"زاد التقلب" ، "أصبح السوق أكثر تقلبًا" ... هذه العبارات التي كثيرًا ما نسمع عنها في التقارير الوضع الماليأسواق العملات والأسهم ، ومع ذلك ، لا يفهم الكثير من الناس ما هو التقلب وكيف يتصرفون في السوق في ظروف التقلبات المتزايدة. في هذه المقالة ، سنشرح لك مفهوم التقلب والخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هو التقلب؟

إذا حاولت شرح جوهر التقلب في بضع كلمات ، فيمكن وصفه بأنه اتساع تقلبات سعر الصرف بالنسبة لاتجاه التسعير. موافق ، التفسير محير إلى حد ما. لتحقيق بعض الوضوح ، نقترح أن نفهم بصريًا مفهوم التقلب.

بالحديث عن حقيقة أن معدل عروض الأسعار لا يمكن التنبؤ به ، يجب ألا ننسى أن هناك ما يسمى بالاتجاه في سوق الأسهم. في الواقع ، يعتبر الاتجاه مؤشرًا لاتجاه معين في سعر الصرف - هبوطه أو ارتفاعه. على سبيل المثال ، إذا كان سعر معين ينمو لعدة أشهر ، ويكتسب 2٪ كل أسبوع ، فمن المحتمل أن يستمر هذا النمو في المستقبل.

بالنسبة للاتجاه ، فإن الأمر يستحق قياس السعة لتحديد مستوى التقلب. على وجه الخصوص ، دعنا نلقي نظرة على مثال: لنفترض أن سعر السهم 100 دولار وأن اتجاهه أعلى بنسبة 10٪. من الممكن أن نفترض أنه بحلول نهاية الأسبوع ستكون التكلفة بالفعل 110 دولارات.

الآن عن التقلب. إذا انخفض السعر في بداية أسبوع التداول إلى 95 دولارًا أمريكيًا ثم بدأ في النمو ، حيث وصل إلى 115 دولارًا بنهاية الأسبوع ثم استقر إلى 110 دولارًا أمريكيًا ، فإن الفرق الإجمالي بين الحد الأدنى والحد الأقصى للمعدلات هو 20 دولارًا ، وهو مبلغ كبير. لوت ، ومع ذلك ، إذا أخذنا في الاعتبار تقلب هذا السهم ، فإن الوضع مختلف.

نظرًا لأن الانحراف عن خط الاتجاه في وقت ما لم يتجاوز 5 دولارات ، فإن تقلب السهم أقل بكثير من مجرد الفرق بين السعر الأدنى والأقصى. بشكل عام ، هذا السهم ، على الرغم من التغيير الملحوظ في القيمة الحسابية للسعر ، ترك اتجاهه قليلاً إلى حد ما.

سيكون للسهم الذي وصل إلى 95 دولارًا في منتصف الأسبوع تقلبات عالية ، فإن انحراف الاتجاه سيكون 10 دولارات ، وهو ما يكفي لاعتبار هذا الأمان متقلبًا.

تأثير التقلبات على استراتيجية التداول

نظرًا لأن سلوك السوق يعتمد إلى حد كبير على تقلباته ، فمن الضروري أن تأخذ في الاعتبار قيمة هذا المؤشر من أجل بناء مسار عمل مثالي يلبي ليس فقط تطلعاتك ، ولكن أيضًا استراتيجيتك ، وكذلك حرف.

التجار الذين يفضلون المعاملات المدروسة بعناية يجب أن يأخذوا استراحة قصيرة خلال فترات التقلب الشديد - في هذا الوقت من الصعب للغاية التنبؤ بسلوك السوق وعروض الأسعار ، لذلك يصبح من المستحيل تقريبًا تحليل معاملة مستقبلية.

لمحبي المعاملات المحفوفة بالمخاطر ، يوفر التقلب الشديد فرصة معينة للربح - نظرًا لأن السعر يتغير كثيرًا وضمن حدود ملموسة جدًا ، يمكن لمثل هؤلاء المتداولين إجراء المزيد من المعاملات التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة.

كيفية كسب المال من التقلبات

إذا كنت تستخدم أسلوب تداول ينطوي على الكثير من المخاطر ، فإن التقلبات العالية توفر فرصة جيدة لتحقيق ذلك رقم ضخمصفقات قصيرة المدى.

ومع ذلك ، من أجل التداول الناجح في سوق متقلب ، من الضروري مراعاة عدد من الميزات واتباع بعض القواعد. لا يزال من الأفضل فتح المراكز خلال فترات التقلب المنخفض - في هذه الظروف يكون من الأسهل بكثير وضع أوامر وقف صغيرة.

إذا تم إجراء تحليلك بشكل صحيح ، فبعد زيادة معينة في الأسعار وبداية فترة متقلبة ، لن يعود السوق مرة أخرى إلى قيمة التوقف الخاص بك ، مما يمنحك الفرصة لإغلاق المركز في اللحظات المثلى.

بشكل عام ، يعتبر التداول في الأسهم أو حتى سوق العملات في ظل ظروف عالية التقلب ظاهرة شائعة جدًا. إذا كان لديك قدر معين من الصبر ، فإن مثل هذه الرشقات النارية هي طريقة رائعة لتوليد دخل إضافي. بطبيعة الحال ، هذا يتطلب مهارات معينة في التنبؤ بالوضع في السوق ، لكننا سنتحدث عن هذا في المرة القادمة.

