ще продължи. Всеки се е сблъсквал с това.

Но нивата на опциите ще ви осигурят безценно предимство: ще наблюдавате връзката между всички събития и резултати, ще се научите да разбирате маркет мейкърите и накрая ще разберете каква сила движи пазара днес. Ще забравите за всички капани, които валутният пазар ви готви, защото ще знаете къде ще бъде той.

Да, между другото, представете си, но 80% от всички финанси, които са на финансов пазар, разделени между 10 основни играча. Те нямат намерение да „раздават“ парите си, а всичките им печалби падат върху търговците, които търпят загуби.

А нивата на опции са, да кажем, многостранна тема, която всеки търговец трябва да овладее. Трябва да се научите да ги използвате, за да не само избягвате да давате парите си на маркет мейкърите, но и да печелите пари с тяхна помощ.

Опитахме се да съберем цялата налична информация на едно място, да разберем всички тайни и след това, въз основа на получените данни, да разработим стратегия, която не само не се проваля, но може да доведе до абсолютно всеки желан резултат - единственото важно нещо е да искате да получите това знание.

И ако решите да изучавате всичко от самото начало, тогава, повярвайте ми, бюлетините на CME и техните значения сами по себе си ще ви изискват много месециусърдна работа. Дори опитен търговец ще прекара много седмици в това. А липсата на ментор може да означава, че просто не можете да отговорите на много въпроси. И ние сме готови да ви предоставим всички знания, които ще ви позволят бързо да изучавате нивата на опции - ще ви кажем как да тълкувате бюлетини, как да търсите договори, както и как правилно да анализирате обема на извършените транзакции. Трябва да отделите много време на теория.

Самата търговия от нива на опции първоначално предполага, че знаете къде се намират те, откъдето, съответно, идва вашето решение, че цената ще отскочи от тези нива, вместо да отиде по-далеч. Да, разбира се, има пробиви, но като правило те почти винаги са фалшиви.

Как изглеждат опциите в очите на големите инвеститори?

Например, участник използва един актив в своето инвестиционно портфолио, което може да доведе до милиони загуби, просто променяйки се с един. Повярвайте ми, никой фонд не може да си позволи това. Всеки иска или да умножи капитала си няколко пъти, или просто да го запази.

Но нивата на опциите, които трябва да бъдат анализирани, най-накрая ще ви позволят да видите диапазонът, в който се движи обменният курс. Кои опции са най-важни? За да се определи коридорът на движение, разбира се, тези с най-голям обем и максимален брой договори, чието изтичане достига седмица или дори месец. Зони, където се намира голямо количествона тези договори, постоянно отчитат интереса на определен брой участници на пазара.

И за да ги премине цената, е необходимо някакво събитие, което напълно да промени пазарната позиция. Разбира се важен факт е, че. Всеки от тях съответно зависи от това колко договора има, колко е разликата в обменните курсове, както и от това кога валутата ще достигне целта си.

С други думи, можем да кажем, че нивата на опции са вид застраховка за голям играч срещу загуба на средства.

Но застраховката в този случай не означава „застраховка“ на сделката, тук имаме предвид закупуването на всякакви опции. Тук лесно може да се направи аналогия: имуществена застраховка!

Вие се надявате, че няма да настъпи застрахователно събитие, но инвестирате определена сума, която ви позволява да се застраховате срещу тези обстоятелства. Съответно участниците на пазара имат същия принцип – инвестират малка сума, за да застраховат капитала си.

Нивата на опцията са уникален шанс да направите печалба и да защитите своя депозит. Повярвайте ми, има много малко инструменти, които могат да ви осигурят нещо подобно. И това са нивата на опции, които можете да използвате, за да правите пари както по време на променлив пазар, така и по време на - те не са обвързани с фази.

Сега нека разгледаме някои аспекти, които влияят на формирането:

1. Стойност на активите.


2. Цена на изтичане.


3. Колко изложен е активът?


4. Изтичане.


5. Лихвена разлика.


6. Вид транзакция.


7. Вариант модел.

