مستويات الخيارات في بورصة شيكاغو. التداول من مستويات خيارات CME

06/12/2017 ·

ما هو البيان الصحيح عن سوق الفوركس؟ أنها لا مركزية. بشكل تقريبي ، يقع هذا السوق المالي على مستوى ما بين البنوك ، وأحجامه ، التي نراها في منصة التداول ، هي نقاط - يتم قياسها بمقدار التغير في قيمة الأصل على مدى فترة زمنية.

نعم ، لا يمكن للمتداولين الاستفادة الكاملة من هذه الأحجام لأنهم لن يعطوك الكثير من المعلومات مثل ، على سبيل المثال ، بيانات الأسهم.

ولهذا ، توجد مستويات خيارات فوركس ، والتي بفضلها يمكنك ، وفقًا لذلك ، الإنفاق باستخدام أحجام الخيارات التي توفرها بورصة شيكاغو التجارية - إحدى أكبر المنصات في العالم. تمر مبالغ ضخمة من خلاله كل يوم.

حسنًا ، دعنا نحاول معرفة كيف ستساعدك مستويات الخيارات في تداولك!

لكن الأمر يستحق النظر تفاصيل مهمة- تداول من مستويات الخيارحقا جدا موضوع صعب، لا يمكن إتقانها من خلال قراءة مقال أو مقالتين. وإذا قررت معرفة كيفية عمل مستويات الخيارات ، فيمكننا افتراض ذلك دراسة الأسواق المالية ليست مجرد هواية بالنسبة لك، أنت مهتم حقًا بالنتيجة.

يمكننا القول بكل ثقة أن أي معرفة بالخيارات ستكون مفيدة في التداول. يجب الحصول عليها قبل أن تفتح تداولك الأول ، لأنها تؤثر حقًا على التداول كثيرًا. وسيتيح لك تحليل مستويات الخيار تجنبها إلى حد أكبر نوع مختلفأخطاء وخسائر الفوركس.

يمكننا أن نقول بأمان أن معظم المضاربين الذين يبدؤون التداول يقومون على الفور بدراسة جميع الأنواع والتي بدورها تعد بأرباح ضخمة. ولكن بعد العشرات والمئات من هذه الأدوات ، تبقى نتيجة واحدة - يتم التداول ، كقاعدة عامة ، عند نقطة التعادل ، لكنهم لا يتلقون أي ربح مرتفع للغاية.

وهنا تأتي مستويات الخيار للإنقاذ - أداة تسمح لك بزيادة جودة المعاملات والربح منها عدة مرات. صدقني ، إذا كنت قد سمعت شيئًا عن هذه المستويات ، فأنت لا تزال تقلل من شأنها. لا توجد كتب ومقالات يمكن أن تكشف عن إمكاناتها الكاملة.

وقبل أن تعرف ما هي مستويات الخيارات ، نريد أن نشرح لك سبب أهمية المعرفة عنها.

كما تعلم ، تساعدك استراتيجيات الفوركس المختلفة ومؤشرات التحليل الفني على متابعة السوق وتتبع اتجاهه وكسب المال منه. لكن تحليل وحساب مستويات الخيار سيسمح لك بتحديد مكان تفتح السوق بدقة. تعمل أي أداة تحليل فني على مبدأ متابعة زوج العملات ، لكنك لا تزال تخاطر بفتح صفقة في الوقت الذي تنتهي فيه حركة الاندفاع ، عندما تبدأ الحركة في التراجع.

ويجب أن تعترف ، لقد مررت أيضًا بلحظات عندما تم فتح صفقة ، لكن الاتجاه انعكس بشكل حاد ، حتى لو قالت جميع أنواع الإحصائيات عكس ذلك ، وقالت جميع المؤشرات أن الاتجاه سيستمر. لقد جرب الجميع هذا.

لكن مستويات الخيارات هي التي ستوفر لك ميزة لا تقدر بثمن ، وستلاحظ ارتباط جميع الأحداث والنتائج ، وستتعلم كيف تفهم صانعي السوق ، وتكتشف أخيرًا القوة التي تحرك السوق اليوم. سوف تنسى كل الفخاخ التي يعدها لك سوق الصرف الأجنبي ، لأنك ستعرف أين سيكون.

نعم ، بالمناسبة ، تخيل ، ولكن 80٪ من جميع الموارد المالية الموجودة السوق المالي، مقسمة بين 10 لاعبين رئيسيين. إنهم لا ينوون "التبرع" بأموالهم ، وكل أرباحهم تعود على المتداولين الذين يعانون من الخسائر.

ويجب أن نقول أن مستويات الخيار موضوع متعدد الأوجه يجب على كل متداول إتقانه. يجب أن تتعلم كيفية استخدامها ليس فقط لكي لا تعطي أموالك لصانعي السوق ، ولكن أيضًا لكسب المال بمساعدتهم.

حاولنا جمع كل المعلومات المتاحة في مكان واحد ، ومعرفة كل الأسرار ، ومن ثم ، بناءً على البيانات الواردة ، نطور إستراتيجية لا "تفشل" فحسب ، بل يمكن أن تقود أي شخص إلى النتيجة المرجوة - من المهم فقط أن ترغب في الحصول على هذه المعرفة.

وإذا قررت دراسة كل شيء منذ البداية ، صدقني ، فإن نشرات التعليم الطبي المستمر وحدها ومعانيها سوف تتطلب منك شهور طويلةعمل شاق. حتى المتداول المتمرس سيقضي عدة أسابيع في هذا الأمر. ويمكن أن يؤثر عدم وجود مرشد على حقيقة أنه لا يمكنك ببساطة الإجابة على العديد من الأسئلة. ونحن على استعداد لتزويدك بكل المعرفة التي ستتيح لك دراسة مستويات الخيارات بسرعة - سنخبرك بكيفية تفسير النشرات وكيفية البحث عن العقود وكيفية تحليل أحجام المعاملات المكتملة بشكل صحيح. من الضروري تكريس الكثير من الوقت للنظرية.