التقلب هو مؤشر مالي يصف تقلب الأسعار

مؤشر التقلب ، تقلب الزوج ، تقلبات الشراء ، تقلبات العملة

كلايف جرانجر نوبل في الاقتصاد التقلبات: مفاهيم عامة أنواع التقلبات تقلبات تاريخية التقلبات المتوقعة تقلبات تاريخية متوقعة علامات التقلب المميزة استمرار التقلب التقلبات الدورية حساب التقلبات كيف يتم قياس التقلبات تطبيق مؤشر التقلب عمليا تداول التقلبات تداول التقلبات: الأساسيات استراتيجيات التداول باستخدام التقلبات سلحفاة توزيع التراكم تشايكين تدفق الأموال تقلبات التداول: ملخص نموذج بلاك شولز تقلب الابتسامة المصادر والروابط

التقلب هو التعريف

التقلب (تقلب ، م. التقلب) هو مؤشر إحصائي يميز الاتجاه تقلبالأسعار. التقلب هو الأهم مؤشر ماليفي إدارة المخاطر المالية ، حيث يكون مقياسًا لمخاطر استخدام أداة مالية لفترة زمنية معينة.

أقوى الاهتزاز سعر الصرفكلما زاد التقلب. على العكس من ذلك ، فإن التقلب المنخفض يعني تقلبًا طفيفًا في معدل التحويل.

أصل مصطلح التقلب

بشكل عام ، تأتي كلمة تقلب من الكلمة الفرنسية الوسطى المتقلبة ، والتي بدورها تأتي من الكلمة اللاتينية فولاتيليس ، والتي تعني "متقلب" ، "سريع" ، "يتبخر". ومن المثير للاهتمام ، على فرنسي"متقلب" تعني أيضًا "مبالغ فيه" بالسعر».

في المصطلحات المالية اليومية ، يرتبط التقلب بدرجة من التقلب. الأسعار. تتقلب الأصول عالية التقلب في نطاق أوسع من الأصول ذات التقلبات المنخفضة. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الكلمات الأخرى من هذه المصطلحات أو تلك ، يمكن قياس التقلب بدقة بعدة طرق.

أصل نظرية التقلب

يعتبر روبرت إنج ، الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2003 ، عن جدارة مؤلف نظرية التقلب.

عند تحليل التغيرات في أي من المؤشرات الاقتصادية (الأسعار ، أسعار الفائدة ، إلخ) بمرور الوقت ، يميز الاقتصاديون القياسيون عنصرين: أحدهما يتغير وفقًا لبعض الانتظام ، والآخر ، التقلب ، بشكل عشوائي. بالنسبة للتنبؤات الاقتصادية ، من المهم جدًا معرفة ليس فقط المستوى المتوسط ​​، على سبيل المثال ، لأسعار الأسهم ، ولكن أيضًا ما ستكون عليه الانحرافات المتوقعة عن هذا المستوى المتوسط. في أسواق الأوراق المالية ، تعتبر الانحرافات العشوائية عن الاتجاه في غاية الأهمية ، نظرًا لأن قيمة الأسهم والخيارات والأدوات المالية الأخرى تعتمد بشكل كبير على المخاطر. يمكن أن تتغير الانحرافات عن الاتجاه بشكل كبير بمرور الوقت - تتغير فترات التغيرات القوية فتراتتافهة.

على الرغم من أن التقلبات الحقيقية متغيرة ، إلا أن الاقتصاديين لم يكن لديهم سوى هذا لفترة طويلة إحصائيةالأساليب التي تقوم على افتراض ثباتها. في عام 1982 ، طورت Angle نموذج الانحدار الذاتي المشروط (ARCH) ، والذي بناءً عليه أصبح من الممكن التنبؤ بالتغيرات في التقلبات.

طريقة تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية التي اكتشفها جعلت من الممكن التنبؤ ، بشكل أكثر موثوقية بكثير من ذي قبل ، الاتجاهات في الناتج المحلي الإجمالي ، وأسعار المستهلك ، اسعار الفائدةوسعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ليس فقط لليوم أو الأسبوع التالي ، ولكن حتى للعام المقبل. تم إثبات الدقة العالية للتنبؤات باستخدام هذا النموذج ، على وجه الخصوص ، من خلال تحليل البيانات التاريخية والاقتصادية الإحصاءالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ، عند إعدادهما على أساس بيانات السنوات الماضية مقارنة بالأداء الفعلي للسنوات اللاحقة.

التقلب

روبرت إنج - مؤلف نظرية التقلب

إنجل ، روبرت (إنجل ، روبرت) (مواليد 1942) ، اقتصادي أمريكي ، متخصص في طرق تحليل الإحصاءات الاقتصادية. حائز على جائزة نوبل الجوائزفي الاقتصاد 2003 "لطرق تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية مع تقلبات متغيرة بمرور الوقت" مع كلايف جرانجر.

ولد عام 1942 في سيراكيوز بنيويورك. بدأت مسيرته العلمية بدراسة الفيزياء - في هذا التخصص العلمي حصل على درجة البكالوريوس من كلية ويليامز عام 1964 ، ودرجة الماجستير من جامعة كورنيل عام 1966. بالتوازي مع دراسة الفيزياء ، بدأ في دراسة الاقتصاد ، وسرعان ما أصبح المجال الرئيسي لاهتماماته العلمية. في عام 1969 ، حصل على درجة الدكتوراه في النظرية الاقتصادية من جامعة كورنيل.