Опционните нива и търговията от тях предполагат наличие както на продавачи, така и на купувачи. Първите продават опции, а вторите съответно ги купуват. И стратегията за търговия зависи от това на коя страна сте днес.

Какво трябва да имате предвид, преди да изградите нива на опции?

Кол опция се закупува само когато се очаква активът да расте. В този случай има само един риск - таксата за придобиване. Ако търговецът първоначално е анализирал нивата на опциите, тогава той може да направи правилното заключение, което ще го доведе до правилното решение - закупуване на актив при договорения курс. Но това не е правото за сключване на сделка - това е важен момент. тази работавключва по-ниски рискове от директната покупка и продажба.

Но закупуването на пут опция се случва в случаите, когато се очаква даден актив да намалее.Ако процентът внезапно падне до нула, тогава ще получите максимума възможна печалба. Съответно по-ниска ставка означава повече печалба. Банално, но важно.

Опционните нива могат да се използват при търговията им не само от купувачите на валутна двойка, но и от нейните продавачи. Те трябва да разполагат с необходимата сума за „покриване“ на позицията, ако сделката бъде сключена. И съответно за закупуване на опции са необходими продавачи, които ще ги разпространяват.

Ако искате наистина успешно да използвате нивата на опции във вашата търговия, тогава трябва да можете да правите разлика между американските и европейските договори. Но знайте, че основната разлика е само в срока на валидност и неговото изпълнение. По правило повечето хора използват американски, защото могат да се „упражняват“, стига опцията да е валидна.

Трябва да разберете, че нивата на опции осигуряват на търговеца коридор, в който се движи валутната двойка. И търговецът трябва да може да го използва правилно. Тогава той може да започне да печели пари. И нашият съвет към вас е да отидете да изучавате тонове литература точно сега, да се регистрирате за Форекс обучение при нас, да гледате стотици видеоклипове като нива на опции. Това е неразделна част от това да си успешен търговец.

Здравейте колеги! Днес ще ви дам един уникален инструмент - скрипт за конструиране на нива на опции за MT4, който е жизненоважен за работа по Форекс стратегия, която използва реални отчети от американски фондови борси.

Самата стратегия беше обсъдена подробно на нашия портал: . Препоръчвам на тези, които все още не са се запознали с него, да го овладеят, тъй като това е една от малкото наистина работещи Форекс стратегии и със скрипта, който се обсъжда днес за изчисляване на нивата на опции (който между другото се наема за 1 година и ние го представяме безплатно за ВАС) той наистина се превръща в Граала в света на Форекс стратегиите.
Така че нека не дърпаме котката за опашката :)

Инструкции за инсталация Създател на ниво на опция въз основа на данниЕжедневно Бюлетин CME:

Преди да започнете да използвате скрипта OptionsLevelDrawer.ex4, трябва да го копирате в директорията MQL4\Scripts

Път до тази папка:

Изберете папката MQL4\Scripts и копирайте файла OptionsLevelDrawer.ex4 там

Оперативна процедура:

Изтеглете ежедневния бюлетин за интересуващия ви ден от уебсайта на CME

Разопаковайте архива DailyBulletin_pdf_*

1. Преобразувайте необходимия PDF файл във формат txt, за това се препоръчва да използвате програмата TotalPDFConverter, можете да я изтеглите от следния адрес: .

Този конвертор е прост и лесен за използване. Просто трябва да изберете директорията вляво, в която се намират pdf файловете на бюлетините, да ги маркирате в списъка, да щракнете върху бутона TXT, да посочите директорията, в която да се запазят txt файловете след преобразуване и да щракнете върху „Старт“ бутон.

Получени текстови файлове:

В конвертора трябва да посочите пътя до директорията MQL4\Files на MT4 терминала

Път до тази папка:

Изберете папката MQL4\ Files

Изпълнете скрипта OptionsLevelDrawer върху графиката на валутната двойка, която ви интересува (поддържат се 6 основни валутни двойки: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY).

За да направите това, можете

Преди изпълнението трябва да посочите следните параметри:

OptMonth– опция месец, както е посочено в бюлетина, например JUL15.