في حد ذاته ، يفترض التداول من مستويات الخيارات في البداية أنك تعرف مكان وجودها ، ومن ثم يأتي قرارك بأن السعر سيرتد عن هذه المستويات ، بدلاً من الذهاب إلى أبعد من ذلك. نعم ، بالطبع ، هناك أعطال ، لكنها ، كقاعدة عامة ، تكاد تكون خاطئة دائمًا.

كيف تبدو الخيارات في نظر كبار المستثمرين؟

على سبيل المثال ، يستخدم أحد المشاركين أصلًا واحدًا في محفظته الاستثمارية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ملايين الخسائر ، بعد أن تغيرت ببساطة إلى أصل واحد. صدقني ، لا يوجد صندوق يمكنه تحمل هذا. كل شخص يريد مضاعفة رأس المال عدة مرات ، أو ببساطة الاحتفاظ به.

لكن مستويات الخيار التي يجب تحليلها ستسمح لك أخيرًا برؤيتها النطاق الذي يتحرك فيه سعر الصرف. ما هي أهم الخيارات؟ من أجل تحديد ممر الحركة بالطبع أصحاب أكبر حجم وأقصى عدد من العقود التي تصل مدتها إلى أسبوع أو حتى شهر. المناطق التي يقع فيها كمية كبيرةمن هذه العقود ، تأخذ في الاعتبار باستمرار مصلحة عدد معين من المشاركين في السوق. ولكي يمر السعر بها ، هناك حاجة إلى بعض الأحداث التي من شأنها تغيير وضع السوق تمامًا.

بالطبع ، الحقيقة الأكثر أهمية هي ذلك الخيارات لها قيمتها. يعتمد كل منها ، على التوالي ، على عدد العقود ، وما هو الفرق في أسعار الصرف ، وكذلك على وقت وصول العملة إلى هدفها.

بعبارة أخرى ، يمكننا القول أن مستويات الخيار هي نوع من التأمين للاعب رئيسي ضد خسارة الأموال.

لكن التأمين في هذه الحالة لا يعني ضمناً "تأمين" الصفقة ، بل يعني شراء جميع أنواع الخيارات. من السهل إجراء مقارنة هنا: التأمين على الممتلكات!

تأمل ألا يحدث الحدث المؤمن عليه ، لكنك تستثمر مبلغًا يسمح لك بالتأمين على نفسك ضد هذه الظروف. وفقًا لذلك ، فإن المشاركين في السوق لديهم نفس المبدأ - يستثمرون مبلغًا صغيرًا لتأمين رأس مالهم.

مستويات الخيار - هذه فرصة فريدة لتحقيق ربح وحماية إيداعك. صدقني ، هناك عدد قليل جدًا من الأدوات التي يمكن أن توفر لك شيئًا كهذا. وهي مستويات الخيار التي يمكنك استخدامها لكسب المال خلال السوق المتقلبة وأثناءها - فهي ليست مرتبطة بالمراحل.

فكر الآن في بعض الجوانب التي تؤثر على التكوين:

1. قيمة الأصل.


2. سعر انتهاء الصلاحية.


3. ما مدى تعرض الأصل؟


4. انتهاء الصلاحية.


5. فرق سعر الفائدة.


6. نوع الصفقة.


7. نموذج الخيار.

تشير مستويات الخيارات والتداول منها إلى وجود البائعين والمشترين. خيارات البيع السابقة ، والأخيرة ، على التوالي ، تشتريها. وتعتمد استراتيجية التداول على الجانب الذي أنت فيه اليوم.

ما الذي يجب مراعاته قبل بناء مستويات الخيار؟

يتم شراء خيار الشراء فقط عندما يكون من المتوقع ارتفاع الأصل.. في هذه الحالة ، هناك خطر واحد فقط - رسوم الاستحواذ. إذا قام المتداول بتحليل مستويات الخيار في البداية ، فيمكنه عندئذٍ التوصل إلى الاستنتاج الصحيح ، والذي سيقوده إلى القرار الصحيح - شراء أصل بسعر محدد. لكن ليس من حق عقد صفقة - إنه نقطة مهمة. هذا العملتنطوي على مخاطر أقل من البيع المباشر.

لكن شراء خيار Put يحدث في الحالات التي من المتوقع أن ينخفض ​​فيها الأصل.إذا انخفض المعدل فجأة إلى الصفر ، فستتلقى الحد الأقصى ربح محتمل. وفقًا لذلك ، كلما انخفض السعر - ربح أكثر. تريت ، لكنها مهمة.

يمكن استخدام مستويات الخيار في تداولهم ليس فقط من قبل مشتري زوج العملات ، ولكن أيضًا من قبل البائعين. يجب أن يكون لديهم المبلغ الذي يحتاجون إليه "لتغطية" المركز إذا تم إجراء الصفقة. وبالتالي ، لشراء الخيارات ، هناك حاجة إلى البائعين الذين سيقومون بتوزيعها.

إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا حقًا في استخدام مستويات الخيارات في تداولك ، فيجب أن تكون قادرًا على التمييز بين كل من العقود الأمريكية والأوروبية. لكن تعرف - الفرق الرئيسي هو فقط في فترة الصلاحية وتنفيذها.. كقاعدة عامة ، يستخدم معظم الأشخاص الأمريكيين ، لأنه يمكن "إعدامهم" طوال الوقت الذي يكون فيه الخيار ساريًا.

يجب أن تفهم أن مستويات الخيار توفر للمتداول ممرًا يتحرك فيه زوج العملات. ويجب أن يكون التاجر قادرًا على استخدامه بشكل صحيح. هذا هو الوقت الذي سيكون فيه قادرًا على البدء في الكسب. ونصيحتنا لك - اذهب الآن لدراسة الكثير من الأدبيات ، واشترك معنا في تدريب فوركس ، وشاهد مئات مقاطع الفيديو ، حيث توجد مستويات اختيارية. هذا جزء لا يتجزأ من المتداول الناجح.