في الاقتصاد ، تخصص Engle منذ البداية في الاقتصاد القياسي - طرق التحليل الاقتصادي والإحصائي. هذا القسم من علم الاقتصاد هو الأقرب إلى العلوم الطبيعية والدقيقة (يُطلق على الاقتصاد القياسي أحيانًا اسم الاقتصاد الرياضي). لذلك ، أصبحت ثقافة تفكير الفيزيائي ، الذي يرتبط إنشاء نظريات جديدة له ارتباطًا وثيقًا بالتحقق العملي منها وتطبيقها ، دعمًا مهمًا لأعمال إنجل الاقتصادية. "يميل الفيزيائيون إلى أن يصبحوا خبراء اقتصاديين جيدين ،" قال نصف مازحا في مقابلة ، مشيرا ، بالإضافة إلى نفسه ، إلى دانيال مكفادين ، حائز على جائزة نوبلفي الاقتصاد عام 2000 ، وحصل أيضًا على شهادة في الفيزياء.

منذ عام 1969 عمل أستاذاً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وفي عام 1975 انتقل إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ، حيث كان يعمل أستاذاً للاقتصاد حتى الآن. في موازاة ذلك ، منذ عام 1999 كان يدرس في جامعة نيويورك كأستاذ جامعي إدارةالخدمات المالية. عضو جمعية الاقتصاد القياسي.

كلايف جرانجر

درس في بريطانيافي جامعة نوتنغهام ببريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكيةفي جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو.

حصل Granger على جائزة نوبل في عام 2003. الجوائزفي مجال الاقتصاد. تقاسم الجائزة مع زميله روبرت ف.إنجل عن "تطوير أساليب لتحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية ذات الاتجاهات العامة" التي كانت تختلف اختلافًا جوهريًا عما استخدمه الاقتصاديون لتحليل المالية والاقتصاد الكلي. بيانات.

جائزة نوبل في الاقتصاد

تعتبر جائزة نوبل في الاقتصاد أرقى جائزة في العالم الاقتصادي.

جائزة نوبل في الاقتصاد هي واحدة من أغرب الجوائز وأكثرها خصوصية. على سبيل المثال ، قلة من الناس يعرفون أنه لم يكن ألفريد نوبل هو من أسسها.

يذكر المخترع السويدي الشهير في وصيته خمس جوائز: في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب ، بالإضافة إلى جائزة السلام. تم منحهم جميعًا لأول مرة منذ أكثر من مائة عام - في عام 1901. أما جائزة الاقتصاد فهي حديثة العهد نسبيًا: في عام 1968 تم تأسيسها تخليداً لذكرى نوبل من قبل بنك السويد الوطني.

الميزة الثانية لـ "جائزة نوبل الاقتصادية" هي أنها تثير السلطة ليس فقط في الأوساط العلمية ، ولكن أيضًا بين الجمهور. بالنسبة للعديد من الحائزين على جائزة نوبل ، غالبًا ما تفتح جائزة نوبل فرصًا للمشاركة المباشرة في تشكيل السياسة الاقتصادية العالمية.

جائزة نوبل 2003: نظرية التقلب

منح جائزة نوبلفي الاقتصاد ، أكدت لجنة نوبل على الأهمية النظرية والتطبيقية لنموذج إنجل ARCH. لقد "أصبح لا غنى عنه ليس فقط للأكاديميين ، ولكن أيضًا للمحللين الماليين والسوقيين الذين يستخدمونه في تقييم العقارات و المخاطراستثمارات المحفظة. الطرق التي اكتشفها البصيرةتعتبر التغييرات المستقبلية في المؤشرات الاقتصادية مهمة جدًا أيضًا للاقتصاد الروسي الحديث ، حيث لا يزال احتمال حدوث صدمات اقتصادية وسياسية تزيد من التقلبات مرتفعًا.

التقلبات: مفاهيم عامة

يمكن فهم تقلب الأسعار من وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال ، إذا أخذنا في الاعتبار من وجهة نظر رياضية ، فإن التقلب هو أحد أكثر العوامل صعوبة. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا بالأرقام. هذا ليس كذلك ، لأن هناك أيضًا إدراك عملي بأن هناك تقلبًا. لكننا لن نحملك بعد الآن بمعلومات يصعب إدراكها ، لكننا سنحاول تقديم تفسير بسيط.

التقلب هو مقياس لمدى تغير الأسعار في السوق خلال فترة زمنية معينة. فترةزمن. على سبيل المثال ، لنأخذ Dow Johns ونرى كيف يتصرف. افترض أنه "تجاوز" اليوم 10 نقاط صعودًا ، وانخفض غدًا بنفس القدر تمامًا. بعد ذلك ، ربما ستقول إن التقلبات منخفضة جدًا. وإذا كان نفس الشيء فهرس"يتجاوز" 150 نقطة للأعلى في يوم واحد ، ونفس الرقم في اليوم التالي ، ستعتقد أن التقلب مرتفع. من حيث المبدأ ، هذه هي الحقيقة ، إذا لم تخوض في التفاصيل. صحيح ، هناك حاجة إلى نهج أكثر دقة هنا. من الأفضل دراسة تقلب الأسعار ومحاولة الاستفادة منه.

أنواع التقلبات

هناك أنواع التقلب التالية:

تقلبات تاريخية

التقلب المتوقع (التقلبات الإنجليزية الضمنية) ؛

تقلب تاريخي ضمني متوقع.