OptMonthStart– начална дата на месеца на текущата опция

StartDraw– от кой ден да започнем да рисуваме (например според данните на самия бюлетин за 04.06.2015 г. чертаем нива на графиката на 05.06.2015 г. и задаваме StartDraw = 2015.06.05)

EndDraw– край на тегленето, посочете датата на изтичане на месеца на опцията (начална дата на следващия месец на опцията, понеделник 00 часа или можете да посочите съботата след деня на изтичане).

ForwardPoint– предна точка за валутната двойка, върху която се изпълнява скриптът. Информация за предната точка можете да намерите тук:

Задаваме стойността на форуърд точката, както е посочено на уебсайта, например за EUR тази стойност е -13.15 (минус 13.15 точки), съответно записваме по същия начин в скрипта -13.15

Ниво1 Рисувам= вярно – чертае нива от 1-ви ред.

Ниво2 Рисувам= true – теглене на нива от 2-ри ред (страйк и премия).

Ниво3 Рисувам= вярно – чертае нива от 3-ти ред.

FractalDraw= true – начертайте най-близките фрактали до ниво от 2-ри ред (отгоре и отдолу).

FractalBorderDraw= true – изчертайте най-близките истински фрактали извън границите на пазара.

ForwardDelta— обхват на промяна на форуърд точката спрямо предишната стойност, над която нивата трябва да бъдат начертани, като се вземе предвид новата форуърд точка стойност. Тази прагова стойност е въведена за целите на оптимизацията, за да не се преначертават линии при малки стойности на промяна в предната точка. Тази стойносттрябва да се посочи в параграфи, т.е. например, ако посочите ForwardDelta = 3 и вчера линиите бяха начертани според стойността на предната точка = -13,15, а днес стойността на предната точка = -12,15, линиите на диаграмата няма да се изместят, но ако стойността на предната точка е = -10,15, линиите ще бъдат начертани, като се вземе предвид новата стойност предна точка = -10,15.

RectangleShift– ширината на правоъгълника на границата на пазара (ниво от 1-ви ред) +/- от стойността на нивото в точки по отношение на вашата сметка. Тези. Ако минимална стойност tick = 0.0001, можете да посочите например 6, ако tick = 0.00001, тогава трябва да зададете 60.

Когато теглите първия ден от месеца на опцията, се препоръчва да запазите стойностите на параметрите във файл (бутона „Запазване“), след което в следващите дни няма да е необходимо да задавате OptMonth, OptMonthStart, EndDraw и др. всеки път ще бъде достатъчно да заредите параметрите от файла (бутона „Зареждане“) и да промените стойността StartDraw към текущия ден, който чертаете, и да промените стойността ForwardPoint според новите данни на CME за днес. Например:

На 08.06.2015 г. започваме да теглим първия ден от месеца на опцията (юли), според бюлетините на CME от 05.06.2015 г., и задаваме следните параметри:

09.06.2015 г. теглим втория ден от месеца на опцията, съгласно бюлетините от 08.06.2015 г., и посочваме следните параметри

06/10/2015 изтегляме третия ден от месеца на опцията, съгласно бюлетините от 06/09/2015 и посочваме следните параметри

Цвят на графичните обекти.

Можете да промените цвета на графичните обекти по свое усмотрение, като промените съответните параметри:

Инсталиран по подразбиране следните цветовеграфични обекти:

Горна граница (операционен усилвател от 1-ви ред) – розов правоъгълник

Долна граница (операционен усилвател от 1-ви ред) – тюркоазен правоъгълник

Операционен усилвател от 2-ри ред CALL – дебела линия с тухлен цвят

OU 2-ри ред CALL бонус е пунктирана линия с тухлен цвят.

Операционен усилвател от 2-ри ред PUT – дебела синя линия

2-ри ред OU premium PUT – пунктирана синя линия.

Операционен усилвател CALL от 3-ти ред – розова прекъсната линия.

Операционен усилвател от 3-ти ред PUT – тюркоазена точка-тире.

Фракталите, близки до операционния усилвател от 2-ри ред, са тънка пурпурна линия.

Фракталите от границите на пазара са дебела пурпурна линия.