مرحبا زملائي! سأقدم لك اليوم أداة فريدة - نص لبناء مستويات الخيارات لـ MT4 ، وهو أمر حيوي للعمل على استراتيجية فوركس باستخدام تقارير حقيقية من البورصات الأمريكية.

تمت مراجعة الإستراتيجية نفسها بالتفصيل على بوابتنا :. أوصي به لأولئك الذين لم يتعرفوا عليه بعد ، فمن الضروري إتقانه ، حيث أن هذه واحدة من استراتيجيات فوركس القليلة التي تعمل حقًا ، ومع البرنامج النصي لحساب مستويات الخيارات التي يتم النظر فيها اليوم (والتي ، بالمناسبة ، تم تأجيره لمدة عام واحد ، ونحن نقدمه لك مجانًا) يصبح حقًا الكأس في عالم استراتيجيات الفوركس.
لذلك دعونا لا نسحب "القطة من الذيل" 🙂

تعليمات التحميل منشئ مستوى الخيار على أساس البياناتيوميًا نشرة CME:

قبل استخدام البرنامج النصي OptionsLevelDrawer.ex4 ، يجب نسخه إلى دليل MQL4 \ Scripts

مسار هذا المجلد:

حدد المجلد MQL4 \ Scripts ، وانسخ ملف OptionsLevelDrawer.ex4 هناك

إجراءات التشغيل:

قم بتنزيل النشرة اليومية ليوم الاهتمام من موقع التعليم الطبي المستمر

فك ضغط الأرشيف DailyBulletin_pdf_ *

1. قم بتحويل ملف pdf الذي تحتاجه إلى تنسيق txt ، لذلك يوصى باستخدام برنامج TotalPDFConverter ، يمكنك تنزيله على العنوان التالي:.

هذا المحول بسيط وسهل الاستخدام. تحتاج فقط إلى تحديد الدليل الموجود على اليسار حيث توجد ملفات pdf للنشرات ، ووضع علامة عليها في القائمة ، والنقر فوق الزر TXT ، وتحديد الدليل الذي سيتم حفظ ملفات txt فيه بعد التحويل والنقر فوق " زر "ابدأ".

الملفات النصية المستلمة:

في المحول ، يجب عليك تحديد المسار إلى دليل MQL4 \ Files لمحطة MT4

مسار هذا المجلد:

حدد المجلد MQL4 \ Files

قم بتشغيل البرنامج النصي OptionsLevelDrawer على الرسم البياني لزوج العملات المعني (يتم دعم 6 أزواج عملات رئيسية: EURUSD ، GBPUSD ، AUDUSD ، USDCAD ، USDCHF ، USDJPY).

لهذا يمكنك

قبل التنفيذ ، تحتاج إلى تحديد المعلمات التالية:

OptMonth- شهر اختياري كما هو محدد في النشرة ، على سبيل المثال 15 يوليو.

OptMonthStart- تاريخ بداية شهر الخيار الحالي

StartDraw- من أي يوم تبدأ الرسم (على سبيل المثال ، وفقًا للنشرة نفسها بتاريخ 06/04/2015 ، ارسم المستويات على الرسم البياني في 06/05/2015 وقم بتعيين StartDraw = 2015.06.05)

EndDraw- في نهاية الرسم ، يُشار إلى تاريخ انتهاء صلاحية شهر الخيار (تاريخ البدء لشهر الخيار التالي ، الاثنين 00:00 ، أو يمكنك تحديد يوم السبت الذي يلي يوم انتهاء الصلاحية).

إلى الأمام- النقطة الآجلة لزوج العملات الذي يتم تنفيذ النص عليه. يمكن العثور على معلومات حول النقطة الأمامية هنا:

قمنا بتعيين قيمة النقطة الآجلة كما هو موضح على موقع الويب ، على سبيل المثال ، بالنسبة لـ EUR هذه القيمة هي -13.15 (ناقص 13.15 نقطة) ، على التوالي ، نكتب -13.15 في البرنامج النصي بنفس الطريقة

مستوى1 يرسم= صحيح - ارسم مستويات من الترتيب الأول.

مستوى2 يرسم= صحيح - ارسم مستويات الطلب الثانية (الإضراب والعالوة).

مستوى3 يرسم= صحيح - ارسم مستويات الترتيب الثالث.

كسورية= صحيح - ارسم أقرب فركتلات إلى مستوى الترتيب الثاني (أعلى وأسفل).

كسورية الحدود رسم= true - ارسم أقرب فركتلات حقيقية خارج السوق.

دلتا إلى الأمام- نطاق تغيير النقطة الأمامية بالنسبة للقيمة السابقة التي سيتم رسم المستويات فوقها ، مع مراعاة قيمة النقطة إلى الأمام الجديدة. تم تقديم قيمة العتبة هذه لغرض التحسين حتى لا يتم إعادة رسم الخطوط عند تغييرات صغيرة في النقطة الأمامية. القيمة المعطاةيجب أن يشار إليها في الفقرات ، أي على سبيل المثال ، إذا حددت ForwardDelta = 3 والأمس تم رسم الخطوط بواسطة قيمة النقطة الأمامية = -13.15 ، واليوم قيمة النقطة الأمامية = -12.15 ، لن تتغير الخطوط على الرسم البياني ، ولكن إذا كانت قيمة النقطة الأمامية = -10.15 ، سيتم رسم الخطوط مع مراعاة القيمة الجديدة للنقطة الأمامية = -10.15.

المستطيل- عرض مستطيل حدود السوق (مستوى الترتيب الأول) +/- لقيمة المستوى بالنقاط فيما يتعلق بحسابك. أولئك. لو الحد الأدنى للقيمةعلامة التجزئة = 0.0001 ، على سبيل المثال ، يمكنك تحديد 6 ، إذا كانت علامة التجزئة = 0.00001 ، فيجب عليك تعيين 60.