تقلبات تاريخية

يعكس التقلب التاريخي التغيرات السابقة في سعر السهم أو فهرس. في كثير من الأحيان ، يشار إلى التقلب التاريخي أيضًا على أنه تقلب فعلي أو محقق. هنالك الكثير طرق مختلفةتقديرات التقلبات التاريخية.

أحد أنواع التقلبات التاريخية هو التقلب الإحصائي ، محسوبًا على أنه الانحراف المعياري لعوائد الأسهم المحسوبة لفترة زمنية محددة. علاوة على ذلك ، بالحديث عن التقلبات التاريخية ، فإننا نعني التقلب الإحصائي. نوع آخر من التقلبات التاريخية ، تقلب باركنسون (HighLowHV) ، أو التقلب الشديد ، ستتم مناقشته أدناه.

الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي لتغير مجموعة من الأرقام. الذي - التي. التقلب التاريخي ، المحسوب على أنه الانحراف المعياري لعوائد الأسهم ، يميز درجة التشتت القيم الممكنةعوائد الأسهم حول متوسط ​​العائد.

بالنسبة للتقلب الإحصائي ، نستخدم أسعار الإغلاق التي لوحظت في أطر زمنية مختلفة ونحسب الانحراف المعياري للعوائد للأطر الزمنية الثمانية الأكثر شيوعًا وهي 10 ، 20 ، 30 ، 60 ، 90 ، 120 ، 150 ، 180 يومًا. اختيار الخيار المناسب للملاحظات (أي القيمة الصحيحة لـ n) ليس بالمهمة السهلة. من ناحية أخرى بياناتيعطي دقة أكبر في التقدير ، ومن ناحية أخرى ، يتغير التقلب بمرور الوقت وقد لا تكون البيانات "القديمة" كبيرة بالنسبة البصيرةمستقبل.

هناك طرق إحصائية مختلفة لتقييم التقلبات. ستعطيك الصورة أدناه فكرة عن هذه الأساليب.

تقلبات السوقمدى تقلبات الأسعار لفترة زمنية معينة ، أي ليس الاتجاه الأفقي للاتجاه ، ولكن نطاق القفزات على طول الرأسي ، نطاق الارتفاعات والانخفاضات خلال اليوم. على سبيل المثال ، عندما يتغير سعر أداة الصرف خلال جلسة التداول في نطاق 1٪ -1.5٪ ، فإن مثل هذا الأصل يعتبر منخفض التقلب.

إذا ارتفع السعر إلى + 15٪ في الصباح ، وانخفض إلى -10٪ في المساء ، وأغلق عند + 5٪ ، فيمكن تسمية أصل التبادل هذا بأمان. بعبارات أخرى، تقلبات السوقمؤشر لمدى "قفزة" السعر ومدى نشاط تداول هذه الأداة.

القاعدة الرئيسية للتقلب

يخضع نطاق التقلبات في أي أصل من أصول التبادل للقانون الوحيد الذي من غير المرجح أن يتغير أبدًا: بعد فترات التقلب الشديد ، يتبع انقراضه حتمًا ، ويهدأ السوق ويبدأ فترة تقلب منخفضة. بعد مرور بعض الوقت ، يتم استبدال مرحلة التقلب المنخفض مرة أخرى بمرحلة التقلبات العالية في السوق. وبالتالي ، هناك تدفق مستمر من حالة إلى أخرى.

كلما طالت فترة التقلبات العالية ، زاد احتمال أن تبدأ فترة التقلب المنخفض قريبًا. وكلما طالت فترة سيطرة التقلبات المنخفضة على السوق ، زادت احتمالية أن فترة من التقلبات المرتفعة ستتبعها قريبًا. يتم استبدال النطاقات الضيقة بنطاقات عريضة ، ويتم استبدال النطاقات العريضة بنطاقات ضيقة.

لماذا يتغير التقلب؟

في الأساس ، يعد تقلب السوق انعكاسًا لمشاعر الأشخاص الذين يتداولون في السوق. كلما زاد نطاق التقلبات ، زادت عواطف الجماهير ، كلما كانت قرارات التداول أكثر توتراً. يندفع اللاعبون ، يبيعون ، يشترون ، يبيعون مرة أخرى ثم يشترون مرة أخرى (بما في ذلك كبار المستثمرين) ، لا يمكنهم أن يقرروا ، لذلك يتغير السعر بسهولة بعشرات في المائة في اليوم.

لماذا تهدأ التقلبات عاجلاً أم آجلاً؟ لماذا لا يستمر مثل هذا السوق المتوتر إلى أجل غير مسمى؟ لأنه في حالة حدوث مثل هذه الحركات المفاجئة ، يصبح الناس عصبيين للغاية ، بالإضافة إلى أنهم يخسرون المال ، وكلما طال أمد ذلك ، قل المال الذي يملكه الناس وتقل أعصابهم ، ولا يمكن أن يشعر الناس بالتوتر دون انقطاع.

لا يمكن للاعبين ببساطة تحمل هذا التوتر من الناحية النفسية ويقررون الوقوف جانبًا - لذلك يسار واحد ، ويسار الثاني ، ويسار ثالث ، وما إلى ذلك. يتناقص عدد اللاعبين ويهدأون ويهدأ السوق ويظهر لنا هذا تقلبات السوق.