Числени стойности:

Числените стойности около OP от 2-ри ред показват притока/изтичането на отворен интерес. Числото над OP се отнася за опцията PUT, числото под OP се отнася за опцията CALL.

Цвят на числовите стойности:

Удебелено черно – притокът на RP е по-висок от критичния

Сиво – приток на OM под критичния

Удебелено червено – изтичането на OP е по-високо от критичното

Бледа малина - оттокът на ОП е под критичния.

Ако имате въпроси, гледайте видеоклипа за инсталиране и конфигуриране:

В архива ще намерите приложение, което ще отучи въпросния скрипт от алчността :)

ЗАЯВКАЗа онези потребители, които са разбрали напълно работата на скрипта на тази версия - МОЛЯ, запишете подробно видео стъпка по стъпканастройки и работа със скрипта. Изпратете видеоклипа на имейла на администрацията

Дори ПОВЕЧЕ лична информация за . Регистрирайте се и изтеглете безплатно или участвайте във форекс пулове на, съвместно. Споделете вашето мнение с професионални търговци -

В миналата статия се запознахме с концепцията за опциите и анализа на опциите, а днес ще анализираме подробно как да изчислим и начертаем нивата на CME опции върху диаграма. За тези, които не са чели статията, препоръчваме да започнете запознаването си с анализа на нивата на опции, като прочетете тази статия, тъй като разбирането теоретични основище ви помогне да разберете какво движи цената в една или друга посока. Е, за тези, които вече са запознати с теорията, нека преминем директно към практиката.

Как да търгуваме с помощта на анализ на опции?

Както можете да видите на графиката, анализът на опциите обикновено е средносрочна стратегия с търговия на . Съответно няма да има повече от 1-2 сигнала на месец, но ние ще задържим позицията поне две седмици и като вземем предвид търговията на шест валутни двойки, получаваме доста добра печалба. Но ако смятате, че това не е достатъчно, тогава можете да начертаете допълнителни нива на опции върху графиката и да търгувате на по-ниски времеви рамки, например на H1. Също така трябва да обърнете внимание на промените в отворения интерес и обема и трябва да гледате само големи стойности. Ако промяната в силата на звука е предшествана от знак минус, тогава тези нива губят своето значение, а знакът плюс показва силата на нивото. Въпреки това, не трябва да претрупвате диаграмата с нива на опции, диаграмата трябва да остане четлива, изберете само най-много значителни нивас отворен интерес над 2000. Освен това нивата трябва да се коригират всеки ден, така че не трябва да позволявате анализът на опциите да отнема повече от половин час на ден, в противен случай ще отнеме много време и усилия.

Ако говорим за нива от първи ред, тогава търговията е както следва. Задаваме CALL и PUT на нивата, но не забравяйте да ги местите всеки ден в съответствие с корекцията на нивата, докато не бъде задействана чакащата поръчка. Задаваме стоп загубата на разстояние от 300 „стари“ точки. Да, стоп загубата е много голяма, но не можем да определим точно къде маркет мейкърите ще разположат цената. Понякога се случва отскок от ниво точка по точка, но се случва цената да надхвърли нивото, но след това все още да върви в правилната посока, тъй като за маркетмейкърите зона извън нивото е риск от загуба на парите. Имайте предвид, че стоп загубите се задействат изключително рядко, не повече от 1-2 пъти годишно. Тейк печалбата обикновено е равна на стоп загубата, тъй като защитната поръчка е много голяма, не е препоръчително да задавате завишена тейк печалба. Можете също така да използвате анализ на опции в комбинация с други стратегии, например. Тогава можете да постигнете намаляване на размера на стоп загубата.

Какво е предна точка?