عند رسم اليوم الأول من الشهر الاختياري ، يوصى بحفظ قيم المعلمات في ملف (زر "حفظ") ، ثم في الأيام التالية لن تحتاج إلى ضبط OptMonth و OptMonthStart و EndDraw وما إلى ذلك. في كل مرة ، يكفي تحميل المعلمات من الملف (زر "تحميل") وتغيير قيمة StartDraw إلى اليوم الحالي الذي ترسمه ، وتغيير قيمة ForwardPoint وفقًا لبيانات CME الجديدة لهذا اليوم. على سبيل المثال:

في 06/08/2015 ، بدأنا رسم اليوم الأول من شهر الخيار (يوليو) ، وفقًا لنشرات CME بتاريخ 06/05/2015 ، وقمنا بتعيين المعلمات التالية:

06/09/2015 رسم اليوم الثاني من شهر الخيار حسب النشرات المؤرخة 06/08/2015 وتحديد المعايير التالية

06/10/2015 رسم اليوم الثالث من شهر الخيار حسب النشرات المؤرخة 06/09/2015 وتحديد المعايير التالية

لون الكائنات الرسومية.

يمكنك تغيير لون الكائنات الرسومية حسب رغبتك عن طريق تغيير المعلمات المقابلة:

مثبت بشكل افتراضي الألوان التاليةالكائنات الرسومية:

الحد العلوي (DT من الدرجة الأولى) - مستطيل وردي اللون

الحد الأدنى (DT من الدرجة الأولى) - مستطيل فيروزي

2nd order op amp CALL - خط من الطوب السميك

جائزة CALL OU من الدرجة الثانية - خط منقط بلون القرميد.

2nd order op amp PUT - خط أزرق سميك

جائزة PUT OU من الدرجة الثانية - خط أزرق منقط.

الطلب الثالث DT CALL هو خط وردي منقّط بشرطة.

الترتيب الثالث DT PUT - خط منقط باللون الفيروزي.

الفركتلات المجاورة للمرجع الثاني من الدرجة الثانية عبارة عن خط قرمزي رفيع.

فركتلات من حدود السوق - خط قرمزي سميك.

القيم الرقمية:

تظهر القيم العددية بالقرب من الدرجة الثانية OT التدفق الداخلي / الخارج للمصلحة المفتوحة. الرقم فوق DU يشير إلى خيار PUT ، أسفل DU يشير إلى خيار CALL.

لون القيم الرقمية:

أسود غامق - تدفق OI أعلى من الحرج

الرمادي - تدفق OI أقل من الحرج

أحمر غامق - تدفق OI أعلى من الحرج

شاحب قرمزي - تدفق OI الخارج أقل من الحرج.

إذا كان لديك أي أسئلة ، شاهد فيديو التثبيت والتهيئة:

ستجد في الأرشيف تطبيقًا يفطم النص المعني عن الجشع 🙂

طلبلأولئك المستخدمين الذين فهموا تمامًا عمل نص هذا الإصدار - يرجى كتابة التفاصيل فيديو خطوة بخطوةالإعدادات والعمل مع البرنامج النصي. أرسل الفيديو إلى بريد الإدارة

حتى المزيد من المعلومات الخاصة على . التسجيل والتنزيل مجانًا أو المشاركة في نوادي الفوركس على ، مشترك. شارك برأيك مع المتداولين المحترفين -

في المقالة الأخيرة ، تعرفنا على مفهوم تحليل الخيارات والخيارات ، واليوم سنقوم بتحليل تفصيلي لكيفية حساب ورسم مستويات خيارات CME على الرسم البياني. بالنسبة لأولئك الذين لم يقرؤوا المقال ، نوصيك أن تبدأ في التعرف على تحليل مستويات الخيار من خلال قراءة هذه المقالة ، منذ الفهم الأسس النظريةسيساعد في معرفة ما الذي يحرك السعر في اتجاه أو آخر. حسنًا ، بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل على دراية بالنظرية ، دعنا ننتقل مباشرة إلى الممارسة.

كيف تتداول مع تحليل الخيار؟

كما ترى على الرسم البياني ، فإن تحليل الخيارات عادة ما يكون إستراتيجية متوسطة المدى مع التداول. وفقًا لذلك ، لن يكون هناك أكثر من إشارة إلى إشارات أو إشارات في الشهر ، ولكننا سنحتفظ أيضًا بالمركز لمدة أسبوعين على الأقل ، ومع الأخذ في الاعتبار التداول على ستة أزواج من العملات ، نحقق ربحًا جيدًا. ولكن إذا لم يكن هذا كافيًا بالنسبة لك ، فيمكنك وضع مستويات إضافية من الخيارات على الرسم البياني والتداول على أطر زمنية أقل ، على سبيل المثال ، على H1. تحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى التغيير في الفائدة المفتوحة والحجم ، بينما تحتاج فقط إلى النظر إلى القيم الكبيرة. إذا كانت هناك علامة ناقص قبل تغيير الحجم ، فإن هذه المستويات تفقد أهميتها ، وتشير علامة الجمع إلى قوة المستوى. ومع ذلك ، لا يجب أن تكدس الرسم البياني بمستويات الخيارات ، يجب أن يظل المخطط قابلاً للقراءة ، اختر فقط أكثر مستويات كبيرةمع اهتمام مفتوح بأكثر من 2000. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى ضبط المستويات كل يوم ، لذلك يجب ألا تسمح لتحليل الخيار بأن يستغرق أكثر من نصف ساعة في اليوم ، وإلا فإنه سيستغرق الكثير من الوقت والجهد.