ولكن بعد فترة يبدأ السعر في التأرجح مرة أخرى ، لماذا؟ لأنه عندما يبقى السوق في مكان واحد لمدة نصف عام ولا يحدث أي شيء على الإطلاق ، يبدأ الناس في التوتر مرة أخرى ، وينتهي الأمر بأنفسهم ، ويدرك الجميع أن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ، وأنه إذا كان هادئًا جدًا الآن ، فعندئذ شيء ما سوف ربما يحدث. وعلى الرغم من عدم وجود أي شيء لفترة طويلة ، إلا أن الجميع يحومون بالفعل فوق الأزرار ويجلسون وينتظرون. أدنى حفيف يكفي للجميع لبدء التداول بنشاط.

تقلبات السوق هي أداة لقرار التداول

تظهر أقوى الإشارات وأكثرها جودة عندما تتناوب النطاقات الضيقة مع النطاقات العريضة ويزداد احتمال بداية الاتجاه الجيدة عدة مرات. لكن هذه العملية ليس لها إطار زمني محدد بوضوح ، لذلك يصبح من الضروري حساب هذا المؤشر ، ومن خلال الملاحظات ، لتحديد لحظات اختراق التقلب.

التقلب- عدم استقرار أوضاع السوق ، والطلب ، والأسعار ، والتي تحدث غالبًا بسبب عدم كفاية ، أي عدم القدرة على بيع الأصول بسرعة بسعر قريب من السوق.

يعتبر التقلب من أهم المؤشرات المالية حيث أنه يسمح باحتساب المخاطر المالية (احتمالية المخاطرة عند استخدام أي أداة مالية في فترة زمنية معينة). لهذا ، غالبًا ما يستخدم متوسط ​​التقلب السنوي.

ماذا يعني التقلب في سوق الفوركس؟

في سوق العملات الأجنبية ، يشير التقلب إلى تغيرات السعر الأقصى والأدنى خلال فترة زمنية معينة. كلما زادت المسافة بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة لفترة زمنية معينة ، زاد التقلب. أصغر هذه المسافة ، أضعف التقلب.

يمكن قياس تقلبات الفوركس بالنقاط وكنسبة من القيمة الأولية للقيمة.

مهم:يجب توضيح أن مفهوم التقلب ليس مجرد الفرق بين. معيار التقلب ليس قيمة السعر نفسه ، بل اتجاهه. وهذا يعني أن التقلب يُفهم بشكل صحيح على أنه مقدار الانحراف عن الاتجاه الحالي. إذا أظهر الاتجاه نموًا مرتفعًا ، وحدثت تقلبات في العملة داخل القناة السعرية للاتجاه ، فلا يمكن تسمية هذه الأداة بأنها متقلبة.

ما هي أنواع التقلبات الموجودة؟

من المعتاد التمييز بين نوعين من التقلبات:

• تاريخي

هذا مقياس للانحراف المعياري لقيمة الأداة على مدى فترة معينة ، والذي يتم تحديده بناءً على البيانات التاريخية حول تغيرات الأسعار.

• مُتوقع

يتم احتساب الانحرافات على أساس القيمة العادلة للأداة ، على افتراض أن قيمتها السوقية تعكس المخاطر المحتملة.

ماذا يعني تقلب العملة المرتفع والمنخفض؟

لا توجد قيم قياسية لتحديد قوة التقلب ، لكن العديد من المتداولين يستخدمون القيم التالية:

• تقلبات منخفضة

إذا تغير سعر الصرف في أسبوع تداول واحد بنسبة 2-3٪ (صعودًا أو هبوطًا) ، على عكس سعر إغلاق أسبوع التداول السابق ؛

• تقلبات عالية

إذا تغير سعر الصرف في أسبوع تداول واحد في حدود 15٪ ، على عكس سعر إغلاق أسبوع التداول السابق.

ما هي خصائص التقلب؟

يتميز تقلب أزواج العملات في الفوركس بالسمات التالية:

• التقلبات تخضع للتقلبات الدورية. أي أنه يزداد باستمرار ويصل أولاً إلى الحد الأقصى ، ثم يضعف إلى الحد الأدنى ؛
• التقلب ثابت. ليس فقط بمعنى أنه يتكثف ويضعف باستمرار ، ولكن بمعنى أنه يتكرر. بناءً على ذلك ، يمكننا أن نفترض أنه إذا تحرك السعر اليوم في مثل هذا النطاق ، فسيستمر غدًا في التحرك في نفس النطاق ؛
• يميل التقلب إلى متوسط ​​القيمة. بعد أن يصل التقلب إلى الحد الأقصى أو الحد الأدنى للسوق ، فإنه يعود دائمًا إلى متوسط ​​قيمته ويبقى هناك لبعض الوقت. أي إذا كان الحد الأدنى 1٪ والحد الأقصى 4٪ ، فإن متوسط ​​تقلب السعر في معظم الأوقات هو 2٪. بمعرفة هذه الميزة ، يمكنك حساب نقاط الدخول أو الخروج من السوق بأمان.

كيف تستخدم التقلبات في تداول الفوركس؟

إن تقلبات الفوركس لها أهمية حاسمة عند تقييم المخاطر في التداول. هذا يستلزم الحاجة إلى تغيير لوت التداول وضبطه

1.
2.
3.
4.
5.
6.