Тези, които желаят да подобрят анализа на опциите, могат да използват корекцията на предната точка. Данните, представени в докладите на CME, са за фючърси на опции, които са няколко точки различни от Форекс пазара. За коригиране на тези данни се използват форуърд точки, които могат да се видят на уебсайта за обмен на CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Следвайте връзката, изберете подходящата дата и вижте нещо подобно:

Как да изчислим нивата на опцията, като вземем предвид предната точка? Необходимо е да се извади от получената стойност (като се вземе предвид знакът), както за колове, така и за путове, средноаритметичната стойност на форуърд точката. Например на уебсайта на CME са посочени две стойности на форуърд точки за еврото: 27,80 и 28,30, получаваме средната аритметична стойност от 28,05, умножаваме я по коефициент 0,0001, закръгляме до четвъртия знак след десетичната запетая (0,0028), извадете го от CALL нивото от 1.1416 и в резултат получаваме коригираната стойност на нивото 1.1388. За нивото PUT всичко е подобно: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. За японската йена коефициентът на форуърд пункт е 0,01.

За отрицателни стойности на форуърд точки трябва да следвате математическото правило, тоест минус по минус дава плюс, съответно отрицателни стойностипредната точка не трябва да се отнема, а да се добавя. Например, за австралийския долар са посочени отрицателни стойности: -18.60 и -18.10, което означава, че трябва да добавим стойността на форуърд точката, равна на 0.0018, към нивото CALL или PUT.

Индикатор за нива на опции

Изчисляването на нивата на опции в началото може да изглежда като сложна и старателна задача, особено след като трябва да се прави всеки ден. Индикаторът за нива на опции, който се разпространява абсолютно безплатно, ще ви помогне да улесните работата си и можете да го изтеглите в края на статията. Това е Optl програма, която не е необходимо да се инсталира на вашия компютър, трябва само да се разархивира и да се стартира на вашия компютър. Той автоматично анализира отчетите на CME и изгражда нива на опции, които след това могат да бъдат запазени в шаблон и след това отворени в MT4. Изглежда така:

Квадратчето „За спот“ трябва да бъде отметнато, за да търгувате. Ако планирате да наблюдавате нивата на фючърсната графика, квадратчето за отметка трябва да бъде премахнато. След това трябва да кликнете върху бутона „Добавяне“, да изберете валути и да натиснете Enter.

В прозореца, който се отваря, трябва да изберете архива, изтеглен от уебсайта на CME (не е необходимо да разопаковате архива). След като данните се заредят и обработят, ще видите следната картина:

За да не изтегляте постоянно едни и същи бюлетини, когато стартирате програмата отново, можете да поставите отметка в квадратчето „Запомни автоматично“. В колоната Forward Points можете ръчно да посочите стойността на forward point без умножаване по коефициент (например 28,05). След това трябва да поставите отметка в квадратчето „Класически нива на опции“ и да изберете валутата, която ви интересува, в списъка, който се отваря. След това можете да щракнете върху „Създаване на шаблон“ и да го отворите в MT4, но това ще изгради всички нива на опции и ще направи диаграмата нечетлива. Можете, разбира се, да си поиграете с настройките и в секцията „Настройки на валутата“ да посочите минималния отворен лихвен процент за изграждане на нива на опции. Но можете да го направите по-просто, ръчно да изберете нивата CALL и PUT с максимален отворен интерес и да ги начертаете на графиката.

Както можете да видите, нивата на опциите, изчислени с помощта на програмата Optl, напълно съвпадат с нивата, изчислени ръчно.

важно!По някаква причина нивата на опциите за обратните валути CAD, CHF и JPY не са напълно изчислени. Необходимо е да разделите единицата на стойността, посочена в програмата, и едва след това да маркирате нивата на диаграмата.

Разгледайте други генератори на нива, особено индикатора за зона за опции. Може да се запише в шаблони и да се използва за .

Също така в архива ще намерите инструкции за използване на програмата за напреднали потребители и програмата CMEDB за извличане на бюлетин от PDF файл и ръчен анализ в Excel.

По този начин анализът на опциите може да изглежда като доста сложен начин за прогнозиране на цените. Но след като го разберете, ще разберете, че е най-ефективният и точен методанализ, той се използва успешно от професионални търговци и се говори за него в различни платени курсове. Ние предоставихме цялата информация абсолютно безплатно. Заедно с анализа на опции можете да използвате уникален метод. Честита търговия!