إذا تحدثنا عن مستويات الدرجة الأولى ، تكون التجارة على النحو التالي. قمنا بتعيين CALL و PUT على المستويات ، ولكن لا تنس نقلها كل يوم وفقًا لتعديل المستويات ، حتى يتم تشغيل الأمر المعلق. يتم تعيين وقف الخسارة على مسافة 300 نقطة "قديمة". نعم ، وقف الخسارة كبير جدًا ، لكن لا يمكننا تحديد المكان الذي سيعكس فيه صناع السوق السعر بالضبط. في بعض الأحيان ، يحدث الارتداد من المستوى من نقطة إلى نقطة ، ولكن يحدث أن يتجاوز السعر المستوى ، لكنه لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح ، نظرًا لأن المنطقة الواقعة خارج المستوى بالنسبة لصانعي السوق هي خطر فقدان أموالهم. لاحظ أنه نادرًا ما يتم تشغيل وقف الخسائر ، ليس أكثر من مرة إلى مرتين في السنة. عادةً ما يكون جني الأرباح مساويًا لإيقاف الخسارة ، نظرًا لأن أمر الحماية كبير جدًا ، فلا يُنصح بتعيين جني ربح مبالغ فيه. يمكنك أيضًا استخدام تحليل الخيارات جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات أخرى ، على سبيل المثال ،. ثم يمكنك تحقيق انخفاض في حجم وقف الخسارة.

ما هي نقطة التقدم؟

أولئك الذين يرغبون في تحسين تحليل خياراتهم يمكنهم استخدام تعديل النقطة الأمامية. البيانات التي يتم تقديمها في تقارير CME خاصة بعقود الخيارات الآجلة ، وهي تختلف بعدة نقاط عن سوق الفوركس. لتصحيح هذه البيانات ، يتم تطبيق النقاط الأمامية ، والتي يمكن عرضها على موقع التبادل CME على الويب ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. نتبع الرابط ، ونختار التاريخ المناسب ، ونرى شيئًا كهذا:

كيف تحسب مستويات الخيار مع الأخذ في الاعتبار النقطة الأمامية؟ من الضروري الطرح من القيمة التي تم الحصول عليها (مع مراعاة العلامة) ، سواء بالنسبة للمكالمات أو عمليات البيع ، المتوسط ​​الحسابي للنقطة الأمامية. على سبيل المثال ، على موقع ويب CME ، هناك نقطتان أماميتان لليورو: 27.80 و 28.30 ، نحصل على المتوسط ​​الحسابي 28.05 ، ونضربه في عامل 0.0001 ، ونقربه إلى العلامة العشرية الرابعة (0.0028) ، ونطرح من مستوى CALL 1.1416 ، ونتيجة لذلك نحصل على قيمة المستوى المعدلة هي 1.1388. بالنسبة لمستوى PUT ، كل شيء هو نفسه: 1.0860 - 0.0028 = 1.0832. بالنسبة للين الياباني ، فإن عامل النقطة الآجلة هو 0.01.

للقيم السالبة للنقطة الأمامية ، تحتاج إلى اتباع القاعدة الرياضية ، أي أن أ سالب في أ ناقص يعطي موجب ، على التوالي القيم السالبةلا يجب طرح النقطة الأمامية بل يجب إضافتها. على سبيل المثال ، بالنسبة للدولار الأسترالي ، تتم الإشارة إلى القيم السالبة: -18.60 و -18.10 ، مما يعني أنه يجب علينا إضافة قيمة النقطة الآجلة التي تساوي 0.0018 إلى مستوى CALL أو PUT.

مؤشر مستويات الخيار

قد يبدو حساب مستويات الخيارات في البداية مهمة معقدة ومضنية ، لا سيما أنها تحتاج إلى القيام بها كل يوم. سيساعد مؤشر مستويات الخيارات ، الذي يتم توزيعه مجانًا تمامًا ، ويمكنك تنزيله في نهاية المقالة ، على تسهيل العمل. إنه برنامج Optl لا يحتاج إلى التثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، بل يحتاج فقط إلى فك ضغطه وتشغيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يقوم تلقائيًا بتحليل تقارير CME وبناء مستويات الخيارات ، والتي يمكن حفظها بعد ذلك في قالب ثم فتحها في MT4. تبدو هكذا:

يجب تحديد مربع الاختيار "For spot" للتداول. إذا كنت تخطط لمشاهدة المستويات على الرسم البياني للعقود الآجلة ، فيجب إلغاء تحديد خانة الاختيار. ثم تحتاج إلى النقر فوق الزر "إضافة" وتحديد العملات والضغط على Enter.

في النافذة التي تفتح ، يجب عليك تحديد الأرشيف الذي تم تنزيله من موقع ويب CME (لا يحتاج الأرشيف إلى فك حزمه). بعد تحميل البيانات ومعالجتها ستظهر الصورة التالية:

حتى لا يتم تنزيل نفس النشرات باستمرار عند بدء تشغيل البرنامج مرة أخرى ، يمكنك تحديد مربع "تذكر تلقائيًا". في عمود Forward Points ، يمكنك إدخال قيمة النقطة الأمامية يدويًا دون الضرب في معامل (على سبيل المثال 28.05). بعد ذلك ، حدد مربع الاختيار "مستويات الخيار الكلاسيكية" ، وحدد العملة محل الاهتمام في القائمة التي تفتح. يمكنك بعد ذلك النقر فوق "إنشاء نموذج" وفتحه في MT4 ، ولكن هذا سيبني جميع مستويات الخيارات ويجعل الرسم البياني غير قابل للقراءة. يمكنك بالطبع التلاعب بالإعدادات وفي قسم "إعدادات العملة" حدد الحد الأدنى من الفائدة المفتوحة لبناء مستويات اختيارية. ولكن يمكنك تسهيل الأمر ، حدد يدويًا مستويات CALL و PUT بأقصى فائدة مفتوحة وقم برسمها على الرسم البياني.

كما ترى ، فإن مستويات الخيار المحسوبة باستخدام برنامج Optl هي بالضبط نفس المستويات المحسوبة يدويًا.

مهم!لسبب ما ، لم يتم حساب مستويات الخيار للعملات العكسية CAD و CHF و JPY بشكل كامل. من الضروري تقسيم الوحدة على القيمة المحددة في البرنامج وبعد ذلك فقط تحديد المستويات على الرسم البياني.

تحقق من مولدات المستوى الأخرى ، وخاصة مؤشر منطقة الخيارات. يمكن حفظها في القوالب واستخدامها.