مرحبًا بالتاجر الجديد! ابقى على تواصل! اليوم أريد أن أتحدث عن ماهية التقلب ، وكيفية تعريفه ، ولماذا هناك حاجة إليه على الإطلاق. لفهم الموضوع بشكل أفضل ، سننظر في زوجين أمثلة بسيطةتقلبات منخفضة وعالية. كل ما يمكنني قوله هو أنه لن يكون مملاً. لا تأمل حتى. بادئ ذي بدء ، دعونا نلقي نظرة على تعريف التقلب.

هل هو تقلب؟ لماذا هي تتغير؟

بكلمات بسيطةالتقلب هو التغير في قيمة الأصل في السوق.
يعلم الجميع أنه من أجل تحقيق ربح في أي من الأسواق المالية ، يجب أن يتغير سعر الأصل. إذا اشترينا أصلًا بسعر معين ، فإننا نتوقع أن يرتفع سعره بمرور الوقت ، وسنقوم ببيعه بنجاح ، مع أخذ الفارق لأنفسنا. وإذا لم يكن هناك تقلبات في السوق ، فسيظل السعر عند نفس المستوى ، مما يعني أن جميع عمليات التداول في الخيارات الثنائية وأزواج العملات والأدوات الأخرى ستفقد كل معانيها.

هل تعتقد أن التقلبات العالية جيدة أم سيئة؟
من ناحية أخرى ، كلما زاد التقلب ، سيتغير النطاق السعري أكبر ، وسنكون قادرين على كسب المزيد. ولكن في الوقت نفسه ، يمكن أن يسير سعر الأصل في الاتجاه المعاكس ، مما سيزيد بشكل كبير من فرصنا في التعرض للخسارة. باختصار ، يجب أن تكون حريصًا مع التقلبات. يمكن أن تصبح الأصول ذات التقلبات العالية "قنبلة موقوتة" في أيدي متداول عديم الخبرة وليس على دراية جيدة بميزات أدوات التداول التي يستخدمها.

و الآن؟ اختر الأصول ذات التقلبات المنخفضة؟ لا أنصحك بفعل هذا ، لأنك ستضيع وقتك سدى ، وفي أفضل الأحوال ، ستكسب "التغييرات".

تعرف على أفضل طريقة للمضي قدمًا: نحن نراهن على أحد الأصول التي يتغير سعرها ديناميكيًا في نطاق واسع ، وندرس جميع ميزاته ، وابدأ التداول بعقود صغيرة ، ونزيد الأحجام تدريجيًا. والأهم من ذلك - لا اندفاع ، السوق يعاقب على هذا ، وبشدة. ولا تنس أن تضخ مسبقًا محو أميتك المالية من خلال دراسة مقال "". هذه المادةينتمي إلى فئة يجب أن يقرأ ، لذلك لا تتخطاه.

الآن دعونا نفهم ما هو التقلب. كل شيء بسيط هنا - يمكن أن يكون منخفضًا أو مرتفعًا. لا يوجد ثالث.

من أجل تخيل نوع التقلب بشكل أفضل ، يُنصح التجار المبتدئين بإجراء تشابه مع البحر. تخيل أنك جالس على الشاطئ وتنظر إلى البحر.

أنت مفتون بجمال الأمواج الصغيرة التي بالكاد تلمس قدميك. ولكن في لحظة ، ارتفعت الريح ، وبدأت موجة كبيرة تحل محل أخرى ، بينما تجاوز ارتفاع الأمواج بشكل كبير المستوى الذي رأيته قبل دقيقتين. من خلال الأمواج ، يمكن لكل شخص تحديد مدى هدوء البحر أم لا. بالطريقة نفسها ، يحدد المتداول ، من خلال مستوى التقلب ، الوضع الذي يتطور في السوق ، سواء كان الأمر يستحق تداول هذه الأداة التجارية أو تلك ، أو يجب على المرء الامتناع عن التداول.

من المهم معرفة وفهم ما يلي: كلما زاد الانحراف في سعر الأصل ، زاد تقلبه. مع التقلبات المنخفضة في السوق ، لا توجد تغيرات حادة في الأسعار في اتجاه أو آخر ، وتظل احتمالية ربح المتداول عند مستوى منخفض ، وكذلك مخاطره. هل من الضروري دخول السوق في هذه الحالة؟ إنه ممكن ، لكنه ليس ضروريًا. إذا كنت تقدر وقتك ، فمن الأفضل استخدامه لصالح روحك وجسدك - خذ قسطًا من الراحة لبضع دقائق ، أو ربما لساعات ، وتمش في الحديقة ، وتنفس هواء نقي. لذلك ستقتل عصفورين بحجر واحد - ولا تضيعوا الوقت ، واستريحوا قليلاً. التجار هم أيضًا أشخاص ، ومن الجلوس باستمرار أمام الشاشة ، يفقد التركيز ، مما يؤدي غالبًا إلى اتخاذ قرارات خاطئة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دائمًا تثبيت روبوت تداول ، يمكنك قراءة المزيد عنه في المقالة :. يساعدك روبوت التداول على الاستمرار في جني الأرباح بغض النظر عن تقلبات السوق ، بينما تفعل أنت بنفسك ما تحب.

هل يحتاج المتداول للتقلبات ، أم هو…؟

الجواب على هذا السؤال واضح - نعم ، إنه ضروري حقًا. دعونا نفكر معًا في سبب أهمية النظر في التقلبات باستخدام سوق الفوركس كمثال. كل معاملة لها معلماتها الخاصة ، والتي يتم تحديدها مسبقًا. وتشمل هذه: مستوى الإيقاف وسعر الفتح وسعر الإغلاق. قبل دخول السوق ، من الضروري تحديد حجم عقد التداول ومستوى وضع أمر إيقاف.