Изтеглете безплатна програма за изчисляване на нива на опции Optl

Информация за това какви транзакции отварят основните играчи в момента и на какви ценови нива е голям бройчакащите транзакции винаги ще бъдат най-желаните за всеки търговец. И ако данните за това къде и колко отворени чакащи поръчки са налични и къде трябва да се премести цената, за да избие Stop Loss на малките играчи, са достъпни само за маркет мейкъри и брокери, тогава можем да се опитаме да предвидим най-близкото пазарно движение въз основа на публично достъпна информация и индикатори за ниво на опция ще ни помогнат с това.

Нека ви напомним, че бинарните опции имат „голям брат“ под формата на борсово търгувани опции, по-голямата част от които се търгуват на Chicago CBOE Options Exchange (Chicago Board Options Exchange) и CME (Chicago Mercantile Exchange), които издава ежедневни отчети за отворени позиции, които ние и ще го използваме като инструмент за анализ на пазара.

Индикаторите за ниво анализират входящите отчети на CME и въз основа на тях показват данни за обемите на отворените опции в удобна форма в прозореца на терминала на MetaTrader. Платените опции зареждат информация автоматично, безплатните версии изискват ежедневно ръчно изтегляне на данни, но този процесне е просто и не изисква много време.

Основни термини
Валутна опция (опция за валутни фючърси)– стандартен обменен договор за правото да се купува или продава определено количество валута на предварително определена цена и време. След изтичане опцията се удължава или затваря с печалба или загуба. CALL - опция дава право за покупка, PUT - за продажба.

Отворен интерес (брой отворени позиции)– броя на активните (незатворени) опции и фючърси, за които не са направени окончателни сетълменти между страните. Отворената лихва показва текущото ниво на ликвидност и в комбинация с технически и фундаментален анализ ви позволява да направите прогноза за движенията на пазара.

Option strike (упражнение)– цената, на която купувачът купува CALL опция или продава PUT опция, а продавачът съответно продава и купува договор на определена дата.

След инсталиране на индикатора за нива, екранът на терминала на MetaTrader обикновено изглежда така:

Формат на въвеждане
Информация относно текущо състояниена пазара на опции могат да бъдат публикувани в интернет под формата на отчети, например следното:

Информацията за ключовите нива може да се нанесе върху диаграмата ръчно, но този подход изисква време и точност, което води до неизбежни забавяния. Освен това подобни на пръв поглед красиви отчети предоставят само част от информацията от отчетите на борсата и съществува риск да пропуснете важни данни. Ето защо повечето търговци и индикатори вземат своите първоначални данни от официални източници, като уебсайта на CME, чийто отчет изглежда така:

Данните за всеки актив се актуализират ежедневно и на пръв поглед всичко изглежда сложно и объркващо. В действителност методът за „четене“ на отчет е прост и ще го разгледаме подробно в следващите статии, но тук ще покажем само основните елементи:

В индикаторите отчетът се обработва автоматично и в допълнение към общия CALL/PUT баланс се анализира ситуацията, като се вземат предвид всички удари и нови позиции, отворени по време на последната търговска сесия.

Важна забележка: предложеният индикатор показва механизъм за анализиране и маркиране на нива, който е общ за всички инструменти в тази група. Други индикатори може да имат разлики в настройките и методите за показване на диаграма.

Търговска стратегия
Основната идея: валутният пазар Forex има пряка връзка с пазара на опции и цената, макар и със закъснение, ще се движи през ключови целеви нива от CALL до PUT, като същевременно пробие или отскочи от нива с по-голям отворен интерес. Затварянето на нивата CALL „отнема“ отворения интерес и пазарът започва да намалява към нивата PUT (ключова зона на фигурата):

Индикатор за опции за eVOLution
Състои се от три отделни индикатора, всеки от които анализира различна информация от отчетите на CME. Инсталира се в терминала по обичайния начин и работи с външни данни във формат *.csv, които трябва да бъдат изтеглени от уебсайта и поставени в папка \MQL4\Files\evolution-options. Подробно описаниеинсталацията се съдържа в архива на индикатора на връзката в края на статията.