ستجد أيضًا في الأرشيف تعليمات لاستخدام البرنامج للمستخدمين المتقدمين وبرنامج CMEDB لاستخراج بطاقة اقتراع من ملف PDF والتحليل اليدوي في Excel.

وبالتالي ، قد يبدو تحليل الخيار وكأنه طريقة معقدة إلى حد ما للتنبؤ بالأسعار. لكن بعد أن فهمت ذلك ، ستفهم أن هذا هو الأكثر فعالية و الطريقة الدقيقةالتحليل ، يتم استخدامه بنجاح من قبل المتداولين المحترفين والتحدث عنها في دورات مختلفة مدفوعة الأجر. لقد قدمنا ​​جميع المعلومات مجانًا تمامًا. جنبا إلى جنب مع تحليل الخيار ، يمكن استخدام طريقة فريدة. تداول حظ سعيد!

قم بتنزيل البرنامج المجاني لحساب مستويات الخيار Optl

معلومات حول المعاملات التي يتم فتحها حاليًا من قبل اللاعبين الكبار ، ومستويات الأسعار عدد كبير منستكون الصفقات المعلقة دائمًا هي الأكثر تفضيلًا لأي متداول. وإذا كانت البيانات الخاصة بأين وعدد الأوامر المعلقة المفتوحة وأين يجب نقل السعر من أجل ضرب وقف الخسارة للاعبين الصغار متاحة فقط لصانعي السوق والوسطاء ، فمن الممكن محاولة التنبؤ بالأقرب حركة السوق بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور ، وستساعدنا مؤشرات مستويات الخيار في ذلك.

تذكر أن الخيارات الثنائية لها "الأخ الأكبر" في مواجهة خيارات الأسهم ، والتي يتم تداول معظمها في بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) و CME (بورصة شيكاغو التجارية) ، والتي تصدر تقارير يومية عن المراكز المفتوحة ، والتي نحن وسيتم استخدامها كأداة لتحليل السوق.

تقوم مؤشرات المستوى بتحليل تقارير CME الواردة ، وبناءً عليها ، تعرض البيانات الخاصة بأحجام الخيارات المفتوحة في نافذة محطة MetaTrader في شكل مناسب. تقوم الخيارات المدفوعة بتحميل المعلومات تلقائيًا ، وتتطلب الإصدارات المجانية تحميل البيانات يدويًا يوميًا ، ولكن هذه العمليةليس بالأمر السهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.

الشروط الأساسية
خيار العملة (خيار على العقود الآجلة للعملات)- عقد صرف قياسي للحق في شراء أو بيع مبلغ معين من العملة بسعر ومدة محددين مسبقًا. بعد انتهاء الإجراء (انتهاء الصلاحية) ، يكون الخيار إما مطولًا أو مغلقًا عند الربح أو الخسارة. CALL - الخيار يعطي الحق في الشراء ، PUT - البيع.

الفائدة المفتوحة (عدد المراكز المفتوحة)- عدد الخيارات النشطة (غير المغلقة) والعقود الآجلة التي لم يتم إجراء التسويات النهائية لها بين الطرفين. يُظهر الاهتمام المفتوح المستوى الحالي للسيولة ، بالإضافة إلى التحليل الفني والأساسي ، يسمح لك بالتنبؤ بحركة السوق.

إضراب (تنفيذ) خيار- السعر الذي يشتري به المشتري خيار CALL أو يبيع خيار PUT ، ويبيع البائع ويشتري على التوالي عقدًا في تاريخ معين.

بعد تثبيت مؤشر المستوى ، عادة ما تبدو شاشة محطة MetaTrader كما يلي:

تنسيق بيانات الإدخال
معلومات حول الوضع الراهنفي سوق الخيارات يمكن نشرها على الإنترنت في شكل تقارير مثل:

يمكن رسم المعلومات المتعلقة بالمستويات الرئيسية يدويًا على الرسم البياني ، لكن هذا النهج يتطلب وقتًا ودقة ، مما يؤدي إلى تأخيرات لا مفر منها. بالإضافة إلى ذلك ، لا تقدم هذه التقارير الجميلة ظاهريًا سوى جزء من المعلومات الواردة في تقارير المخزون وهناك خطر فقدان البيانات المهمة. لذلك ، يأخذ معظم المتداولين والمؤشرات بياناتهم الأولية من مصادر رسمية ، مثل موقع CME ، الذي يبدو تقريره على النحو التالي:

يتم تحديث البيانات لكل أصل يوميًا ، وللوهلة الأولى ، يبدو كل شيء معقدًا ومربكًا. في الواقع ، طريقة "قراءة" التقرير بسيطة وسننظر فيها بالتفصيل في المقالات التالية ، ولكن هنا سنعرض فقط العناصر الأساسية:

في المؤشرات ، تتم معالجة التقرير تلقائيًا ، بالإضافة إلى إجمالي رصيد CALL / PUT ، يتم تحليل الموقف ، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإضرابات والمراكز الجديدة التي تم فتحها خلال جلسة التداول الأخيرة.

ملاحظة مهمة: يُظهر المؤشر المقترح آلية لتحليل وتمييز المستويات المشتركة بين جميع أدوات هذه المجموعة. قد تختلف المؤشرات الأخرى في الإعدادات وطرق العرض على الرسم البياني.

استراتيجية التداول
الفكرة الرئيسية: سوق العملات الأجنبية له علاقة مباشرة بسوق الخيارات والسعر ، وإن كان مع تأخير ، سوف يتحرك عبر المستويات المستهدفة الرئيسية من CALL إلى PUT ، بينما يخترق أو يرتد من المستويات ذات الفائدة المفتوحة الكبيرة. إغلاق مستويات CALL "يسلب" الفائدة المفتوحة ويبدأ السوق في الانخفاض نحو مستويات PUT (المنطقة الرئيسية في الشكل):

مؤشر خيارات eVOLution
يتكون من ثلاثة مؤشرات منفصلة ، يحلل كل منها معلومات مختلفة من تقارير التعليم الطبي المستمر. يتم تثبيته في الجهاز بالطريقة المعتادة ويعمل مع البيانات الخارجية بتنسيق * .csv ، والتي يجب تنزيلها من الموقع ووضعها في مجلد \ MQL4 \ Files \ evolution-options. وصف مفصلالتثبيت موجود في الأرشيف مع مؤشرات في الرابط في نهاية المقال.