استخدام نقطة توقف ثابتة عند مستوى عاليمكن أن يؤدي التقلب في السوق إلى حقيقة أنه سيستمر ببساطة ، وسيؤدي وجود ضوضاء في السوق إلى الضلال باستمرار. لحل هذه المشكلة ، يجب عليك استخدام أمر الإيقاف ، وضبطه على مسافة 1٪ فقط من السعر الحالي. سيتبع وقف الخسارة المتحرك سعر السوق. إذا سقط ، فسوف يتبعه أيضًا ، وإذا ارتفع ، سيزداد أمر الإيقاف أيضًا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن أوامر الإيقاف؟ اقرأ مقالنا بقلم زميلي فيكتور سامويلوف "". ستجد فيه كل المعلومات التي تحتاجها.

ومع ذلك ، في سوق الخيارات الثنائية ، كل شيء أبسط بكثير ، لأن المتداولين لا يضعون أوامر إيقاف. تبعا لذلك ، لا حاجة لحساب التقلب؟ قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى ، لكن تحليل تقلبات السوق هو الذي يسمح لنا بتحديد من يسود السوق - الثيران أو الدببة. يعتمد على، اين سيذهبسعر أصل معين ، وبدون هذه المعرفة يستحيل اتخاذ قرار التداول الصحيح. أو بالأحرى ، يمكنك دائمًا "وضع إصبعك في السماء" ، ولكن هذا بعيد كل البعد عن حقيقة أنك ستكون محظوظًا دائمًا. خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن تداول الفوركس وتداول الخيارات الثنائية لا يشبهان الكازينوهات. هنا تحتاج إلى التفكير ، وليس مجرد الرهان على "أحمر" أو "أسود".

يعتمد تقلب السوق على قرار المتداول بتخطي الصفقة أو الدخول فيها. مرة أخرى: التقلبات المنخفضة - سعر الأصل لا يتغير عمليًا - نحن لا ندخل السوق ، ولكننا نواصل ببساطة مراقبة الوضع. تقلبات عالية - تغيير سريع في سعر الأصل وفرص عالية لتحقيق ربح - افتح صفقة.

بعض الطرق السهلة لتحديد التقلبات!

في كثير من الأحيان ، يكون المتداولون متحمسين جدًا لتحليل تغيرات أسعار الأصول لدرجة أنهم لا يلاحظون كيف يبدؤون في إعادة اختراع العجلة وجعل الأشياء البسيطة جدًا معقدة.

يُظهر مؤشر ATR تقلب الأزواج في التاريخ وفي الوقت الحالي ، وسيسمح لك Heiken Ashi بفهم كيفية تحرك السعر من خلال إظهار متوسط ​​قيمته. كلا المؤشرين متاحان في منصة التداول وهما مجانيان تمامًا.

عند العمل مع أزواج العملات ، لن يستغرق تحديد التقلب أكثر من ثانيتين! يكفي مجرد إلقاء نظرة خاطفة على الجدول التالي ، واختيار زوج العملات والجلسة التي تنوي التداول خلالها.

يوضح هذا الجدول تقلب أزواج العملات المختلفة في جلسات تداول معينة. إذا كنت تعمل مع زوج يورو / دولار أمريكي ، فستكون أفضل حالًا في التداول خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية. كما ترى ، التقلب بسيط للغاية. ليس من الصعب تحديده كما يبدو للوهلة الأولى.

يسأل العديد من المتداولين أسئلة: "أي من جلسات التداول أفضل للتداول؟" ، "ما مقدار بدء التداول؟" ، "ما هي الإستراتيجية التي يجب استخدامها؟". من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة بشكل لا لبس فيه ، لأن كل موقف في السوق فردي ، وكذلك خصائص كل متداول. إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور على إجابات لهذه الأسئلة ، فهناك أخبار سارة لك. لقد أعددنا لك المعلومات الأكثر قيمة للمبتدئين ، اقرأها في المقالة: الآن تجربة المحترفين متاحة لك مجانًا تمامًا.

ومع ذلك ، فإن أزواج العملات ليست من أكثر أدوات التداول تقلبًا بالنسبة للمتداول ، لأنها تخسر في أداتين أخريين - الفضة والذهب. نظرًا لديناميكيات الأسعار المرتفعة لهذه الأدوات ، يحصل المتداول على فرصة لكسب ربح أكثر من تداول الفوركس. تتزايد تكلفة المعادن باستمرار ، ولا تزال السيولة مرتفعة. يكفي أن نقول إن سعر الذهب يمكن أن يتغير بمقدار 1500 نقطة أو أكثر في الأسبوع.

لا تصدق؟ ثم انظر كيف تغير سعر الذهب على مدار الـ 12 عامًا الماضية!

أمثلة على التقلبات العالية والمنخفضة!

كما أشرنا سابقًا ، هناك نوعان من التقلبات في السوق - عالية ومنخفضة. لفهم مدى عقلانية دخول السوق ، ومقدار الربح الذي يمكن توقعه ، من المهم أن يفهم المتداول درجة تقلب السوق.

لقد قمنا بالفعل بإدراج مؤشرين شائعين سيساعدك على تحديد تقلبات السوق ، ولكن هناك طريقة أخرى أسهل بكثير وأكثر موثوقية - فقط انظر إلى الرسم البياني لحركة الأسعار.