В настройките на индикатора ще бъде посочен списък с инструменти (валутни двойки) за търговия и зареждане на данни. След инсталирането на индикатора екранът на терминала изглежда така (включени са само отворени лихвени обеми за CALL и PUT опции):

Терминал след добавяне на нива на подкрепа/съпротива, които се изчисляват въз основа на миналата CME сесия и се използват при отваряне на бинарни опции:

Броят на показваните нива се задава в настройките и се препоръчва не повече от 5, така че търговецът да не се разсейва от маловажни данни.

Важна забележка: точността на нивата зависи пряко от пълнотата на входните данни. В допълнение към CME се препоръчва да изтеглите допълнителна статистика, например отчет за резултатите от европейската сесия на Лондонската борса за опции.

Сигнали за търговия:

• Основният елемент на индикатора е ключовата зона (A) на баланса на силите между големите CALL/PUT опции. Трудно е да се пробие ключовата зона и ако това се случи, тогава поне 80% от това показва посоката на движение на цената преди затварянето на текущия търговски ден;
• Ако цената на отваряне за деня е над зоната, особено преди началото на европейската сесия, денят е благоприятен за бичи сделки (CALL), тъй като има голяма вероятност за отскок от ключовата зона нагоре;
• Съответно, ако преди началото на европейската сесия цената е под зона А, ние търсим допълнително потвърждение за опции надолу (PUT);

Зони D (основни нива) са предназначени за Forex транзакции и показват препоръчителните нива за поставяне на Stop Loss поръчки. Зони C и B – Тейк профит нива на теглене на печалба.

В следващите публикации ще разгледаме по-подробно настройките и използването на индикаторите за ниво в търговията бинарни опции. Въпреки че не могат да се използват като основен елемент за вземане на решения, тъй като движението на пазара на опции следва малко по-различни закони от Forex, тяхната пряка корелация се потвърждава от дългосрочни статистики и, в комбинация с индикатори за тенденции, нива, показващи големи обеми на отворен интерес ще бъде полезно допълнение към всякакви стратегии.

В интернет има много стратегии, базирани на информация, която не е полезна за анализ на пазара. Например, тривиално, индикатори, базирани на цената на даден инструмент. Каква е ползата от тях? Да, никакви! Защо трябва да разглеждаме ценовата графика през призмата на някои математически формулиизползвани за създаване на тези индикатори? Но само ако имаше индикатори или по-скоро зони, които се определят само въз основа на пазарна информация - въз основа на обемите на търговия! И такива хора съществуват! Това са нива на опции.

Като цяло опциите са дълга и сложна тема. Разбира се, без да го разбирате, можете фундаментално да изоставите тази тема, но си струва да обърнете внимание на този въпрос, т.к. информацията за нивата на опции ще бъде много полезна за мнозина. С две думи, опцията е деривативен финансов инструмент (като фючърс). Има два вида от тези инструменти: кол опция - купува се в очакване на увеличение на базовия актив (т.е. подобно на дългите позиции) и пут опция - закупува се в очакване на намаление на базовия актив (подобно на късите ).

За какво се използват опциите?В допълнение към търгуването вие можете да хеджирате позициите си на фючърсния пазар. Те нямат нищо особено полезно за външния свят. Ако в случай на фючърси индустриалният купувач може да си осигури договор за бъдеща сделка например с пшеница, ако не може да я купува всеки ден на текущата цена, тогава опциите са инструмент на чисто инвеститорска и финансова ориентация . Спекулирайте, хеджирайте, сливайте - това са действията, които избирате

В повечето случаи анализът показва, че тези финансови инструменти се използват от големи пазарни участници за хеджиране на техните позиции. Тези. Има фючърси и опции върху (например) еврото. Можем да проследим броя опционни договори на определена цена, които търговците държат чрез отчетите, публикувани от борсата. Докладът директно показва, например, че при такава и такава цена са отворени толкова много кол или пут опции. И какво ще кажеш? И това, което вече обсъдихме, е, че опциите са инструмент за хеджиране и ако видим голям обем пут на някаква цена, това може да означава, че някой голям участник застрахова дълговете си на фючърсния пазар.