تحدد إعدادات المؤشر قائمة الأدوات (أزواج العملات) التي سيتم تداولها وسيتم تحميل البيانات. بعد تثبيت المؤشر ، تبدو شاشة المحطة الطرفية على هذا النحو (يتم تضمين أحجام الفائدة المفتوحة فقط لخيارات CALL و PUT):

المحطة الطرفية بعد إضافة مستويات الدعم / المقاومة ، والتي يتم حسابها من جلسة CME الأخيرة وتستخدم عند فتح الخيارات الثنائية:

يتم تعيين عدد المستويات المعروضة في الإعدادات ولا يوصى بأكثر من 5 مستويات حتى لا يشتت انتباه المتداول ببيانات غير مهمة.

ملاحظة مهمة: دقة المستويات تعتمد بشكل مباشر على اكتمال بيانات الإدخال. بالإضافة إلى CME ، يوصى بتنزيل إحصائيات إضافية ، على سبيل المثال ، التقرير الخاص بنتائج الدورة الأوروبية لبورصة لندن للخيارات.

إشارات التداول:

• العنصر الرئيسي للمؤشر هو المنطقة الرئيسية (A) لتوازن القوة بين خيارات CALL / PUT الكبيرة. من الصعب اختراق المنطقة الرئيسية ، وإذا حدث ذلك ، فإن 80٪ منها على الأقل تظهر اتجاه حركة السعر قبل إغلاق يوم التداول الحالي ؛
• إذا كان سعر افتتاح اليوم أعلى من المنطقة ، خاصة قبل بدء الجلسة الأوروبية ، فإن اليوم مناسب للصفقات الصاعدة (CALL) ، حيث يوجد احتمال كبير للارتداد من المنطقة الرئيسية إلى الأعلى ؛
• وفقًا لذلك ، إذا كان السعر قبل بدء الجلسة الأوروبية أقل من المنطقة A ، فإننا نبحث عن تأكيد إضافي لخيارات الجانب السلبي (PUT) ؛

المناطق D (المستويات الرئيسية) مخصصة لمعاملات الفوركس وتظهر المستويات الموصى بها لوضع أوامر إيقاف الخسارة. المناطق C و B هي مستويات جني الأرباح.

في المنشورات التالية ، سوف نلقي نظرة فاحصة على الإعدادات واستخدام مؤشرات المستوى في التداول. الخيارات الثنائية. على الرغم من أنه لا يمكن استخدامها كعنصر رئيسي في اتخاذ القرار ، نظرًا لأن حركة سوق الخيارات تتبع قوانين مختلفة إلى حد ما عن الفوركس ، فقد تم تأكيد ارتباطها المباشر من خلال سنوات عديدة من الإحصائيات ، وبالاقتران مع مؤشرات الاتجاه ، المستويات التي تظهر أحجامًا كبيرة الاهتمام المفتوح سيكون إضافة مفيدة لأية استراتيجيات.

هناك العديد من الإستراتيجيات على الإنترنت بناءً على معلومات غير مفيدة لتحليل السوق. على سبيل المثال ، مبتذلة ، مؤشرات تعتمد على سعر الأداة. ما هو الهدف منهم؟ نعم لا شيء! لماذا نحتاج إلى إلقاء نظرة على مخطط الأسعار من خلال منظور البعض الصيغ الرياضيةتستخدم لإنشاء هذه المؤشرات؟ ولكن إذا كانت هناك مؤشرات فقط ، أو بالأحرى مناطق ، يتم تحديدها فقط من خلال معلومات السوق - من خلال أحجام التداول! ومثل هذه موجودة! هذه مستويات اختيارية.

بشكل عام ، الخيارات موضوع طويل ومعقد. بالطبع ، بدون فهمه ، يمكنك بشكل أساسي التخلي عن هذا الموضوع ، لكن الأمر يستحق الاهتمام بهذا الأمر ، لأنه. ستكون المعلومات المتعلقة بمستويات الخيار مفيدة جدًا للكثيرين. باختصار ، الخيار هو أداة مالية مشتقة (تمامًا مثل العقود الآجلة). هناك نوعان من هذه الأدوات: خيار الشراء - يتم شراؤه بناءً على نمو الأصل الأساسي (أي مشابه لصفقات الشراء) وخيار البيع - يتم شراؤه بناءً على انخفاض في الأصل الأساسي (على غرار صفقات البيع) ).

ما هي الخيارات المستخدمة؟بالإضافة إلى كونها قابلة للتداول ، يمكن استخدامها للتحوط من صفقاتك في سوق العقود الآجلة. ليس لديهم أي شيء مفيد بشكل خاص للعالم الخارجي. إذا كان في حالة العقود الآجلة ، يمكن لبعض المشتري الصناعي أن يوفر لنفسه عقدًا لصفقة مستقبلية ، على سبيل المثال ، القمح إذا لم يتمكن من شرائه من يوم لآخر بالسعر الحالي ، فإن الخيارات هي مستثمر وأداة مالية بحتة. التكهن ، التحوط ، الدمج - هذه الإجراءات هي فقط من اختيارك

في معظم الحالات ، يُظهر التحليل أن هذه الأدوات المالية يتم استخدامها من قبل كبار المشاركين في السوق لتأمين مراكزهم. أولئك. هناك مستقبل وخيار (على سبيل المثال) اليورو. يمكننا تتبع عدد عقود الخيارات عند سعر معين يحتفظ به المتداولون من التقارير التي تنشرها البورصة. يوضح التقرير ، على سبيل المثال ، أن العديد من خيارات الشراء أو البيع مفتوحة بسعر معين. إذن ماذا تقول؟ وما ناقشناه بالفعل ، الخيارات هي أداة تحوط ، وإذا رأينا حجمًا كبيرًا من العروض عند سعر ما ، فقد يعني ذلك أن بعض المشاركين الكبار يؤمنون صفقات الشراء الخاصة به في سوق العقود الآجلة.