يفعل مؤيدو التحليل الفني ذلك بالضبط ، لأن إحدى افتراضات التحليل الفني تقول أن السعر يأخذ في الاعتبار كل شيء ، وبالتالي تم بالفعل أخذ جميع العوامل في الاعتبار ووجدت انعكاساتها على الرسم البياني.

من المهم الانتباه إلى عدد النقاط التي تجاوزها السعر خلال فترة زمنية معينة.

كمثال على التقلبات العالية ، يمكننا الاستشهاد برسم بياني لأسهم غازبروم ، والذي يوضح كيف تحرك السعر صعودًا وهبوطًا بشكل حاد في يومين فقط.

والآن دعونا ننتبه إلى مخطط آخر يوضح التغيرات في أسعار أسهم شركة "Magnit".

لمدة أسبوع كامل ، ظل سعر الأصل دون تغيير عمليًا.

هنا مثال آخر على التقلبات المنخفضة.

من الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نستنتج أنه لا توجد تغييرات حادة في الأسعار. لا يعد الوضع الحالي المتداول بأرباح كبيرة.

إذا نظرت إلى الرسم البياني ولاحظت كيف يتحرك السعر في نطاق واسع لأعلى ولأسفل ، فسوف تفهم على الفور أن احتمالية الربح عالية ، مما يعني أن الوقت قد حان لعقد الصفقات.

انتبه إلى الرسم البياني التالي:

عند التداول على الأخبار ، عادة ما يتم الإشارة إلى التقلبات في التقويم الاقتصادي من خلال الاتجاهات الصعودية.

يشير رأس واحد إلى أن الأخبار لن يكون لها تأثير كبير على السوق ، ويشير رأسان إلى أن تأثير الأخبار قد يؤدي إما إلى تحركات حادة في السوق أو لا يكون له تأثير كبير عليه ، وهناك ثلاثة اتجاهات صعودية تشير إلى أهمية خاصة الأخبار. ، والتي بدرجة عالية من الاحتمالية ستؤدي إلى قفزات حادة في سعر الأصل. في مثل هذه الأخبار يوصى بالتداول في سوق الخيارات الثنائية.

كيف تستفيد من تقلبات السوق؟

هل من الممكن جني الأموال من تحركات الأسعار الحادة؟

لنكن صادقين - ليس فقط ممكنًا ، ولكن مطلوبًا أيضًا!

يمكنك كسب المال في سوق هادئ حيث يتحرك السعر في نطاق ضيق ، ولكن حتى الأرباح من 20 إلى 40 صفقة لا يمكن مقارنتها بالأرباح التي يمكنك تحقيقها من خلال الدخول في صفقة واحدة فقط في سوق شديد التقلب.
شاهد هذا الفيديو عن استراتيجية ناجحةتجارة:

عليك أن تختار!

لكسب المال من تحركات الأسعار ، يجب عليك اتباع بعض القواعد:

1. اعمل فقط مع أدوات التداول تلك ، والتي تعرف ميزاتها. كم عدد متداولي الفوركس ذوي الخبرة الذين فقدوا كل رؤوس أموالهم من خلال المراهنة على العملات النادرة التي لم يتاجروا بها مطلقًا في حياتهم. نفس القاعدة صحيحة عند تداول الخيارات الثنائية.
2. لا تدخل في صفقات خلال فترة التقلبات المنخفضة. حتى لو تمكنت من كسب المال ، فإن اللعبة لن تستحق كل هذا العناء. تداول فقط خلال الفترات التي يكون فيها هناك حركة نشطة في سعر أداة التداول.
3. ليس عليك أن تعرف كل شيء! لا تفرط في تحميل نفسك بالمعلومات غير الضرورية ولا تأخذ في الاعتبار الأخبار التي لن يكون لها أي تأثير على السوق.

افهم هذا - يمكنك كسب أموال كبيرة من التقلبات. عند تداول الخيارات الثنائية ، يمكنك جني أرباح تبلغ 500 و 1000٪ ، وهذا ليس شيئًا رائعًا ويصعب تحقيقه.

إلى النهاية!

إذا كنت تريد أن تكسب من الخيارات الثنائية، ما عليك سوى معرفة الاستراتيجيات المربحة التي تحقق ربحًا أكثر من 300٪.

يمكنك البدء بأبسط استراتيجية. تمت مناقشته بالتفصيل في المقال:. للتداول الذي يكفي فيه إيداع 200-500 دولار. إنه حقًا سهل الاستخدام ، لكن الاستخدام الصحيحيمكنك أن تتوقع الحصول على أرباح ممتازة.

إذا كنت من مؤيدي التحليل الأساسي ولا تفوت أي أخبار مهمة ، فستعجبك بالتأكيد الإستراتيجية الأساسية المربحة للمبتدئين ، والتي تمت مناقشتها في المقالة: قرار التداول الصحيح وجني أموالاً جيدة منه.

بإيجاز ، يمكننا أن نقول بثقة أن التقلب هو عامل أساسي يجعل من الممكن لنا أن نحقق أرباحًا ، وكيفية إدارتك لها تعتمد عليك. باختصار ، لا تتوقف عند هذا الحد أبدًا. اختر استراتيجية تناسب أسلوبك وأسلوبك في التداول ، واستخدمها في عملك ، وتذكر أن نجاحك مستمر الأسواق المالية 99٪ يعتمد على القرارات التي تتخذها ، و 1٪ فقط - على حظك.