Нека се отдалечим малко от философстването и да поговорим за изчисляването на нивата на опциите. Да, те трябва да се изчислят и за съжаление цените в борсовите отчети не са точно тези, които ни интересуват. Тъй като се интересуваме от нива, които отчитат премията (плащане от купувача за възможността за покупка).

Сега нека да преминем към практиката за изчисляване на нивата на опциите.Отваряме FTP на борсата CME, където се съхраняват отчети - ежедневни бюлетини: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin, и виж последна датапубликации – изтеглете този архив. Архивът съдържа много pdf файлове с отчети, отворете този, от който се нуждаете (аз отварям еврото).

Какво виждаме:

1. Надписът казва, че докладът е предварителен (окончателният излиза в края на деня) - но разликата от окончателния по правило е незначителна.
2. Информация за евро фючърси.
3. Информация за евро опции

Превъртете по-долу. Ние се фокусираме върху този с изтичане през юли - той е с най-големи обеми на търговия.

1 – тук е изписано по ред: най-отгоре инструментът е EURO FX, типът на опцията е CALL, колоната е страйк цени (цена на изпълнение).

2 – бонус

3 - отворена лихва (броят отворени договори), а до нея плюсовете и минусите - това е затварянето (минус) или отварянето (плюс) на позиции.

Изчисляване на нива на опции за ОБАДЕТЕ СЕдоговорите се случват, както следва:
вземете цената от колона 1, добавете премията (втора колона) и разделете на 1000 = получаваме цената на ниво разговор.

Например средната линия, цена 1200, добавете премия 0,80 = 1200,8, разделете на 1000 = 1,2008. Отиваме до диаграмата на еврото и задаваме това ниво, маркирайки го в зелено:

За СЛАГАМ:

Взимаме цената на 1 колона, изваждаме премията, разделяме на 1000.

Нека да отидем там, където имаме PUTs и да погледнем последния ред:

(1170-46,6)/1000= 1,1234. Задайте го в терминала в червено.

Ето как изглежда изчисляването на нивата на опциите. Те обаче са толкова много – наистина ли е възможно да ги преброим всичките? Не! Трябва да обърнете внимание, първо, на тези, където има най-голям отворен интерес (за евро от 2000 договора), второ, където лихвата се увеличава (знакът „+“), и трето, така че цените на нивата да са в полезрението на графики. защото определянето на ниво на графиката, което е 500p от текущата цена, е много глупава и досадна задача. Следователно не трябва да има много нива. По-малко е по-добре, но така че да са значими. Освен това всеки ден излизат нови бюлетини с нови цени, като нивата трябва да бъдат леко коригирани (с 5-10 точки).

Добре, научихме изчисляването на нивата на опциите, но какво получаваме от тях?

Като начало можете да допълните стратегията си - да ги използвате като нива на подкрепа/съпротива. Зелени нива (кол) – съпротива, червени (пут) – подкрепа. Нивата на опциите са доста силни бариери за по-нататъшно движение на цената, така че не трябва да ги пренебрегвате. Както вече писах в началото, опциите са инструмент за хеджиране и ако голям търговец купи колове, тогава той вероятно очаква спад на фючърсите, така че зелените нива са съпротива, т.к. над него дългият му план вече ще изгори.

Например, една от скорошните ми транзакции, решението за която беше взето от изчисляването на нивото на опцията. Сутринта на 5 юни отворих окончателния отчет за 4 юни и отбелязах нивата. Един от тях беше на страйк цената за пут – 1060. Забелязах голямо вливане на обеми – 4261 контракта (!). В същия ден, след новините в 15:30 за нивото на безработицата, цената падна рязко и се доближи до целевото ниво. защото Не търгувам въз основа единствено на изчисляване на нивата на опциите, но наистина бях изкушен да вляза, така че влязох с половината от риска.

Като цяло това е достатъчно интересна темаза учене. Има различни стратегии за използването им. О повече сложни системиЩе говорим в бъдеще, но засега ще бъде полезно да овладеете изчисляването на нивата на опциите, да си създадете навика ежедневно да търсите важни цени, да ги отбелязвате и коригирате. Надявам се тази статия да ви е била наистина полезна!

Търпение и успех в тази работа!