دعنا نبتعد قليلاً عن الفلسفة ونتحدث عن حساب مستويات الخيار. نعم ، يجب احتسابها ، وللأسف ، الأسعار في تقارير الصرف ليست بالضبط التي تهمنا. لأننا مهتمون بالمستويات مع مراعاة القسط (الدفع من قبل المشتري مقابل فرصة الشراء).

الآن دعنا ننتقل إلى ممارسة حساب مستويات الخيار.نفتح FTP لبورصة CME ، حيث يتم تخزين التقارير - النشرات اليومية: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin، وانظر اخر موعدالمنشورات - قم بتحميل هذا الأرشيف. يحتوي الأرشيف على الكثير من ملفات pdf مع التقارير ، افتح الملف الصحيح (أفتح اليورو).

ما نراه:

1. النقش الذي يشير إلى أن التقرير تمهيدي (يخرج الأخير في نهاية اليوم) - لكن الاختلاف عن التقرير الأخير عادة ما يكون ضئيلًا.
2. معلومات عن العقود الآجلة لليورو.
3. معلومات خيارات اليورو

دعنا ننتقل أدناه. نحن نتحدث عن تاريخ انتهاء الصلاحية في يوليو - حيث يحتوي على أكبر أحجام تداول.

1 - هنا هو مكتوب بالترتيب: في الأعلى ، الأداة هي EURO FX ، ونوع الخيار هو CALL ، والعمود هو أسعار التنفيذ (سعر التنفيذ).

2 - غالي

3 - الفائدة المفتوحة (عدد العقود المفتوحة) ، وبجانبها الإيجابيات والسلبيات - هذا إغلاق (ناقص) أو فتح (زائد) المراكز.

حساب مستويات الخيار لـ يتصلالعقود هي كما يلي:
خذ السعر من العمود 1 ، أضف القسط (العمود الثاني) واقسمه على 1000 = احصل على سعر مستوى الاتصال.

على سبيل المثال ، الخط الأوسط ، السعر 1200 ، أضف قسط 0.80 = 1200.8 ، اقسم على 1000 = 1.2008. نذهب إلى مخطط اليورو ونضع هذا المستوى ، ونضع علامة عليه باللون الأخضر:

ل يضع:

نأخذ سعر عمود واحد ، ونطرح القسط ، ونقسم على 1000.

نذهب حيث لدينا PUTs وننظر إلى السطر الأخير:

(1170-46.6) / 1000 = 1.1234. تثبيت في المحطة باللون الأحمر.

هذه هي الطريقة التي يبدو بها حساب مستويات الخيار. ومع ذلك ، هناك الكثير منهم - هل من الممكن حقًا عدهم جميعًا؟ لا! أولاً ، تحتاج إلى الانتباه إلى أولئك الذين لديهم أكبر فائدة مفتوحة (لليورو من 2000 عقد) ، وثانيًا ، حيث تزيد الفائدة (علامة "+") ، وثالثًا ، بحيث تكون أسعار المستويات في مرمى البصر من الرسم البياني. لأن تحديد مستوى 500p من السعر الحالي على الرسم البياني هو مهمة غبية ومملة للغاية. لذلك ، لا ينبغي أن يكون هناك العديد من المستويات. الأصغر هو الأفضل ، لكن يجب أن يكون مهمًا. علاوة على ذلك ، تصدر كل يوم نشرات جديدة بأسعار جديدة ، وتحتاج المستويات إلى تعديل طفيف (بمقدار 5-10 نقاط).

حسنًا ، لقد تعلمنا حساب مستويات الخيار ، لكن ماذا سنفعل بها؟

بادئ ذي بدء ، يمكنك استكمال استراتيجيتك بها - استخدمها كمستويات دعم / مقاومة. المستويات الخضراء (استدعاء) هي المقاومة ، والمستويات الحمراء (وضع) هي الدعم. تعد مستويات الخيار حواجز قوية للغاية أمام مزيد من حركة السعر ، لذلك لا ينبغي إهمالها. كما كتبت في البداية ، تعتبر الخيارات أداة تحوط ، وإذا قام متداول كبير بشراء مكالمات ، فمن المحتمل أنه يتوقع انخفاضًا في العقود الآجلة ، لذا فإن المستويات الخضراء هي مقاومة ، لأن. وفوق ذلك ، ستحترق خطته الطويلة بالفعل.

على سبيل المثال ، إحدى تداولاتي الأخيرة ، حيث لعب حساب مستوى الخيار دورًا في اتخاذ القرار. في الخامس من يونيو صباحًا ، فتحت التقرير النهائي ليوم الرابع من يونيو ولاحظت المستويات. واحد منهم كان بسعر التنفيذ - 1060. لقد لاحظت ضخ كميات كبيرة من الأحجام - 4261 عقدًا (!). في نفس اليوم ، بعد أنباء معدل البطالة الساعة 15:30 ، انخفض السعر بحدة واقترب من المستوى المستهدف. لأن أنا لا أتداول على أساس حساب مستويات الخيار فقط ، لكنني كنت مغرمًا جدًا بالدخول ، لذلك دخلت بنصف المخاطرة.

بشكل عام ، هذا يكفي موضوع مشوقللدراسة. هناك استراتيجيات مختلفة لاستخدامها. حول المزيد أنظمة معقدةسنتحدث في المستقبل ، ولكن في الوقت الحالي سيكون من المفيد إتقان حساب مستويات الخيار ، وغرس عادة البحث عن الأسعار المهمة كل يوم ، وتمييزها ، وتعديلها في نفسك. آمل أن يكون هذا المقال مفيدًا لك حقًا!

الصبر والنجاح في هذا العمل!